ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação inteligente baseado nos indicadores Brin Belt e ATR, combinado com um mecanismo de stop-loss em vários níveis. A estratégia gerencia o risco principalmente através da identificação de sinais de reversão perto do trajeto do Brin Belt, e usa um método de stop-loss de rastreamento dinâmico. O sistema foi projetado para atingir um objetivo de ganho de 20% e um ponto de parada de 12%, ao mesmo tempo em que realiza um stop-loss de rastreamento dinâmico em combinação com o indicador ATR, que pode dar espaço suficiente para a tendência enquanto protege os lucros.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui as seguintes partes principais:
- Condições de entrada: requerem que o pára-quedas vermelho toque o pára-quedas verde após a descida da faixa de Brin, uma forma que geralmente indica um possível sinal de reversão.
- Opções de média móvel: Suporte a vários tipos de média móvel (SMA, EMA, SMMA, WMA, VWMA), usando por padrão 20 ciclos SMA.
- Parâmetros de banda de Brin: Usando 1,5 vezes o desvio padrão como largura de banda, esta configuração é mais conservadora do que o tradicional desvio padrão de 2 vezes.
- Mecanismos de suspensão: estabeleça uma meta de lucro inicial de 20%.
- Mecanismo de Stop Loss: Configurar um limite de proteção de stop loss de 12%
- Perda de rastreamento dinâmico:
- Ativar o tracking de stop loss do ATR quando o preço atingir o nível de ganho alvo
- Ativar o ATR após tocar na correia de Brin
- Ajuste dinâmico do ATR para rastrear a distância de parada
Vantagens estratégicas
- Controle de riscos em vários níveis:
- Capital de proteção de stop loss fixo
- Dinâmico rastreamento de stop loss para bloquear lucros
- A parada dinâmica desencadeada pela correia de Brin oferece proteção adicional
- Opções de média móvel flexível permitem que a estratégia se adapte a diferentes cenários de mercado
- O stop loss de tracking dinâmico combinado com o indicador ATR pode ser automaticamente ajustado de acordo com a volatilidade do mercado, evitando saídas prematuras
- O sinal de entrada, combinado com a morfologia do preço e os indicadores técnicos, aumenta a confiabilidade do sinal
- Suporte a gestão de posições e configuração de custos de transação, mais próximo do ambiente de negociação real
Risco estratégico
- Mercados de alta volatilidade podem levar a transações frequentes e aumentar os custos de transação
- O limiar fixo de 12% pode ser pequeno em alguns mercados altamente voláteis
- Os sinais de correia podem gerar falsos sinais em mercados de tendência
- A paralisação do ATR pode levar a uma maior retirada em situações de forte volatilidade Medidas de mitigação:
- Recomenda-se o uso em períodos de tempo maiores (de 30 minutos a 1 hora)
- A proporção de perda pode ser ajustada de acordo com as características específicas da variedade
- Considere aumentar os filtros de tendência e reduzir os sinais falsos
- Ajuste dinâmico do ATR para diferentes cenários de mercado
Direção de otimização da estratégia
- Optimização de entrada:
- Adicionar mecanismo de confirmação de volume de transação
- Adição de sinais de filtragem de indicadores de intensidade de tendência
- Considerar a inclusão de critérios auxiliares
- Optimização de Stop Loss:
- Alteração do Stop Fix para Stop Dinâmico Baseado no ATR
- Desenvolvimento de algoritmos de parada de perdas adaptativos
- Ajuste a distância de parada de acordo com a flutuação da taxa
- Optimização da média móvel:
- Testar diferentes combinações de ciclos
- Estudo do ciclo de adaptação
- Considere usar o comportamento de preços como uma alternativa à média móvel
- Optimização da gestão de posições:
- Desenvolvimento de um sistema de gestão de posições baseado na volatilidade
- Implementar um mecanismo para construir e reduzir posições em lotes
- Adicionar controle de aberturas de risco
Resumir
A estratégia é construída através de um sistema de negociação de vários níveis através de indicadores de Brin e ATR, com uma abordagem de gestão dinâmica de entrada, parada de perdas e fechamento de lucros. A vantagem da estratégia reside no seu sistema de controle de risco completo e capacidade de adaptação às flutuações do mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Demo GPT - Bollinger Bands Strategy with Tightened Trailing Stops", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.1, slippage=3)
// Input settings
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = 1.5 // Standard deviation multiplier set to 1.5
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)
atrMultiplier = input.float(1.0, title="ATR Multiplier for Trailing Stop", minval=0.1) // ATR multiplier for trailing stop
// Time range filters
start_date = input(timestamp("2018-01-01 00:00"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2069-12-31 23:59"), title="End Date")
in_date_range = true
// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// ATR Calculation
atr = ta.atr(length) // Use ATR for trailing stop adjustments
// Plotting
plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#F23645, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#089981, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Candle color detection
isGreen = close > open
isRed = close < open
// Flags for entry and exit conditions
var bool redTouchedLower = false
var float targetPrice = na
var float stopLossPrice = na
var float trailingStopPrice = na
if in_date_range
// Entry Logic: First green candle after a red candle touches the lower band
if close < lower and isRed
redTouchedLower := true
if redTouchedLower and isGreen
strategy.entry("Long", strategy.long)
targetPrice := close * 1.2 // Set the target price to 20% above the entry price
stopLossPrice := close * 0.88 // Set the stop loss to 12% below the entry price
trailingStopPrice := na // Reset trailing stop on entry
redTouchedLower := false
// Exit Logic: Trailing stop after 20% price increase
if strategy.position_size > 0 and not na(targetPrice) and close >= targetPrice
if na(trailingStopPrice)
trailingStopPrice := close - atr * atrMultiplier // Initialize trailing stop using ATR
trailingStopPrice := math.max(trailingStopPrice, close - atr * atrMultiplier) // Tighten dynamically based on ATR
// Exit if the price falls below the trailing stop after 20% increase
if strategy.position_size > 0 and not na(trailingStopPrice) and close < trailingStopPrice
strategy.close("Long", comment="Trailing Stop After 20% Increase")
targetPrice := na // Reset the target price
stopLossPrice := na // Reset the stop loss price
trailingStopPrice := na // Reset trailing stop
// Stop Loss: Exit if the price drops 12% below the entry price
if strategy.position_size > 0 and not na(stopLossPrice) and close <= stopLossPrice
strategy.close("Long", comment="Stop Loss Triggered")
targetPrice := na // Reset the target price
stopLossPrice := na // Reset the stop loss price
trailingStopPrice := na // Reset trailing stop
// Trailing Stop: Activate after touching the upper band
if strategy.position_size > 0 and close >= upper and isGreen
if na(trailingStopPrice)
trailingStopPrice := close - atr * atrMultiplier // Initialize trailing stop using ATR
trailingStopPrice := math.max(trailingStopPrice, close - atr * atrMultiplier) // Tighten dynamically based on ATR
// Exit if the price falls below the trailing stop
if strategy.position_size > 0 and not na(trailingStopPrice) and close < trailingStopPrice
strategy.close("Long", comment="Trailing Stop Triggered")
trailingStopPrice := na // Reset trailing stop
targetPrice := na // Reset the target price
stopLossPrice := na // Reset the stop loss price