ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências que combina vários indicadores técnicos. Utiliza principalmente o indicador de desvio de linha paralela (SAR), a média móvel (SMA) e o indicador de dinâmica de direção (DMI) para determinar a tendência do mercado e o momento de entrada e otimizar a saída por meio de paradas percentuais e retrocesso MACD.
Princípio da estratégia
A estratégia usa um mecanismo de filtragem em várias camadas para confirmar os sinais de transação:
- Captura de sinais iniciais de negociação através de cruzamento de indicadores SAR
- Usando o SMA de 50 ciclos para determinar a direção da tendência geral
- Aplicação do indicador DMI para confirmar a força e a direção da tendência
- Os critérios de entrada devem ser preenchidos ao mesmo tempo: preço acima do SAR, preço acima do SMA e DMI mostrando uma tendência múltipla
- A saída do mercado com um mecanismo duplo: o lucro-alvo de 3% ou o sinal de morte MACD
- Indicador ATR para referência à volatilidade do mercado
Vantagens estratégicas
- Verificação cruzada de múltiplos indicadores tecnológicos para reduzir sinais falsos
- Combinação de rastreamento de tendências e indicadores de dinâmica para aumentar a taxa de sucesso das transações
- Estratégia de paralisação de porcentagem fixa para garantir um lucro estável
- MACD se afasta do mecanismo de saída para evitar a reversão da tendência
- Os parâmetros da estratégia podem ser ajustados de forma flexível de acordo com as diferentes características do mercado
- ATR para monitorar a volatilidade e fornecer informações sobre o estado do mercado
Risco estratégico
- Vários indicadores podem causar atraso no sinal
- A parada de percentual fixa pode sair cedo de uma forte tendência
- A ausência de um mecanismo de stop loss aumenta a abertura de risco
- Os mercados horizontais podem gerar muitos sinais falsos
- Indicadores de DMI podem gerar sinais enganosos em mercados em turbulência
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de mecanismos de stop-loss adaptativos, como o stop-loss dinâmico baseado em ATR
- Desenvolvimento de filtros de taxa de flutuação para ajustar o tamanho das posições em períodos de alta volatilidade
- Optimizar os parâmetros do MACD para melhorar a precisão do julgamento da reversão de tendência
- Adicionar mecanismo de confirmação de volume para melhorar a confiabilidade do sinal
- Desenvolver um mecanismo de stop-loss dinâmico para ajustar os lucros-alvo de acordo com as flutuações do mercado
Resumir
A estratégia, através da colaboração sincronizada de múltiplos indicadores técnicos, constrói um sistema de negociação de acompanhamento de tendências relativamente completo. Sua vantagem reside na confiabilidade da confirmação de sinais e na flexibilidade do controle de risco. Embora haja algum risco de atraso, o desempenho geral da estratégia tem um bom valor de aplicação, através da otimização de parâmetros e da inclusão de mecanismos de gerenciamento dinâmico.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Swing Trading Strategy with DMI", overlay=true)
// Define parameters
sarStart = input.float(0.02, title="SAR Start")
sarIncrement = input.float(0.02, title="SAR Increment")
sarMax = input.float(0.2, title="SAR Max")
atrLength = input.int(10, title="ATR Length")
macdShort = input.int(12, title="MACD Short Length")
macdLong = input.int(26, title="MACD Long Length")
macdSignal = input.int(9, title="MACD Signal Length")
smaLength = input.int(50, title="SMA Length")
dmiLength = input.int(14, title="DMI Length")
adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing") // Smoothing period for ADX
targetProfitPercentage = input.float(3.0, title="Target Profit Percentage")
// Calculate SAR
sar = ta.sar(sarStart, sarIncrement, sarMax)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Calculate MACD
[macdLine, macdSignalLine, _] = ta.macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)
// Calculate SMA
sma = ta.sma(close, smaLength)
bullishTrend = close > sma
// Calculate DMI
[plusDI, minusDI, adx] = ta.dmi(dmiLength, adxSmoothing) // Specify ADX smoothing period
// Determine if DMI is bullish
dmiBullish = plusDI > minusDI
// Define buy signal
buySignal = ta.crossover(close, sar) and bullishTrend and dmiBullish
// Track buy price and position state
var float buyPrice = na
var bool inPosition = false
// Enter position
if (buySignal and not inPosition)
buyPrice := close
inPosition := true
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Define target price (3% above the buy price)
targetPrice = na(buyPrice) ? na : buyPrice * (1 + targetProfitPercentage / 100)
// Define MACD sell signal
macdSellSignal = ta.crossunder(macdLine, macdSignalLine)
// Define sell signal
sellSignal = inPosition and (close >= targetPrice or macdSellSignal)
// Exit position
if (sellSignal)
inPosition := false
strategy.exit("Sell", "Buy", limit=targetPrice)
// Plot SAR on the chart
plot(sar, color=color.red, style=plot.style_cross, linewidth=2)
// Plot SMA (optional, for visualizing the trend)
plot(sma, color=color.blue, title="SMA")
// Plot DMI +DI and -DI
plot(plusDI, color=color.green, title="+DI")
plot(minusDI, color=color.red, title="-DI")
// Plot buy signal on the chart
//plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Plot sell signal on the chart
//plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Optional: Plot background color for buy and sell signals
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na, title="Buy Signal Background")
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na, title="Sell Signal Background")