Estratégia avançada de negociação de reversão média de volatilidade: um sistema de negociação quantitativa multidimensional baseado em VIX e média móvel

Visão geral

Esta estratégia é um sistema de negociação quantitativa baseado no índice de volatilidade (VIX) em relação ao comportamento de sua média móvel de 10 dias. A estratégia usa o grau de desvio entre o VIX e sua média móvel como sinal de negociação, combinando a filosofia da análise técnica e do arbitragem estatística. A ideia central da estratégia é capturar mudanças extremas no sentimento do mercado e negociar quando o VIX apresenta um desvio significativo, esperando que ele volte ao valor médio.

Princípio da estratégia

A estratégia utiliza um mecanismo de negociação bidirecional, que inclui duas dimensões: A multiplicação exige que o preço mínimo do VIX seja superior à sua média móvel de 10 dias e que o preço de fechamento seja pelo menos 10% superior à média móvel. Quando essas duas condições são simultaneamente satisfeitas, o sistema gera um sinal de multiplicação no fechamento. A condição de fechamento exige que o preço máximo do VIX seja inferior à sua média móvel de 10 dias e que o preço de fechamento seja pelo menos 10% inferior à média móvel. Quando essas duas condições são simultaneamente satisfeitas, o sistema gera um sinal de fechamento no fechamento. A regra de equilíbrio também é baseada na relação entre o VIX e a média móvel: para posições de múltiplos titulares, equilíbrio quando o VIX é negociado no dia abaixo da média móvel de 10 dias do dia anterior; para posições em aberto, equilíbrio quando o VIX é negociado no dia acima da média móvel de 10 dias do dia anterior.

Vantagens estratégicas

1. Indicadores de quantificação claros: a estratégia usa indicadores numéricos específicos e regras de negociação claras, evitando julgamentos subjetivos.
2. Mecanismo de negociação bidirecional: permite lucrar em diferentes fases da volatilidade do mercado, aumentando as oportunidades de lucro.
3. Controle de riscos: estabelece condições de entrada e saída claras que ajudam a controlar os riscos.
4. Indicadores técnicos confiáveis: Indicadores de volatilidade reconhecidos no mercado baseados no VIX, com boa adaptabilidade ao mercado.

Risco estratégico

1. Risco de flutuação do mercado: o VIX é um indicador de flutuação do mercado, e a estratégia pode enfrentar uma flutuação súbita do mercado.
2. Risco de sobreajuste: pode haver problemas de sobreajuste em estratégias baseadas em condições específicas.
3. Risco da hipótese de regressão à média: a hipótese de regressão à média pode não ser válida em mercados de tendência contínua.
4. Risco de liquidez: a falta de liquidez e os pontos de deslizamento podem ocorrer em situações de forte volatilidade do mercado.

Direção de otimização da estratégia

1. Optimização de parâmetros: pode-se otimizar o ciclo da média móvel e o desvio do limiar.
2. Aumentar as condições de filtragem: em combinação com outros indicadores técnicos, aumentar a confiabilidade dos sinais de negociação.
3. Dimensão de um limiar: desvio do limiar de acordo com a dinâmica do mercado.
4. Optimizar a gestão de riscos: aumentar os mecanismos de gestão de capital e de stop loss.

Resumir

A estratégia é uma estratégia de retorno do valor médio baseada na volatilidade do mercado, que capta mudanças extremas no sentimento do mercado por meio de métodos quantitativos. A estratégia possui regras de negociação claras e mecanismos de controle de risco, mas é necessário prestar atenção ao impacto das mudanças no ambiente de mercado sobre a eficácia da estratégia.