Estratégia quantitativa de ajuste de posição dinâmica de grade de rastreamento de tendências

Visão geral

A estratégia é um sistema de negociação de grelha dinâmica baseado em indicadores TTM, que determina a direção da tendência do mercado através do cálculo da média móvel indexada (EMA) dos pontos altos e baixos, e implanta o sistema de negociação de grelha em torno de preços de referência atualizados dinamicamente. A direção da grelha e os níveis de preço são ajustados dinamicamente de acordo com a tendência, e as transações são executadas quando o preço atravessa o nível de grelha predefinido, com uma porcentagem fixa de risco de cada transação em benefício da contabilidade.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia reside no cálculo do estado TTM, que é realizado através dos seguintes passos:

1. Computação de dois EMAs com base no parâmetro ttmPeriod: ponto baixo EMA (lowMA) e ponto alto EMA (highMA)
2. Entre o highMA e o lowMA, definem-se dois níveis de barreira:
   • lowThird: 1 / 3 posição inferior
   • highThird: posição ²⁄₃ inferior
3. Determine o estado do TTM de acordo com a posição do preço de fechamento em relação a esses limites:
   • Quando o preço de fechamento está acima do highThird, retorna para 1 (a tendência ascendente)
   • Quando o preço de fechamento está abaixo de lowThird, retorna a 0 (trend descendente)
   • Quando o preço de fechamento está entre o lowThird e o highThird, retorna para o estado neutro de -1

O sistema de negociação da grelha se adapta dinamicamente ao estado do TTM:

1. Atualizar o preço de referência da grelha e direção quando o estado do TTM muda
2. Níveis de preços de compra e venda de acordo com a direção e a distância da grade
3. Executar a correspondente operação de compra ou venda quando o preço quebra o nível da grade

Vantagens estratégicas

1. Adaptabilidade dinâmica: a capacidade da estratégia de ajustar dinamicamente a direção da grade e o nível de preços de acordo com as tendências do mercado, aumentando a adaptabilidade e a lucratividade da estratégia
2. Controle de risco perfeito: administração de posições com porcentagens fixas, controlando efetivamente a abertura de risco de cada transação
3. Parâmetros ajustáveis: os parâmetros-chave, como o ciclo TTM, o nível de grade e o intervalo, podem ser otimizados para diferentes condições de mercado
4. Mecanismos de execução são claros: os sinais de negociação são claros, a lógica de execução é simples e intuitiva, facilitando a detecção e a operação em disco

Risco estratégico

1. Atraso no julgamento de tendências: há um certo atraso no indicador TTM baseado em EMA, o que pode causar um atraso no sinal do ponto de viragem da tendência
2. Risco de mercado de choque: em mercados de choque horizontal, a frequente mudança de direção da grelha pode levar a perdas de transações excessivas e comissões
3. Pressão de gerenciamento de fundos: a necessidade de uma maior quantidade de fundos quando várias redes são executadas simultaneamente pode afetar a viabilidade real da estratégia
4. Efeitos de deslizamento: as negociações de rede de alta frequência podem enfrentar grandes deslizamentos quando a liquidez é insuficiente, afetando o desempenho da estratégia

Direção de otimização da estratégia

1. Optimização de tendências:
   • Introdução de análises de múltiplos períodos de tempo para melhorar a precisão de discernimento de tendências
   • Confirmação de tendências em combinação com outros indicadores técnicos como RSI, MACD, etc.
2. Optimização de parâmetros de grade:
   • Ajustar o intervalo da grade de acordo com a taxa de flutuação
   • Introdução de um mecanismo de ajuste adaptativo a nível da grade
3. Melhorias na gestão de fundos:
   • Realizar uma distribuição de posições dinâmica
   • Aumento do mecanismo de compensação de risco
4. Mecanismos de execução:
   • Aumentar os mecanismos de suspensão e parada
   • Otimize o tempo de execução dos pedidos

Resumir

A estratégia, combinando o julgamento de tendências do TTM com a negociação de grades dinâmicas, permite um sistema de negociação altamente adaptável e controlado pelo risco. A estratégia pode se adaptar melhor a diferentes ambientes de mercado, ajustando dinamicamente a direção da grade e os níveis de preços. Embora haja alguns riscos inerentes, a estratégia tem um bom valor prático e potencial de desenvolvimento, através de medidas razoáveis de configuração e otimização de parâmetros.