ChaoZhang
Visão geral
Trata-se de uma estratégia que combina o acompanhamento de tendências com a quebra de tendências de vários indicadores técnicos. A estratégia capta tendências e oportunidades de ruptura do mercado através da integração de um sistema de equilíbrio (EMA), um indicador de intensidade de tendência (ADX), um indicador de flutuação do mercado (ATR), uma análise quantitativa de preços (OBV) e alguns indicadores auxiliares, como o gráfico da nuvem Ichimoku e um indicador aleatório (Stochastic). A estratégia configura um filtro de tempo rigoroso, que funciona apenas dentro de um período de negociação específico, para aumentar a eficiência de negociação.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia baseia-se em um julgamento integrado de vários níveis de indicadores técnicos:
- Construir um sistema de acompanhamento de tendências usando EMAs de 50 e 200 ciclos
- Confirmação da intensidade da tendência através do indicador ADX
- O mapa da nuvem de Ichimoku fornece uma confirmação adicional de tendências
- Combinação de indicadores Stochastic para identificar áreas de sobrecompra e sobrevenda
- Estabelecer metas de stop loss e profit com o ATR
- Suporte de volume de transação verificado por OBV
A estratégia emite um sinal de compra quando as seguintes condições são cumpridas:
- Estar dentro do período de tempo de negociação permitido
- O preço está acima da EMA de curto prazo
- A EMA curta está acima da EMA longa
- ADX acima do limiar definido
- Os preços estão no topo da nuvem.
- Stochastic está em zona de oversold
Vantagens estratégicas
- Verificação cruzada de indicadores tecnológicos multicamadas para aumentar a confiabilidade do sinal
- Combinação de acompanhamento de tendências e rupturas de volatilidade para aumentar a adaptabilidade da estratégia
- Evitar períodos de negociação ineficazes através de filtros de tempo
- Estabelecimento de metas de stop loss e profit, adaptando-se às flutuações do mercado
- Preços e análises fornecem uma visão mais abrangente do mercado
- Regras de entrada e saída sistematizadas, menos julgamentos subjetivos
Risco estratégico
- Sistemas de múltiplos indicadores podem causar atraso no sinal
- Os mercados horizontais podem gerar muitos sinais falsos
- Dificuldade de otimização de parâmetros e risco de otimização excessiva
- A restrição de horário de negociação pode ter deixado de lado coisas importantes.
- A configuração de parada de perda excessiva pode levar a perdas individuais mais elevadas
Sugestões de controle de risco:
- Verificar e otimizar as configurações dos parâmetros regularmente
- Considere adicionar um filtro de taxa de flutuação
- Implementação de regras mais rigorosas de gestão de fundos
- Aumentar os indicadores auxiliares de confirmação de tendências
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de um sistema de parâmetros adaptativos para ajustar os parâmetros do indicador de acordo com a dinâmica do mercado
- Adição de um mecanismo de classificação de estados de mercado, usando diferentes regras de geração de sinais em diferentes ambientes de mercado
- Optimizar a configuração do filtro de tempo para analisar os melhores momentos de negociação com base nos dados históricos
- Melhorar a estratégia de stop loss e considerar o uso de tracking stop loss
- Adição de indicadores de sentimento de mercado para melhorar a qualidade do sinal
Resumir
A estratégia utiliza vários indicadores técnicos para construir um sistema de negociação completo. A estratégia tem vantagens em termos de verificação cruzada de vários indicadores e controle rigoroso de risco, mas também enfrenta desafios como otimização de parâmetros e atraso de sinais.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Khaleq Strategy Pro - Fixed Version", overlay=true)
// === Input Settings ===
ema_short = input.int(50, "EMA Short", minval=1)
ema_long = input.int(200, "EMA Long", minval=1)
adx_threshold = input.int(25, "ADX Threshold", minval=1)
atr_multiplier = input.float(2.0, "ATR Multiplier", minval=0.1)
time_filter_start = input(timestamp("0000-01-01 09:00:00"), "Trading Start Time", group="Time Filter")
time_filter_end = input(timestamp("0000-01-01 17:00:00"), "Trading End Time", group="Time Filter")
// === Ichimoku Settings ===
tenkan_len = 9
kijun_len = 26
senkou_span_b_len = 52
displacement = 26
// === Calculations ===
// Ichimoku Components
tenkan_sen = (ta.highest(high, tenkan_len) + ta.lowest(low, tenkan_len)) / 2
kijun_sen = (ta.highest(high, kijun_len) + ta.lowest(low, kijun_len)) / 2
senkou_span_a = (tenkan_sen + kijun_sen) / 2
senkou_span_b = (ta.highest(high, senkou_span_b_len) + ta.lowest(low, senkou_span_b_len)) / 2
// EMA Calculations
ema_short_val = ta.ema(close, ema_short)
ema_long_val = ta.ema(close, ema_long)
// Manual ADX Calculation
length = 14
dm_plus = math.max(ta.change(high), 0)
dm_minus = math.max(-ta.change(low), 0)
tr = math.max(high - low, math.max(math.abs(high - close[1]), math.abs(low - close[1])))
tr14 = ta.sma(tr, length)
dm_plus14 = ta.sma(dm_plus, length)
dm_minus14 = ta.sma(dm_minus, length)
di_plus = (dm_plus14 / tr14) * 100
di_minus = (dm_minus14 / tr14) * 100
dx = math.abs(di_plus - di_minus) / (di_plus + di_minus) * 100
adx_val = ta.sma(dx, length)
// ATR Calculation
atr_val = ta.atr(14)
// Stochastic RSI Calculation
k = ta.stoch(close, high, low, 14)
d = ta.sma(k, 3)
// Time Filter
is_within_time = true
// Support and Resistance (High and Low Levels)
resistance_level = ta.highest(high, 20)
support_level = ta.lowest(low, 20)
// Volume Analysis (On-Balance Volume)
vol_change = ta.change(close)
obv = ta.cum(vol_change > 0 ? volume : vol_change < 0 ? -volume : 0)
// === Signal Conditions ===
buy_signal = is_within_time and
(close > ema_short_val) and
(ema_short_val > ema_long_val) and
(adx_val > adx_threshold) and
(close > senkou_span_a) and
(k < 20) // Stochastic oversold
sell_signal = is_within_time and
(close < ema_short_val) and
(ema_short_val < ema_long_val) and
(adx_val > adx_threshold) and
(close < senkou_span_b) and
(k > 80) // Stochastic overbought
// === Plotting ===
// Plot Buy and Sell Signals
plotshape(buy_signal, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", location=location.belowbar, text="BUY")
plotshape(sell_signal, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", location=location.abovebar, text="SELL")
// Plot EMAs
plot(ema_short_val, color=color.blue, title="EMA Short")
plot(ema_long_val, color=color.orange, title="EMA Long")
// Plot Ichimoku Components
plot(senkou_span_a, color=color.green, title="Senkou Span A", offset=displacement)
plot(senkou_span_b, color=color.red, title="Senkou Span B", offset=displacement)
// // Plot Support and Resistance using lines
// var line resistance_line = na
// var line support_line = na
// if bar_index > 1
// line.delete(resistance_line)
// line.delete(support_line)
// resistance_line := line.new(x1=bar_index - 1, y1=resistance_level, x2=bar_index, y2=resistance_level, color=color.red, width=1, style=line.style_dotted)
// support_line := line.new(x1=bar_index - 1, y1=support_level, x2=bar_index, y2=support_level, color=color.green, width=1, style=line.style_dotted)
// Plot OBV
plot(obv, color=color.purple, title="OBV")
// Plot Background for Trend (Bullish/Bearish)
bgcolor(close > ema_long_val ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Trend Background")
// === Alerts ===
alertcondition(buy_signal, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(sell_signal, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered")
// === Strategy Execution ===
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_signal
strategy.close("Buy")
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=close - atr_multiplier * atr_val, limit=close + atr_multiplier * atr_val)