ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia é uma estratégia de stop loss de acompanhamento dinâmico baseada no indicador ATR (Average True Range). A estratégia ajusta dinamicamente a posição de stop loss através dos valores ATR e combina a confirmação de sinais de negociação com a linha de equilíbrio EMA. A estratégia suporta gerenciamento de posições flexíveis e pode ser personalizada com um número de compra e venda de acordo com diferentes ambientes de mercado e variedades de negociação.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é baseada nos seguintes elementos-chave:
- Calcule a volatilidade do mercado com o indicador ATR e ajuste a distância de parada com um fator personalizado pelo usuário
- Criação de uma linha de stop loss de acompanhamento dinâmico, que se ajusta automaticamente à mudança de preço
- Utilize a linha média da EMA e o cruzamento da linha de parada de rastreamento para confirmar o sinal de negociação
- Geração de um sinal de negociação quando o preço atravessa a linha de tracking de stop loss e a EMA confirma
- Controlar o número de transações por transação através de um sistema de gestão de posições e acompanhar o estado da carteira em tempo real
Vantagens estratégicas
- Adaptabilidade - O ATR pode ajustar automaticamente a distância de parada de acordo com as flutuações do mercado, permitindo que a estratégia mantenha um bom desempenho em diferentes cenários de mercado
- Gerenciamento de riscos perfeito - mecanismos de stop-loss de seguimento dinâmico que protegem efetivamente os lucros obtidos e limitam as perdas potenciais
- Flexibilidade de operação - suporte a quantidade de transações e parâmetros ATR personalizados, que podem ser otimizados de acordo com as características de diferentes variedades de transações
- Sinais confiáveis - Confirmação de linha média através da EMA, reduzindo o impacto de sinais falsos
- Automação total - estratégias que podem ser totalmente automatizadas e reduzir a interferência emocional humana
Risco estratégico
- Risco de mercado de choque - Falso sinal de ruptura frequente pode ocorrer em mercados de choque horizontal, resultando em excesso de negociação
- Risco de deslizamento - pode haver um deslizamento maior em um cenário rápido, afetando a performance da estratégia
- Sensibilidade de parâmetros - a escolha do ciclo e do fator ATR tem maior influência no desempenho da estratégia
- Risco de gerenciamento de fundos - pode trazer risco de alavancagem excessiva se o número de transações for configurado de forma inadequada
- Risco de volatilidade do mercado - em períodos de forte volatilidade, o stop loss pode ser quebrado instantaneamente
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de mecanismos de identificação de cenários de mercado, usando diferentes combinações de parâmetros em diferentes estados de mercado
- Adição de um fator de volume de transação como condição de filtragem de sinal, aumentando a confiabilidade do sinal de transação
- Algoritmos de gestão de fundos otimizados, ajustando o tamanho das posições de acordo com a dinâmica da volatilidade
- Aumentar o mecanismo de filtragem de tempo para evitar operações em horários impróprios para a negociação
- Desenvolver um sistema de otimização de parâmetros adaptativos, que permita o ajuste dinâmico dos parâmetros
Resumir
A estratégia, em combinação com o indicador ATR e a linha de equilíbrio EMA, constrói um sistema de parada de traçado dinâmico e confiável. Sua vantagem reside na capacidade de se adaptar à flutuação do mercado, com um mecanismo de gerenciamento de risco completo, mantendo a flexibilidade de operação. Embora existam alguns riscos inerentes, a estratégia espera manter um desempenho estável em diferentes ambientes de mercado com otimização e aperfeiçoamento contínuos.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='ADET GİRMELİ Trend İz Süren Stop Strategy', overlay=true, overlay=true,default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)
// Inputs
a = input(9, title='Key Value. "This changes the sensitivity"')
c = input(3, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
// Alım ve Satım Sinyalleri
buySignal = src > xATRTrailingStop and above
sellSignal = src < xATRTrailingStop and below
// Kullanıcı girişi
sell_quantity = input.int(1, title="Sell Quantity", minval=1)
buy_quantity = input.int(1, title="Buy Quantity", minval=1)
// Portföy miktarı (örnek simülasyon verisi)
var portfolio_quantity = 0
// Sinyal üretimi (örnek sinyal, gerçek stratejinizle değiştirin)
indicator_signal = (src > xATRTrailingStop and above) ? "buy" :
(src < xATRTrailingStop and below) ? "sell" : "hold"
// Şartlara göre al/sat
if indicator_signal == "buy" and portfolio_quantity < buy_quantity
strategy.entry("Buy Order", strategy.long, qty=buy_quantity)
portfolio_quantity := portfolio_quantity + buy_quantity
if indicator_signal == "sell" and portfolio_quantity >= sell_quantity
strategy.close("Buy Order", qty=sell_quantity)
portfolio_quantity := portfolio_quantity - sell_quantity
// Plot buy and sell signals
plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
// Bar coloring
barcolor(barbuy ? color.rgb(6, 250, 14) : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)
// Alerts
alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long')
alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')
// Strategy Entry and Exit
if buy
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sell
strategy.entry('Short', strategy.short)
// Optional Exit Conditions
if sell
strategy.close('Long')
if buy
strategy.close('Short')