ChaoZhang
1
focar em
1617
Seguidores
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação integrado que combina vários indicadores técnicos, como correia de Brin, retração de Fibonacci, MACD e RSI. A estratégia capta oportunidades de negociação em diferentes condições de mercado através da cooperação entre vários indicadores e aplica o método de parada de máximo lucro para o controle de risco. O sistema é projetado em módulos, os parâmetros dos indicadores podem ser ajustados de forma flexível, com uma forte adaptabilidade e praticidade.
Princípio da estratégia
A estratégia utiliza quatro indicadores técnicos principais para gerar sinais de negociação:
- Sinais de correia de Brin: a quebra do preço abaixo da trajetória gera um sinal de fazer mais, a quebra da trajetória acima gera um sinal de fazer vazio
- Fibonacci sinais: preços na faixa de 0-23,6% produzem sinais de fazer mais, na faixa de 61,8-100% produzem sinais de fazer menos
- Sinais MACD: A linha MACD em cima gera um sinal múltiplo, enquanto a linha inferior gera um sinal de vazio
- RSI sinais: RSI abaixo da linha de superavenda produz sinal de fazer mais, acima da linha de superavenda produz sinal de fazer menos Quando qualquer indicador produz um sinal, o sistema começa a negociar. Ao mesmo tempo, a estratégia aplica o método de parada de máximo lucro, automaticamente liquidando a posição quando o objetivo de lucro predefinido é atingido ou o stop loss é acionado.
Vantagens estratégicas
- Sinergia de múltiplos indicadores: aumentar a confiabilidade do sinal através da integração de vários indicadores técnicos
- Flexibilidade: os parâmetros dos indicadores podem ser ajustados de forma flexível para diferentes contextos de mercado
- Controle de risco perfeito: combinação de stop-loss e stop-loss fixo
- Boa adaptabilidade: estratégias que se adaptam a diferentes ciclos de mercado e condições de volatilidade
- Eficiência de execução: estrutura de código clara, carga operacional moderada
Risco estratégico
- Sinais de sobreposição: múltiplos indicadores gerando sinais simultaneamente podem levar a excesso de negociação
- Parâmetros sensíveis: diferentes combinações de parâmetros podem produzir efeitos significativamente diferentes
- Adaptabilidade do mercado: pode não funcionar bem em determinadas condições de mercado
- Efeitos do ponto de deslizamento: transações de alta frequência podem ser afetadas pelo ponto de deslizamento
- Gerenciamento de fundos: posicionamento racional para controlar o risco
Direção de otimização da estratégia
- Peso do sinal: pode definir pesos para diferentes indicadores para melhorar a qualidade do sinal
- Identificação do cenário de mercado: adição do módulo de identificação do cenário de mercado, ajustando a estratégia de acordo com diferentes mercados
- Parâmetros dinâmicos: introdução de mecanismos de ajuste de parâmetros adaptativos
- Custos de transação: otimização da frequência de transação para reduzir os custos
- Filtragem de sinais: adicionar condições de filtragem adicionais para reduzir os sinais falsos
Resumir
A estratégia aumenta a eficiência de negociação por meio da sinergia de vários indicadores, garantindo a estabilidade da estratégia. Embora haja algum risco, a estratégia tem um bom valor prático com o controle razoável do risco e a otimização contínua. Recomenda-se um bom feedback e otimização de parâmetros antes da negociação em massa.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Demo GPT Bollinger, Fibonacci, MACD & RSI with Max Profit Exit", overlay=true)
// === User Inputs for Bollinger Bands ===
length_bb = input.int(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
maType_bb = input.string("SMA", title="Bollinger Bands MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src_bb = input(close, title="Bollinger Bands Source")
mult_bb = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Bollinger Bands StdDev")
offset_bb = input.int(0, title="Bollinger Bands Offset", minval=-500, maxval=500)
// === User Inputs for Fibonacci Levels ===
lookback_fib = input.int(50, minval=1, title="Fibonacci Lookback Period")
// === User Inputs for MACD ===
macd_fast = input.int(12, minval=1, title="MACD Fast Length")
macd_slow = input.int(26, minval=1, title="MACD Slow Length")
macd_signal = input.int(9, minval=1, title="MACD Signal Length")
// === User Inputs for RSI ===
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
// === Start and End Date Inputs ===
start_date = input(timestamp("2023-01-01 00:00:00"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2069-12-31 23:59:59"), title="End Date")
// === Moving Average Function ===
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// === Bollinger Bands Calculation ===
basis_bb = ma(src_bb, length_bb, maType_bb)
dev_bb = mult_bb * ta.stdev(src_bb, length_bb)
upper_bb = basis_bb + dev_bb
lower_bb = basis_bb - dev_bb
// === Fibonacci Levels Calculation ===
highest_price = ta.highest(high, lookback_fib)
lowest_price = ta.lowest(low, lookback_fib)
fib_0 = lowest_price
fib_23 = lowest_price + 0.236 * (highest_price - lowest_price)
fib_38 = lowest_price + 0.382 * (highest_price - lowest_price)
fib_50 = lowest_price + 0.5 * (highest_price - lowest_price)
fib_61 = lowest_price + 0.618 * (highest_price - lowest_price)
fib_100 = highest_price
// === MACD Calculation ===
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast, macd_slow, macd_signal)
// === RSI Calculation ===
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// === Plotting for Reference ===
plot(basis_bb, "Bollinger Basis", color=color.blue, offset=offset_bb)
p1_bb = plot(upper_bb, "Bollinger Upper", color=color.red, offset=offset_bb)
p2_bb = plot(lower_bb, "Bollinger Lower", color=color.green, offset=offset_bb)
fill(p1_bb, p2_bb, title="Bollinger Bands Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
plot(fib_0, "Fib 0%", color=color.gray)
plot(fib_23, "Fib 23.6%", color=color.yellow)
plot(fib_38, "Fib 38.2%", color=color.orange)
plot(fib_50, "Fib 50%", color=color.blue)
plot(fib_61, "Fib 61.8%", color=color.green)
plot(fib_100, "Fib 100%", color=color.red)
hline(0, "MACD Zero Line", color=color.gray)
plot(macd_line, "MACD Line", color=color.blue)
plot(signal_line, "Signal Line", color=color.orange)
hline(rsi_overbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsi, "RSI", color=color.blue)
// === Combined Trading Logic ===
// Bollinger Bands Signals
long_bb = ta.crossover(close, lower_bb)
short_bb = ta.crossunder(close, upper_bb)
// Fibonacci Signals
long_fib = close <= fib_23 and close >= fib_0
short_fib = close >= fib_61 and close <= fib_100
// MACD Signals
long_macd = ta.crossover(macd_line, signal_line)
short_macd = ta.crossunder(macd_line, signal_line)
// RSI Signals
long_rsi = rsi < rsi_oversold
short_rsi = rsi > rsi_overbought
// Combined Long and Short Conditions
long_condition = (long_bb or long_fib or long_macd or long_rsi)
short_condition = (short_bb or short_fib or short_macd or short_rsi)
// === Max Profit Exit Logic ===
// Define the maximum profit exit percentage
take_profit_percentage = input.float(5.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=100) / 100
stop_loss_percentage = input.float(2.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=100) / 100
// Track the highest price during the trade
var float max_profit_price = na
if (strategy.opentrades > 0)
max_profit_price := na(max_profit_price) ? strategy.opentrades.entry_price(0) : math.max(max_profit_price, high)
// Calculate the take profit and stop loss levels based on the max profit price
take_profit_level = max_profit_price * (1 + take_profit_percentage)
stop_loss_level = max_profit_price * (1 - stop_loss_percentage)
// Exit the trade if the take profit or stop loss level is hit
if (strategy.opentrades > 0)
if (close >= take_profit_level)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=take_profit_level)
if (close <= stop_loss_level)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stop_loss_level)
if (strategy.opentrades > 0)
if (close <= take_profit_level)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=take_profit_level)
if (close >= stop_loss_level)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Short", stop=stop_loss_level)
// === Execute Trades ===
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=not na(long_condition))
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=not na(short_condition))