ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação integrado que combina o indicador de força relativa (RSI), o indicador de dispersação de convergência de médias móveis (MACD), a faixa de Bryn (BB) e a análise de volume (Volume). A estratégia é feita em conjunto com indicadores técnicos multidimensionais para realizar uma análise abrangente de tendências de mercado, volatilidade e volume, para identificar as melhores oportunidades de negociação.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia baseia-se nos seguintes aspectos:
- O RSI ((14) é usado para determinar o estado de sobrecompra e sobrevenda do mercado. O RSI abaixo de 30 é considerado um excesso de venda
- Utilizando MACD ((12,26,9) para determinar a direção da tendência, o MACD Gold Fork serve como um sinal de multiplicação
- A eficácia da movimentação de preços é confirmada por meio do cálculo da diferença entre o aumento do volume de transação e o declínio do volume de transação (Delta Volume)
- Combinação de Brin para avaliar a volatilidade dos preços para otimizar o tempo de entrada
- O sistema emite o melhor sinal de compra quando o RSI é oversold, o MACD é Gold Fork e o Delta Volume é positivo
- Quando o MACD forks ou o RSI é superior a 60, o sistema automaticamente compensa para controlar o risco
Vantagens estratégicas
- Verificação cruzada de múltiplos indicadores aumenta a confiabilidade dos sinais de transação
- Avaliar a eficácia das tendências de preços através da análise do volume de transações
- Opções de tipos de médias móveis adaptáveis, aumentando a flexibilidade da estratégia
- Mecanismos de controlo de risco, incluindo paradas e paradas
- Os parâmetros da estratégia podem ser ajustados de forma otimizada de acordo com as diferentes condições do mercado
Risco estratégico
- Combinação de múltiplos indicadores pode causar atraso no sinal
- Os sinais podem ser falsos no mercado horizontal
- A otimização excessiva dos parâmetros pode levar ao overfitting
- Comércio de alta frequência pode trazer custos de transação mais altos
- A forte volatilidade do mercado pode causar um retorno maior
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de um mecanismo de parâmetros de adaptação para ajustar os parâmetros do indicador de acordo com a dinâmica da situação do mercado
- Aumentar os filtros de intensidade de tendência e reduzir os falsos sinais de mercado horizontal
- Otimização do mecanismo de suspensão de prejuízos e melhoria da eficiência do uso de fundos
- Adição de um mecanismo de filtragem de volatilidade para ajustar posições em um ambiente de alta volatilidade
- Desenvolvimento de sistemas inteligentes de gestão de fundos e controlo dinâmico de posições
Resumir
Trata-se de uma estratégia de negociação complexa que combina vários indicadores técnicos para capturar oportunidades de mercado por meio de análises multidimensionais, como RSI, MACD e volume de transação. A estratégia possui uma forte adaptabilidade e escalabilidade, além de um bom mecanismo de controle de risco.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Liraz sh Strategy - RSI MACD Strategy with Bullish Engulfing and Net Volume", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3)
// Input parameters
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "RSI Source", group="RSI Settings")
maTypeInput = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="MA Settings")
maLengthInput = input.int(14, title="MA Length", group="MA Settings")
bbMultInput = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev", group="MA Settings")
fastLength = input.int(12, minval=1, title="MACD Fast Length")
slowLength = input.int(26, minval=1, title="MACD Slow Length")
signalLength = input.int(9, minval=1, title="MACD Signal Length")
startDate = input(timestamp("2018-01-01"), title="Start Date")
endDate = input(timestamp("2069-12-31"), title="End Date")
// Custom Up and Down Volume Calculation
var float upVolume = 0.0
var float downVolume = 0.0
if close > open
upVolume += volume
else if close < open
downVolume += volume
delta = upVolume - downVolume
plot(upVolume, "Up Volume", style=plot.style_columns, color=color.new(color.green, 60))
plot(downVolume, "Down Volume", style=plot.style_columns, color=color.new(color.red, 60))
plotchar(delta, "Delta", "—", location.absolute, color=delta > 0 ? color.green : color.red)
// MA function
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"Bollinger Bands" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// RSI calculation
up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiMA = ma(rsi, maLengthInput, maTypeInput)
isBB = maTypeInput == "Bollinger Bands"
// MACD calculation
fastMA = ta.ema(close, fastLength)
slowMA = ta.ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signalLine = ta.sma(macd, signalLength)
hist = macd - signalLine
// Bullish Engulfing Pattern Detection
bullishEngulfingSignal = open[1] > close[1] and close > open and close >= open[1] and close[1] >= open and (close - open) > (open[1] - close[1])
barcolor(bullishEngulfingSignal ? color.yellow : na)
// Plotting RSI and MACD
plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
plot(rsiMA, "RSI-based MA", color=color.yellow)
hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)
bbUpperBand = plot(isBB ? rsiMA + ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title="Upper Bollinger Band", color=color.green)
bbLowerBand = plot(isBB ? rsiMA - ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)
plot(macd, title="MACD", color=color.blue)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.orange)
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_histogram, color=color.gray)
// Best time to buy condition
bestBuyCondition = rsi < 30 and ta.crossover(macd, signalLine) and delta > 0
// Plotting the best buy signal line
var line bestBuyLine = na
if (bestBuyCondition )
bestBuyLine := line.new(bar_index[1], close[1], bar_index[0], close[0], color=color.white)
// Strategy logic
longCondition = (ta.crossover(macd, signalLine) or bullishEngulfingSignal) and rsi < 70 and delta > 0
if (longCondition )
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Reflexive exit condition: Exit if MACD crosses below its signal line or if RSI rises above 60
exitCondition = ta.crossunder(macd, signalLine) or (rsi > 60 and strategy.position_size > 0)
if (exitCondition )
strategy.close("Long")