Uma estratégia de negociação quantitativa que segue tendências, combinando um rompimento de alta histórica com um filtro de média móvel mensal

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em novas altas históricas e filtragem da linha média da linha lunar. Ela procura sinais de compra monitorando se os preços ultrapassaram os máximos históricos anteriores, enquanto usa a linha lunar de 8 ciclos de média móvel simples ((8 SMA) como condição de filtragem de venda para reduzir o risco de falsas rupturas.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia inclui duas partes-chave:

1. Sinais de compra: quando o preço de fechamento mais recente supera o máximo histórico do período anterior (sem incluir o máximo da linha K atual), o sistema gera um sinal de compra. Esta condição garante a entrada apenas em uma clara tendência ascendente.
2. Sinais de venda: Quando o preço de fechamento da linha lunar cai abaixo da média móvel simples de 8 períodos, o sistema aciona um sinal de venda. Esta condição ajuda a parar o prejuízo em tempo hábil e evitar que a reversão da tendência cause maiores perdas. A estratégia também projetou um mecanismo de rastreamento do estado do sinal, evitando a repetição do sinal no mesmo estado, aumentando a estabilidade da estratégia.

Vantagens estratégicas

1. Capacidade de captação de tendências: Captação de tendências de alta e alta com o julgamento de novos altos históricos.
2. Controle de risco perfeito: Combinação de linha lunar e linha média como condição de filtragem, pode filtrar eficazmente as falsas brechas.
3. Alta estabilidade do sinal: o estado do sinal é rastreado através da variável lastSignal, evitando a geração de sinais duplicados.
4. Boa visualização: A estratégia fornece uma interface gráfica clara, incluindo a linha de alta histórica, a linha média e os sinais de compra e venda.
5. Adaptabilidade: A estratégia pode ser aplicada em diferentes períodos de tempo e variedades.

Risco estratégico

1. Risco de atraso: o sinal de ruptura de alta histórica tem um certo atraso, podendo perder o melhor momento de entrada.
2. Risco de Falso Breakout: Apesar de haver um filtro de linha média, é possível que haja um falso breakout em um mercado em turbulência.
3. Risco de retração: A estratégia pode sofrer uma maior retração no ponto de viragem da tendência.
4. Risco de gestão de fundos: a estratégia não inclui um mecanismo de gestão de posições, necessitando de regras adicionais de gestão de fundos.

Direção de otimização da estratégia

1. Confirmação de volume de entrada: pode ser adicionado um indicador de volume de transação como condição de confirmação de ruptura, aumentando a confiabilidade do sinal.
2. Melhorar o mecanismo de stop loss: pode-se projetar regras de stop loss mais flexíveis, como tracking stop loss ou stop loss de taxa de flutuação.
3. Adição de gerenciamento de posição: Ajuste o tamanho da posição de acordo com a volatilidade do mercado e a intensidade da tendência.
4. Filtragem de sinais de otimização: pode-se adicionar indicadores de força de tendência, como o ADX, para filtrar ainda mais os sinais de fraqueza.
5. Aumentar o filtro de tempo: pode ser adicionado um filtro de ciclo de tempo, evitando transações em períodos de tempo inadequados.

Resumir

Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências concebida de forma racional e lógica. A utilização conjunta de novos picos históricos e da linha média lunar garante uma boa compreensão da tendência e um bom controle do risco. Embora haja um certo atraso e risco de falsas rupturas, o desempenho geral da estratégia pode ser melhorado ainda mais com a orientação de otimização recomendada.