ChaoZhang
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Visão geral
Esta estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado em binários e indicadores aleatórios (Stochastic). Combina o sistema de linha-de-linha para julgar a tendência do mercado, ao mesmo tempo em que usa indicadores aleatórios para capturar os sinais de cruzamento das áreas de sobrevenda e sobrevenda, e define um nível de parada de perda dinâmica para controlar o risco. Esta abordagem garante a confiabilidade dos sinais de negociação e gerencia efetivamente o risco-benefício de cada transação.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes elementos centrais para negociar:
- Usando a média móvel do índice de 50 e 150 dias (EMA) para determinar a direção da tendência do mercado
- Aplicação de indicadores aleatórios ((14,3,3) para identificar áreas de sobrecompra e sobrevenda
- Sinais de cruzamento de indicadores aleatórios na direção da tendência
- Stop loss dinâmico baseado em flutuações de preços recentes
- O risco-benefício de um parâmetro de 1: 2 com a configuração de stop-loss
As condições de compra devem ser atendidas ao mesmo tempo:
- Preços de fechamento acima da média de 50 dias e da média de 150 dias
- A média diária de 50 dias está acima da média diária de 150 dias.
- Indicador aleatório K inferior a 30 e a linha K atravessa a linha D para cima
A venda é feita em condições opostas:
- Preços de fechamento abaixo da média de 50 dias e da média de 150 dias
- A linha média diária de 50 está abaixo da linha média diária de 150
- O indicador aleatório K é maior que 70 e a linha K atravessa a linha D para baixo
Vantagens estratégicas
- Melhorar a fiabilidade do mecanismo de confirmação múltipla
- Confirmação de tendências através de um sistema de linha média
- Filtração de falsos sinais com indicadores aleatórios
- O sinal precisa de várias condições para ser disparado.
- Um bom sistema de gestão de riscos
- Paradas dinâmicas baseadas em resistências de suporte recentes
- Rendimento de risco fixo versus rendimento esperado de otimização
- Tendência confirmada para redução do risco de brechas falsas
- Altamente adaptável
- Pode ser aplicado a vários períodos de tempo
- Parâmetros ajustáveis às características do mercado
- Adequado para mercados mais voláteis
Risco estratégico
- Mercado de turbulência não funciona bem
- Falso sinal devido a ruptura frequente da linha média
- Recomenda-se quando há uma tendência clara.
- Melhorias no filtro de tendências
- Risco de configuração de stop loss
- O excesso de tensão pode levar a frequentes perdas
- A empresa pode sofrer grandes perdas
- Necessidade de ajustes com base nas flutuações do mercado
- Risco de atraso
- Sistema de linha-meia está atrasado
- Pode ter perdido o início da tendência
- A hora de entrada é um assunto de cuidado.
Direção de otimização da estratégia
- Filtragem de intensidade de tendência
- Adição do indicador ADX para medir a força da tendência
- Configurar o limite de menor intensidade de tendência
- Evite negociar em tendências fracas
- Optimizar parâmetros de indicadores aleatórios
- Parâmetros ajustados às características do mercado
- Considere o uso de parâmetros de adaptação
- Adição de confirmação de outros indicadores técnicos
- Melhorias no mecanismo de suspensão
- Considere o uso de tracking stop loss
- Ajustado à dinâmica da taxa de flutuação
- Optimizar a configuração de risco-benefício
Resumir
Trata-se de um sistema de estratégia completa, que combina o acompanhamento de tendências e negociações dinâmicas. O uso combinado de um sistema linear e de indicadores aleatórios permite garantir que a direção da negociação esteja de acordo com a tendência principal e, ao mesmo tempo, permite negociar na região de preços apropriada.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © quadawosanya
//@version=5
//indicator("My script")
//@version=5
strategy("EMA-Stochastic Strategy", overlay=true)
// EMA settings
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema150 = ta.ema(close, 150)
// Stochastic settings
kLength = 14
dLength = 3
smoothK = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, kLength), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, dLength)
// Parameters for Stop Loss and Take Profit
var float stopLossLevel = na
var float takeProfitLevel = na
// Buy condition
buySignal = (close > ema50 and close > ema150) and (ema50 > ema150) and (stochK < 30 and ta.crossover(stochK, stochD))
// Sell condition
sellSignal = (close < ema50 and close < ema150) and (ema50 < ema150) and (stochK > 70 and ta.crossunder(stochK, stochD))
// Previous low for Stop Loss for Buy
lowBeforeBuy = ta.lowest(low, 5)
// Previous high for Stop Loss for Sell
highBeforeSell = ta.highest(high, 5)
// Entry and exit logic
if (buySignal)
stopLossLevel := lowBeforeBuy
risk = close - stopLossLevel
takeProfitLevel := close + 2 * risk
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
if (sellSignal)
stopLossLevel := highBeforeSell
risk = stopLossLevel - close
takeProfitLevel := close - 2 * risk
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
// Plotting EMAs
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")
plot(ema150, color=color.red, title="150 EMA")
// Visualize Buy and Sell signals
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Visualize Stop Loss and Take Profit levels
plot(stopLossLevel, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Stop Loss")
plot(takeProfitLevel, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(close)