ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação quantitativa baseado no indicador WaveTrend, combinado com um mecanismo de gerenciamento de risco dinâmico. A estratégia calcula a intensidade da tendência das flutuações de preços, filtra os sinais nas áreas de sobrevenda e sobrevenda, enquanto aplica meios de controle de risco, como stop loss, stop loss e tracking stop loss, para realizar um gerenciamento de negociação abrangente.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia é o cálculo do indicador WaveTrend através do preço HLC3. Primeiro, calcula-se a média móvel do índice (EMA) do ciclo n1 como a linha de referência, em seguida, calcula-se o desvio do preço em relação à linha de referência, e usa-se o 0,015 como o coeficiente para a unificação. O resultado final é obtido com duas linhas de onda wt1 e wt2, que representam a linha rápida e a linha lenta, respectivamente.
Vantagens estratégicas
- O sistema de sinalização tem uma boa capacidade de rastreamento de tendências, aumentando a confiabilidade do sinal através de níveis de dupla sobrecompra e sobrevenda
- Sistema de gestão de risco completo, incluindo stop loss fixo, stop loss fixo e stop loss de rastreamento dinâmico
- Parâmetros ajustáveis para otimização de acordo com diferentes condições de mercado
- Combinação de um mecanismo de auto-adaptação da taxa de flutuação para aumentar a adaptabilidade da estratégia
- Sistema de sinalização de design em camadas, reduzindo efetivamente o impacto de sinais falsos
Risco estratégico
- Situações em que pode ocorrer uma parada frequente em mercados altamente voláteis
- Parâmetros mal definidos podem levar a custos de transação excessivos
- Os mercados horizontais podem gerar muitos sinais falsos
- É necessário estabelecer um equilíbrio razoável entre stop loss e stop loss para evitar um desequilíbrio entre risco e ganho.
- O tracking stop pode levar a um retorno maior em um retorno rápido.
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de indicadores de volume de transação para confirmação de sinais e melhoria da confiabilidade das transações
- Optimizar os parâmetros de stop loss para melhor adaptá-los a diferentes cenários de mercado
- Aumentar os filtros de intensidade de tendência e reduzir a frequência de negociação no mercado horizontal
- Considere a inclusão de um mecanismo de stop loss dinâmico que ajuste automaticamente a posição de stop loss de acordo com a volatilidade do mercado
- Introdução de filtros de tempo para evitar a abertura de posições em períodos de negociação desfavoráveis
Resumir
A estratégia, combinada com os indicadores WaveTrend e um sistema de gerenciamento de risco perfeito, permite uma estratégia de negociação quantitativa mais abrangente. A principal vantagem da estratégia é sua adaptabilidade e controle de risco, mas ainda requer que o comerciante otimize os parâmetros e melhore a estratégia de acordo com as condições reais do mercado.
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="WaveTrend [LazyBear] with Risk Management", shorttitle="WT_LB_RM", overlay=true)
// Input Parameters
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.int(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input.int(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input.int(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input.int(-53, "Over Sold Level 2")
// Risk Management Inputs
stopLossPercent = input.float(50.0, "Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=100)
takeProfitPercent = input.float(5.0, "Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=100)
trailingStopPercent = input.float(3.0, "Trailing Stop (%)", minval=0.1, maxval=100)
trailingStepPercent = input.float(2.0, "Trailing Stop Step (%)", minval=0.1, maxval=100)
// WaveTrend Calculation
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
// Plotting Original Indicators
plot(0, color=color.gray)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red, style=plot.style_line)
plot(osLevel2, color=color.green, style=plot.style_line)
plot(wt1, color=color.green)
plot(wt2, color=color.red, style=plot.style_line)
plot(wt1-wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, transp=80)
// Buy and Sell Signals with Risk Management
longCondition = ta.crossover(wt1, osLevel1) or ta.crossover(wt1, osLevel2)
shortCondition = ta.crossunder(wt1, obLevel1) or ta.crossunder(wt1, obLevel2)
// Strategy Entry with Risk Management
if (longCondition)
entryPrice = close
stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercent/100)
takeProfitPrice = entryPrice * (1 + takeProfitPercent/100)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long",
stop=stopLossPrice,
limit=takeProfitPrice,
trail_price=close * (1 + trailingStopPercent/100),
trail_offset=close * (trailingStepPercent/100))
if (shortCondition)
entryPrice = close
stopLossPrice = entryPrice * (1 + stopLossPercent/100)
takeProfitPrice = entryPrice * (1 - takeProfitPercent/100)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short",
stop=stopLossPrice,
limit=takeProfitPrice,
trail_price=close * (1 - trailingStopPercent/100),
trail_offset=close * (trailingStepPercent/100))