ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de ruptura de momentum baseado nas Bollinger Bands, principalmente para capturar oportunidades de tendência através da relação entre o preço e a trajetória da Bollinger Bands. A estratégia usa um mecanismo de seleção de tipo de linha uniforme adaptável, combinado com o canal de diferença padrão para identificar as características de oscilação do mercado, especialmente adequado para aplicações em ambientes de mercado de alta volatilidade.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é baseada nos seguintes elementos-chave:
- A trajectória média da faixa de Bollinger é calculada usando as médias móveis personalizáveis (incluindo SMA, EMA, SMMA, WMA, VWMA).
- Determine a posição de subida e descida do carril através do múltiplo da diferença padrão (default 2.0)
- A entrada de mais no momento em que o preço entra em rota, indica a formação de uma forte tendência de ruptura.
- Quando o preço cai para baixo, a saída para a posição de equilíbrio indica que a tendência ascendente pode ter terminado.
- O sistema tem em conta os custos de transação (,1%) e os pontos de deslizamento ( pontos), de modo a ser mais adequado ao ambiente de transação real.
Vantagens estratégicas
- Adaptabilidade: a estratégia pode se adaptar a diferentes condições de mercado através da escolha de vários tipos de linha média.
- Controle de risco perfeito: fornece um controle de risco claro, com o Bollinger Bandwagon como ponto de parada.
- Gestão racional do capital: o método de gestão proporcional da posição evita o risco do número fixo.
- Os custos de transação são bem considerados: comissões e slippage são incluídos, e os resultados de retrospectiva são mais próximos da realidade.
- Flexibilidade de tempo: é possível escolher um período específico de tempo de negociação através de configuração de parâmetros.
Risco estratégico
- Risco de Falso Breakout: Falso sinal de breakout pode ser frequente em mercados com turbulência. Solução: aumentar os indicadores de confirmação ou o mecanismo de admissão de atraso.
- Risco de reversão de tendência: pode causar grandes perdas quando um mercado de forte tendência se reverte repentinamente. Solução: Pode ser adicionado um filtro de intensidade de tendência.
- Sensibilidade dos parâmetros: diferentes combinações de parâmetros podem levar a grandes diferenças no desempenho da estratégia. Solução: Optimização de parâmetros e testes de robustez.
Direção de otimização da estratégia
- Os indicadores de intensidade da tendência são:
- Pode ser adicionado um indicador ADX ou similar para filtrar os sinais de um mercado de tendência fraca
- Isso pode reduzir os danos causados por falsas invasões.
- Optimizar o mecanismo de suspensão de perdas:
- Permite a realização de stop loss dinâmico, como o stop loss de tracking
- Ajuda a obter maiores receitas se a tendência persistir
- Adição de filtros de transação:
- Sinais de confirmação baseados em volume de transação
- Evitar transações em um ambiente de baixa liquidez
- A melhor forma de se inscrever:
- Mecanismos que podem aumentar a reincidência
- Ajuda a obter melhores preços de entrada
Resumir
Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências concebida de forma racional e lógica. Capta a dinâmica do mercado através das características dinâmicas da faixa de Bollinger e possui um bom mecanismo de controle de risco. A estratégia é altamente personalizável e pode ser adaptada a diferentes ambientes de mercado através de ajustes de parâmetros.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Demo GPT - Bollinger Bands", overlay=true, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Inputs
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)
// Date range inputs
startYear = input.int(2018, "Start Year", minval=1970, maxval=2100)
startMonth = input.int(1, "Start Month", minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(1, "Start Day", minval=1, maxval=31)
endYear = input.int(2069, "End Year", minval=1970, maxval=2100)
endMonth = input.int(12, "End Month", minval=1, maxval=12)
endDay = input.int(31, "End Day", minval=1, maxval=31)
// Time range
startTime = timestamp("GMT+0", startYear, startMonth, startDay, 0, 0)
endTime = timestamp("GMT+0", endYear, endMonth, endDay, 23, 59)
// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot
plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#F23645, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#089981, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Strategy logic: Only go long and flat
inDateRange = time >= startTime and time <= endTime
noPosition = strategy.position_size == 0
longPosition = strategy.position_size > 0
// Buy if close is above upper band
if inDateRange and noPosition and close > upper
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Sell/Exit if close is below lower band
if inDateRange and longPosition and close < lower
strategy.close("Long")