ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação auto-adaptável baseado em dois indicadores RSI (indicadores de força relativamente fracos). Combina indicadores RSI de diferentes períodos de tempo para identificar tendências de mercado e oportunidades de negociação e otimizar o desempenho de negociação por meio de mecanismos de gerenciamento de fundos e controle de risco. O núcleo da estratégia é aumentar a lucratividade, garantindo segurança de negociação, por meio de uma combinação sincronizada de RSI de múltiplos períodos.
Princípio da estratégia
A estratégia usa o indicador RSI de 7 ciclos como principal sinal de negociação, em combinação com o RSI diurno como filtro de tendência. Quando o RSI de curto prazo sobe abaixo de 40 e o RSI diurno é maior que 55, o sistema emite um sinal adicional. Se o preço cair abaixo do preço da primeira posição durante a posse, o sistema aumenta automaticamente a posição para reduzir o custo médio.
Vantagens estratégicas
- A combinação do RSI de vários períodos aumenta a confiabilidade do sinal
- Mecanismos de acumulação de depósitos adaptáveis para reduzir os custos de manutenção
- Um sistema de gestão de fundos perfeito que ajusta automaticamente as posições de acordo com as preferências de risco
- Proteção de stop loss fixo, controle rigoroso de risco em cada transação
- Consideração de custos de transação, mais em sintonia com o ambiente de transação real
Risco estratégico
- Indicadores de RSI podem produzir falsos sinais em mercados de alta volatilidade
- O mecanismo de adição de capital pode causar grandes perdas em um cenário de queda contínua.
- Percentagem fixa de stop loss pode ser muito conservadora em períodos de alta volatilidade
- Os custos de transação podem afetar significativamente os ganhos com a frequência de transações
- Implementação de estratégias de suporte de liquidez adequadas
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de um indicador de taxa de flutuação (como o ATR) para ajustar dinamicamente a posição de parada
- Aumentar o filtro de intensidade de tendência para reduzir os falsos sinais em mercados turbulentos
- Optimizar a lógica de aquisição de posições e fazer ajustes dinâmicos em função da volatilidade do mercado
- Adicionar sinais de confirmação de RSI para mais períodos de tempo
- Desenvolver um sistema de gestão de posições adaptável
Resumir
Trata-se de um sistema de negociação completo que combina análise técnica e gerenciamento de risco. Fornece sinais de negociação através da sinergia do RSI de vários períodos e controla o risco através de gerenciamento de fundos e mecanismos de parada. A estratégia é adequada para operar em mercados com tendências evidentes, mas precisa de otimização de parâmetros de acordo com as condições reais do mercado.
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Dual RSI with Rebuy Logic + Capital, Commission, and Stop Loss", overlay=true)
// Parameter
rsi_length = input.int(7, title="RSI Length")
daily_rsi_length = input.int(7, title="Daily RSI Length")
capital = input.float(10000, title="Initial Capital", minval=0) // Kapital
risk_per_trade = input.float(0.01, title="Risk per Trade (%)", minval=0.01, maxval=1.0) // Risikogröße in Prozent
commission = input.float(0.1, title="Commission (%)", minval=0, maxval=100) // Kommission in Prozent
stop_loss_pct = input.float(5, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=100) // Stop-Loss in Prozent
// Ordergröße berechnen
risk_amount = capital * risk_per_trade
order_size = risk_amount / close // Größe der Order basierend auf Risikogröße und Preis
// Daily RSI
day_rsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.rsi(close, daily_rsi_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// RSI auf aktuellem Timeframe
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Kauf- und Verkaufsbedingungen
buy_condition = rsi[1] < 40 and rsi > rsi[1] and day_rsi > 55
sell_condition = rsi[1] > 60 and rsi < rsi[1]
// Variablen, um den Preis des ersten Kaufs zu speichern
var float first_buy_price = na
var bool is_position_open = false
// Kauf-Logik
if buy_condition
if not is_position_open
// Initiales Kaufsignal
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
first_buy_price := close
is_position_open := true
else if close < first_buy_price
// Rebuy-Signal, nur wenn Preis niedriger als erster Kaufpreis
strategy.entry("Rebuy", strategy.long, qty=1)
// Verkaufs-Logik
if sell_condition and is_position_open
strategy.close("Buy")
strategy.close("Rebuy")
first_buy_price := na // Zurücksetzen des Kaufpreises
is_position_open := false
// Stop-Loss-Bedingung
if is_position_open
// Stop-Loss-Preis berechnen (5% unter dem Einstiegspreis)
stop_loss_price = first_buy_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
// Stop-Loss für "Buy" und "Rebuy" festlegen
strategy.exit("Stop Loss Buy", from_entry="Buy", stop=stop_loss_price)
strategy.exit("Stop Loss Rebuy", from_entry="Rebuy", stop=stop_loss_price)
// Performance-Metriken berechnen (mit Kommission)
gross_profit = strategy.netprofit / capital * 100
commission_cost = commission / 100 * strategy.closedtrades
net_profit = gross_profit - commission_cost
// Debug-Plots
plot(first_buy_price, title="First Buy Price", color=color.blue, linewidth=1)
plotchar(buy_condition, title="Buy Condition", char='B', location=location.abovebar, color=color.green)
plotchar(sell_condition, title="Sell Condition", char='S', location=location.belowbar, color=color.red)
// Debugging für Performance