Mapa de calor do hub de liquidez multiperíodo estratégia quantitativa
MTF
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação quantitativa baseado em detecção de pontos de fluidez em múltiplos períodos de tempo. Identifica os principais níveis de suporte e resistência através da análise do comportamento dos preços em três períodos de tempo diferentes (de 15 minutos, 1 hora e 4 horas) e toma decisões de negociação com base nisso. O sistema integra funções de gestão de fundos, incluindo configurações de stop loss de quantidade fixa, ao mesmo tempo em que fornece um feedback visual intuitivo para ajudar os comerciantes a entender melhor a estrutura do mercado.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia é a detecção de pontos de pivô de preços em vários períodos de tempo através das funções ta.pivothigh e ta.pivotlow. Para cada período de tempo, o sistema usa a linha K de referência esquerda e direita (default 7) para determinar os pontos altos e baixos significativos. Quando um novo ponto de pivô de um período de tempo aparece, o sistema gera um sinal de multiplicação; Quando um novo ponto de pivô de alta aparece, o sistema gera um sinal de vazio.
Vantagens estratégicas
- A análise de períodos de tempo múltiplos fornece uma visão mais abrangente do mercado, ajudando a capturar diferentes níveis de oportunidades de negociação
- A lógica de transação baseada em hubs tem uma base sólida de análise técnica, facilitando a compreensão e execução
- Funções de gestão de fundos integradas para controlar eficazmente o risco de cada transação
- A interface visual mostra o estado do negócio, incluindo a posição, o nível de stop loss e as áreas de perda
- Parâmetros de estratégia ajustáveis, adaptáveis e otimizáveis para diferentes condições de mercado
Risco estratégico
- Sinais de múltiplos períodos de tempo podem conflitar e necessitam de um mecanismo de prioridade de sinal razoável.
- O Stop Loss de quantidade fixa pode não ser adequado para todas as condições de mercado e é recomendado que seja ajustado de acordo com a dinâmica de volatilidade.
- O atraso na detecção de pontos de conexão pode levar ao atraso no tempo de entrada
- Falso sinal de ruptura pode ocorrer durante oscilações fortes
- Diferenças de fluidez em diferentes períodos de tempo
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de indicadores de volatilidade e ajuste dinâmico dos níveis de stop loss
- Adição de mecanismos de confirmação de volume de transações para aumentar a confiabilidade dos hubs
- Desenvolvimento de um sistema de prioridade de ciclo de tempo para resolver o conflito de sinais
- Integração de filtros de tendência para evitar o excesso de negociação no mercado horizontal
- Considere adicionar análise de estrutura de preços para melhorar a precisão do tempo de entrada
Resumir
A estratégia de quantificação de calor de um núcleo de fluidez de ciclo múltipla é um sistema de negociação estruturado, com lógica clara. Ela fornece uma estrutura de negociação confiável para os comerciantes por meio de análise de mercado multidimensional e gestão rigorosa de risco. Apesar de alguns riscos e limitações inerentes, a estratégia deve manter um desempenho estável em vários ambientes de mercado por meio de otimização e melhoria contínua.
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pmotta41
//@version=5
strategy("GPT Session Liquidity Heatmap Strategy", overlay=true)
// Inputs
timeframe1 = input.timeframe("15", title="Intraday Timeframe 1")
timeframe2 = input.timeframe("60", title="Intraday Timeframe 2")
timeframe3 = input.timeframe("240", title="Higher Timeframe")
leftBars = input.int(7, title="Left Bars for Pivot", minval=2, maxval=20)
rightBars = input.int(7, title="Right Bars for Pivot", minval=2, maxval=20)
takeProfitDollar = input(200, title="Take Profit $$")
stopLossDollar = input(100, title="Stop Loss $$")
// Pivot Detection Function
detectPivot(highs, lows, left, right) =>
pivotHigh = ta.pivothigh(highs, left, right)
pivotLow = ta.pivotlow(lows, left, right)
[pivotHigh, pivotLow]
// Get Pivots from Different Timeframes
[pivotHigh1, pivotLow1] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe1, detectPivot(high, low, leftBars, rightBars))
[pivotHigh2, pivotLow2] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe2, detectPivot(high, low, leftBars, rightBars))
[pivotHigh3, pivotLow3] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe3, detectPivot(high, low, leftBars, rightBars))
// Plot Pivots
plotshape(series=pivotHigh1, title="Pivot High 1", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="H1")
plotshape(series=pivotLow1, title="Pivot Low 1", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="L1")
plotshape(series=pivotHigh2, title="Pivot High 2", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="H2")
plotshape(series=pivotLow2, title="Pivot Low 2", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="L2")
plotshape(series=pivotHigh3, title="Pivot High 3", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="H3")
plotshape(series=pivotLow3, title="Pivot Low 3", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="L3")
// Strategy Logic
buyCondition = pivotLow1 or pivotLow2 or pivotLow3
sellCondition = pivotHigh1 or pivotHigh2 or pivotHigh3
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Function to Convert $$ to Points for Stop Loss and Take Profit
moneyToSLPoints(money) =>
strategy.position_size != 0 ? (money / syminfo.pointvalue / math.abs(strategy.position_size)) / syminfo.mintick : na
p = moneyToSLPoints(takeProfitDollar)
l = moneyToSLPoints(stopLossDollar)
// Exit Conditions
strategy.exit("Exit Buy", from_entry="Buy", profit=p, loss=l)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry="Sell", profit=p, loss=l)
// Visualization for Stop Loss and Take Profit Levels
pointsToPrice(pp) =>
na(pp) ? na : strategy.position_avg_price + pp * math.sign(strategy.position_size) * syminfo.mintick
tp = plot(pointsToPrice(p), style=plot.style_linebr, color=color.green, title="Take Profit Level")
sl = plot(pointsToPrice(-l), style=plot.style_linebr, color=color.red, title="Stop Loss Level")
avg = plot(strategy.position_avg_price, style=plot.style_linebr, color=color.blue, title="Entry Price")
fill(tp, avg, color=color.new(color.green, 90), title="Take Profit Area")
fill(avg, sl, color=color.new(color.red, 90), title="Stop Loss Area")
// Background for Gain/Loss
gainBackground = strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price
lossBackground = strategy.position_size > 0 and close < strategy.position_avg_price
bgcolor(gainBackground ? color.new(color.green, 90) : na, title="Gain Background")
bgcolor(lossBackground ? color.new(color.red, 90) : na, title="Loss Background")