ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de estratégias híbridas que combina o acompanhamento de tendências e negociações de choque para obter negociações estáveis por meio da seleção de vários indicadores técnicos e de um rigoroso gerenciamento de fundos. A estratégia usa um método de parada em etapas para bloquear os lucros, ao mesmo tempo em que configura o controle de retração máxima e controla o risco ao mesmo tempo em que garante o retorno. O sistema usa o indicador de dinâmica RSI e o indicador de intensidade de tendência ADX como principais sinais de ação de negociação e, em combinação com o volume de negociação, vários filtros, como ATR e EMA, garantem a eficácia da negociação.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui os seguintes elementos-chave:
- Os requisitos de entrada são simultaneamente atendidos: volume de transação maior que 1 milhão, ADX maior que 25 indica uma tendência clara, RSI maior que 60 mostra um forte movimento, ATR maior que 2 garante espaço suficiente para flutuação, preço acima da linha média diária de 200 mantém uma tendência ascendente.
- Desenho de stop-loss: o primeiro stop-loss é de 15%, a liquidação de 50% da posição; o segundo stop-loss é de 30%, a liquidação da posição restante. Este design pode bloquear parte dos lucros com antecedência e não perder a grande tendência.
- Controle de perda: estabeleça uma proteção de perda de 15% e feche as posições quando o RSI estiver abaixo de 50 ou o preço cair abaixo da linha média de 200.
- Gerenciamento de retirada: acompanhamento em tempo real do valor líquido da estratégia, acionamento de controle de vento sistemático quando a retirada for superior a 30% e vazio de todas as posições.
Vantagens estratégicas
- Vários indicadores técnicos são validados de forma cruzada para melhorar a confiabilidade dos sinais de negociação
- O design do stop-loss contempla a necessidade de obter lucros a curto prazo e de capturar grandes tendências
- Sistema de controlo de risco, incluindo paradas individuais e controlo de risco sistemático
- As condições de negociação são rigorosas e filtram os sinais falsos.
- Uma lógica estratégica clara para ajustar os parâmetros de acordo com as condições do mercado
Risco estratégico
- Filtragem de múltiplos indicadores pode levar a perda de algumas oportunidades de negociação
- Stop losses podem ser acionados com frequência em mercados voláteis
- A configuração de stop loss e stop loss de porcentagem fixa pode não ser adequada para todos os cenários de mercado
- A estratégia depende de indicadores técnicos, podendo não ser adequada em caso de surpresas fundamentais.
- Requer um maior volume de capital para atender às exigências de volume de transação
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de um mecanismo de stop loss adaptativo, que se adapta à dinâmica de volatilidade do mercado
- Adição do módulo de julgamento do cenário de mercado, usando diferentes configurações de parâmetros em diferentes condições de mercado
- Otimização da metodologia de cálculo do ADX, considerando o uso de ciclos de adaptação
- Adição de custos de transação e otimização do sistema de gestão de posições
- Desenvolvimento de mecanismos de filtragem de sinais baseados em aprendizado de máquina
Resumir
A estratégia é um sistema de negociação abrangente que permite negociações estáveis por meio de múltiplos indicadores técnicos e gestão rigorosa de fundos. A vantagem central da estratégia está em seu sistema de controle de risco e mecanismo de parada em etapas, mas também precisa ter cuidado para ajustar os parâmetros de acordo com a situação do mercado em aplicações reais. O espaço para otimização adicional da estratégia está principalmente na adaptação dinâmica dos parâmetros e na melhoria do mecanismo de filtragem de sinais.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Swing Strategy (<30% DD)", shorttitle="SwingStratDD", overlay=true)
//-----------------------------------------------------
// Example Indicators and Logic
//-----------------------------------------------------
emaLen = input.int(200, "EMA Length", minval=1)
emaValue = ta.ema(close, emaLen)
plot(emaValue, color=color.yellow, linewidth=2, title="EMA 200")
//-----------------------------------------------------
// User Inputs
//-----------------------------------------------------
adxLen = input.int(14, "ADX Length", minval=1)
rsiLen = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
rsiBuyThresh = input.float(60, "RSI Buy Threshold", minval=1, maxval=100)
adxThresh = input.float(25, "ADX Threshold (Trend)", minval=1, maxval=100)
minVolume = input.float(1e6,"Minimum Volume", minval=1)
minATR = input.float(2, "Minimum ATR(14)", minval=0.1, step=0.1)
stopLossPerc = input.float(15, "Stop-Loss %", minval=0.1, step=0.1)
// We’ll do two partial take-profit levels to aim for consistent cashflow:
takeProfit1Perc = input.float(15, "Take-Profit1 %", minval=0.1, step=0.1)
takeProfit2Perc = input.float(30, "Take-Profit2 %", minval=0.1, step=0.1)
ddLimit = input.float(30, "Max Drawdown %", minval=0.1, step=0.1)
//-----------------------------------------------------
// Indicators
//-----------------------------------------------------
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLen)
atrValue = ta.atr(atrLen)
//--- Fully Manual ADX Calculation ---
upMove = high - high[1]
downMove = low[1] - low
plusDM = (upMove > downMove and upMove > 0) ? upMove : 0.0
minusDM = (downMove > upMove and downMove > 0) ? downMove : 0.0
smPlusDM = ta.rma(plusDM, adxLen)
smMinusDM = ta.rma(minusDM, adxLen)
smTR = ta.rma(ta.tr, adxLen)
plusDI = (smPlusDM / smTR) * 100
minusDI = (smMinusDM / smTR) * 100
dx = math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI) * 100
adxValue = ta.rma(dx, adxLen)
//-----------------------------------------------------
// Screener-Like Conditions (Technical Only)
//-----------------------------------------------------
volumeCondition = volume > minVolume
adxCondition = adxValue > adxThresh
rsiCondition = rsiValue > rsiBuyThresh
atrCondition = atrValue > minATR
aboveEmaCondition = close > emaValue
longCondition = volumeCondition and adxCondition and rsiCondition and atrCondition and aboveEmaCondition
//-----------------------------------------------------
// Strategy Entry / Exit Logic
//-----------------------------------------------------
var bool inTrade = false
// Entry
if longCondition and not inTrade
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Basic Exit Condition: RSI < 50 or Price < EMA
exitCondition = (rsiValue < 50) or (close < emaValue)
if inTrade and exitCondition
strategy.close("Long")
// Update inTrade status
inTrade := strategy.position_size > 0
//-----------------------------------------------------
// Multi-Level Stop-Loss & Partial Profits
//-----------------------------------------------------
if inTrade
float entryPrice = strategy.position_avg_price
// Stop-Loss
float stopPrice = entryPrice * (1 - stopLossPerc / 100)
// Two partial take-profit levels
float tp1Price = entryPrice * (1 + takeProfit1Perc / 100)
float tp2Price = entryPrice * (1 + takeProfit2Perc / 100)
// Example approach: exit half at TP1, half at TP2
strategy.exit("TP1/SL", from_entry="Long", stop=stopPrice, limit=tp1Price, qty_percent=50)
strategy.exit("TP2", from_entry="Long", limit=tp2Price, qty_percent=50)
//-----------------------------------------------------
// Dynamic Drawdown Handling
//-----------------------------------------------------
var float peakEquity = strategy.equity
peakEquity := math.max(peakEquity, strategy.equity)
currentDrawdownPerc = (peakEquity - strategy.equity) / peakEquity * 100
if currentDrawdownPerc > ddLimit
strategy.close_all("Max Drawdown Exceeded")
//-----------------------------------------------------
// Plotting
//-----------------------------------------------------
plot(emaValue, title="EMA 200", color=color.yellow, linewidth=2)
plotchar(rsiValue, title="RSI", char='●', location=location.bottom, color=color.new(color.teal, 50))
plot(adxValue, title="Manual ADX", color=color.orange)