ChaoZhang
1
focar em
1617
Seguidores
Visão geral
Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada nos níveis de retração de Fibonacci. A estratégia utiliza principalmente os níveis de retração de Fibonacci críticos para calcular os preços mais altos e mais baixos do dia de negociação anterior, em combinação com a posição de preço de abertura e a janela de tempo para definir várias condições de entrada e a correspondente posição de parada para diferentes condições, permitindo assim a compreensão da tendência e o controle do risco.
Princípio da estratégia
A estratégia primeiro calcula seis níveis de retração Fibonacci cruciais: 0,23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. De acordo com a posição do preço de abertura em relação a esses níveis, os critérios de entrada são divididos em três situações: 1) o preço de abertura está entre 23,6%-50%; 2) o preço de abertura está em 61,8% e na janela de tempo especificada; 3) o preço de abertura está abaixo de 23,6% e abaixo do mínimo do dia anterior.
Vantagens estratégicas
- Utilizando os níveis de retração de Fibonacci como pontos de resistência de suporte chave, estes níveis têm uma forte orientação no mercado.
- A combinação de múltiplos critérios de julgamento de janelas de tempo e posições de preços aumenta a precisão da estratégia.
- A flexibilidade da gestão de risco é demonstrada pela configuração de posições de stop loss para diferentes situações.
- A lógica da estratégia é clara, os parâmetros são ajustáveis, facilitando a otimização de acordo com as diferentes condições do mercado.
Risco estratégico
- A eficácia dos níveis de retração de Fibonacci pode ser reduzida pelo ambiente de mercado.
- A configuração de uma janela de tempo fixo pode perder uma boa oportunidade em outros períodos de tempo.
- A configuração da posição de parada pode ser facilmente tocada em situações de forte flutuação.
- A estratégia não leva em consideração a tendência geral do mercado, podendo ser negociada com frequência em mercados horizontais ou em turbulência.
Direção de otimização da estratégia
- A introdução de indicadores de avaliação de tendências (como o sistema de linha média) só é executada quando a tendência é clara.
- Aumentar os indicadores de volatilidade (como o ATR) e ajustar dinamicamente a posição de parada.
- A análise de volume de transações, para aumentar a credibilidade das rupturas de preços.
- A configuração da janela de tempo de otimização pode considerar o melhor período de negociação com base na análise de dados históricos.
- Aumentar as metas de lucro e melhorar o mecanismo de geração de lucro.
Resumir
A estratégia, através da combinação de níveis de retração de Fibonacci, janelas de tempo e múltiplos critérios, constrói um sistema de negociação mais completo. A estratégia tem vantagens em termos de clareza lógica e controle de risco, mas ainda precisa ser otimizada e aperfeiçoada de acordo com as condições do mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Fibonacci Retracement Strategy", overlay=true)
// Get the high and low of the previous day
previousHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
previousLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])
// Fibonacci levels for the previous day (from high to low)
fib0 = previousHigh
fib236 = previousHigh - (previousHigh - previousLow) * 0.236
fib382 = previousHigh - (previousHigh - previousLow) * 0.382
fib50 = previousHigh - (previousHigh - previousLow) * 0.5
fib618 = previousHigh - (previousHigh - previousLow) * 0.618
fib1 = previousHigh - (previousHigh - previousLow) * 1
// Current open price (for the current day)
openPrice = open
// Time for 9:15 AM check
timeStart = timestamp(year, month, dayofmonth, 9, 15)
timeClose = timestamp(year, month, dayofmonth, 9, 30) // Time window to allow for opening range
// Entry Conditions
buyCondition1 = openPrice >= fib236 and openPrice <= fib50
buyCondition2 = openPrice == fib618 and time >= timeStart and time <= timeClose
buyCondition3 = openPrice < fib236 and openPrice < previousLow
// Stop Loss based on conditions
stopLoss1 = fib618
stopLoss2 = fib618 - (fib618 - fib1) / 2
stopLoss3 = fib382
// Plot Fibonacci levels with calculated values
plot(fib0, color=color.green, linewidth=1, title="Fib 0")
plot(fib236, color=color.red, linewidth=1, title="Fib 0.236")
plot(fib382, color=color.blue, linewidth=1, title="Fib 0.382")
plot(fib50, color=color.yellow, linewidth=1, title="Fib 0.5")
plot(fib618, color=color.purple, linewidth=1, title="Fib 0.618")
plot(fib1, color=color.orange, linewidth=1, title="Fib 1")
// Plot labels for Fibonacci levels with actual values
label.new(x=bar_index, y=fib0, text="Fib 0: " + str.tostring(fib0), style=label.style_label_right, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, yloc=yloc.abovebar)
label.new(x=bar_index, y=fib236, text="Fib 0.236: " + str.tostring(fib236), style=label.style_label_right, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, yloc=yloc.abovebar)
label.new(x=bar_index, y=fib382, text="Fib 0.382: " + str.tostring(fib382), style=label.style_label_right, color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small, yloc=yloc.abovebar)
label.new(x=bar_index, y=fib50, text="Fib 0.5: " + str.tostring(fib50), style=label.style_label_right, color=color.yellow, textcolor=color.white, size=size.small, yloc=yloc.abovebar)
label.new(x=bar_index, y=fib618, text="Fib 0.618: " + str.tostring(fib618), style=label.style_label_right, color=color.purple, textcolor=color.white, size=size.small, yloc=yloc.abovebar)
label.new(x=bar_index, y=fib1, text="Fib 1: " + str.tostring(fib1), style=label.style_label_right, color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small, yloc=yloc.abovebar)
// Entry conditions and strategy execution
if (buyCondition1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss1)
label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
if (buyCondition2)
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss2)
label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
if (buyCondition3)
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss3)
label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
// Show exit signals and labels
if (buyCondition1)
strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=stopLoss1)
label.new(bar_index, high, "EXIT", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
if (buyCondition2)
strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=stopLoss2)
label.new(bar_index, high, "EXIT", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
if (buyCondition3)
strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=stopLoss3)
label.new(bar_index, high, "EXIT", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)