Divergência RSI multiperíodo e estratégia quantitativa de combinação de suporte e resistência

Visão geral

A estratégia é um sistema de negociação quantitativa que combina o indicador técnico RSI, o desvio de preço e a resistência de suporte. A estratégia determina sinais de negociação identificando a relação de desvio entre o RSI e o preço e combinando a ruptura com a resistência de suporte, ao mesmo tempo em que integra mecanismos de parada e parada para controlar o risco.

Princípio da estratégia

A estratégia é baseada nos seguintes componentes principais:

1. Calculo do indicador RSI: o indicador de fraqueza relativa de 14 ciclos (RSI) é usado para medir a dinâmica dos preços
2. Identificação de pontos de resistência de suporte: determinação de níveis críticos de preços através de preços máximos e mínimos de 50 ciclos
3. O que é que ele disse?
   • Desvio do mercado: quando o preço é inovador baixo e o RSI não é inovador baixo, e o preço está acima do suporte
   • Desvio do mercado de baixa: quando o preço é alto e o RSI não é alto e o preço está abaixo da resistência
4. Gestão de Riscos:
   • Stop loss de 1% após a entrada
   • Estabelecer um objetivo de 2% de suspensão

Vantagens estratégicas

1. Mecanismo de confirmação múltipla: combinação de indicadores de dinâmica (RSI), forma de preço (deviação) e estrutura de mercado (resistência de suporte) para fornecer um sinal de negociação mais confiável
2. Controle de risco perfeito: o mecanismo de parada de perda predefinido controla efetivamente o risco de cada transação
3. Adaptabilidade: os parâmetros da estratégia podem ser ajustados de acordo com as diferentes condições do mercado
4. Sinais claros: condições claras de negociação, fáceis de executar e de rastrear

Risco estratégico

1. Risco de brechas falsas: sinais de brechas falsas podem ser frequentes no mercado de ativos
2. Sensibilidade de parâmetros: o ciclo RSI, a escolha do ciclo de suporte e resistência tem maior influência no desempenho da estratégia
3. Efeito de ponto de deslizamento: em um cenário rápido, o preço de transação real pode estar em desvio do preço de sinal
4. Dependência do cenário de mercado: melhor desempenho em mercados com tendência evidente, enquanto pode produzir falsos sinais em mercados com turbulência

Direção de otimização da estratégia

1. Optimização de quadros de tempo: pode ser adicionado um mecanismo de confirmação de vários quadros de tempo, aumentando a confiabilidade do sinal
2. Optimização de Stop Loss: mecanismos de Stop Loss dinâmicos podem ser introduzidos, como o Stop Loss Tracking
3. Introdução de filtros: adição de filtros como volume de transação, taxa de flutuação, para reduzir os falsos sinais
4. Adaptação de parâmetros: desenvolvimento de mecanismos de adaptação de parâmetros que permitem que a estratégia ajuste automaticamente os parâmetros de acordo com as condições do mercado

Resumir

A estratégia, através da combinação de vários conceitos importantes da análise técnica, constrói um sistema de negociação relativamente completo. A vantagem da estratégia reside no mecanismo de confirmação múltipla e no controle perfeito do risco, mas também enfrenta o desafio da escolha de parâmetros e da dependência do ambiente de mercado.