ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado na banda de suporte do mercado de touros. Utiliza principalmente os sinais de cruzamento das médias móveis simples de 20 semanas (SMA) e as médias móveis de 21 semanas (EMA) para determinar a direção da tendência do mercado e, em seguida, tomar decisões de negociação. A estratégia emite mais sinais quando as duas linhas se cruzam para cima e se posicionam em equilíbrio quando se cruzam para baixo, para obter lucro capturando oportunidades de tendência de médio e longo prazo.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é julgar a tendência do mercado monitorando a relação de posicionamento entre as duas linhas médias, a SMA de 20 semanas e a EMA de 21 semanas. Quando a média de curto prazo (SMA de 20 semanas) quebra a média de longo prazo (EMA de 21 semanas) abaixo, indicando que o mercado pode formar uma tendência ascendente, o sistema abre uma posição maior. Quando a média de curto prazo cai acima da média de longo prazo, indicando que a tendência ascendente pode terminar, o sistema abre uma saída.
Vantagens estratégicas
- Forte rastreamento de tendências: determinação de tendências por meio de cruzamento de linhas médias em nível de circunferência, filtrando efetivamente o ruído do mercado a curto prazo e capturando oportunidades de tendências a médio e longo prazo
- Controle de risco razoável: A utilização de médias móveis dinâmicas como referência de stop loss permite a saída em tempo hábil em caso de mudança de mercado
- Ciência de configuração de parâmetros: a configuração de parâmetros de 20 e 21 semanas garante a estabilidade do sinal e não o atraso excessivo
- Claridade de lógica de execução: sinais de entrada e saída são claros, sem componentes de julgamento subjetivo
- Flexibilidade de gestão de fundos: suporte para abrir posições em proporção ao valor líquido da conta, podendo ajustar dinamicamente o tamanho das posições
Risco estratégico
- Mercado de turbulência não aplicável: em mercados de turbulência horizontal, o cruzamento freqüente de linhas médias pode levar a falsas rupturas, resultando em perdas contínuas
- Maior impacto do deslizamento: negociações no nível da linha de circunferência podem enfrentar um deslizamento maior no disco real, afetando a performance da estratégia
- Atraso no tempo de entrada: o sinal de cruzamento de linha média é naturalmente retardado e pode perder o melhor ponto de entrada
- Controle de retração insuficiente: baseia-se apenas no cruzamento equilátero como sinal de parada, podendo suportar uma maior retração em situações de forte flutuação
- Requisitos de capital mais elevados: transações em nível de linha de circunferência têm requisitos mais elevados de capital e capacidade de suporte psicológico
Direção de otimização da estratégia
- Aumento de indicadores de filtragem: indicadores como RSI, MACD podem ser introduzidos para confirmar tendências e aumentar a confiabilidade do sinal
- Mecanismos de parada de perdas otimizados: Combinação de paradas dinâmicas com configurações de indicadores ATR para aumentar a capacidade de controle de risco
- Melhor gerenciamento de posições: Ajuste o tamanho das posições de acordo com a volatilidade do mercado para uma melhor gestão de fundos
- Adição de filtro de tendência: introdução de um julgamento de tendência de longo prazo, com negociação apenas na direção da tendência principal
- Melhoria da execução de transações: otimização das regras de negociação para reduzir o impacto de pontos de deslizamento e aumentar a estabilidade da estratégia
Resumir
A estratégia de negociação de correias de suporte de mercado é um sistema de acompanhamento de tendências baseado na teoria clássica da análise técnica. Captura de oportunidades de tendência de médio e longo prazo através de cruzamentos de linha média em nível de circunferência, com características de clareza lógica e controle de risco. Mas a estratégia não tem um bom desempenho em mercados turbulentos e existe um certo atraso.
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0
// © zkdev
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strategy(title='Demo GPT - Bull Market Support Band',
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default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1,
slippage=3)
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// Compile-time timestamp constants for default date range
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// 2069-12-31 23:59:59 UTC -> 3155759999000)
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const int defaultFromDate = 1514764800000
const int defaultToDate = 3155759999000
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// Inputs: date range
// -------------------------------------------------------------------------
fromDate = input(title='Start Date', defval=defaultFromDate)
toDate = input(title='End Date', defval=defaultToDate)
// -------------------------------------------------------------------------
// Indicator settings & calculations
// -------------------------------------------------------------------------
smaLength = 20
emaLength = 21
source = close
sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)
// -------------------------------------------------------------------------
// Fetch weekly SMA & EMA
// -------------------------------------------------------------------------
outSma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', sma, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', ema, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)
// -------------------------------------------------------------------------
// Plot visuals (20w SMA, 21w EMA, fill in between)
// -------------------------------------------------------------------------
smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA')
emaPlot = plot(outEma, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA')
fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
// -------------------------------------------------------------------------
// We evaluate crossover/crossunder on *every bar* and store the result
// -------------------------------------------------------------------------
crossUp = ta.crossover(outSma, outEma)
crossDown = ta.crossunder(outSma, outEma)
// -------------------------------------------------------------------------
// Trade logic: only operate within chosen date range
// Buy when outSma crosses above outEma; Sell (close) when outSma crosses below outEma
// -------------------------------------------------------------------------
inDateRange = true
if inDateRange
// If we have a crossUp event on this bar, buy (go Long)
if crossUp
strategy.entry('Long', strategy.long)
// If we have a crossDown event on this bar, sell (close Long)
if crossDown
strategy.close('Long')