Estratégia de negociação quantitativa com padrão de engolfamento linear de tendência multiperíodo
ChaoZhang
Visão geral
Esta é uma estratégia de negociação quantitativa baseada no padrão de engolfo, que negocia identificando o padrão de engolfo linear de tendência multiperíodo que aparece no mercado. O cerne da estratégia é capturar sinais de reversão de preços, combinar período de retenção e controle de risco e alcançar resultados comerciais robustos. A estratégia é aplicável a todos os mercados e períodos de tempo e tem forte universalidade.
Princípio da estratégia
A estratégia é baseada na negociação do padrão de engolfo no padrão de velas. Quando ocorre um padrão de engolfo de alta (um candle preto menor seguido por um candle branco maior engolfando completamente o candle preto menor), ele gera um sinal de compra em uma tendência de baixa; quando ocorre um padrão de engolfo de baixa (um candle preto menor seguido por um candle branco maior candlestick engolfando completamente o candlestick preto menor), ele gera um sinal de compra em uma tendência de alta. Um sinal de venda é gerado. A estratégia define o período de retenção por meio de parametrização e fecha automaticamente a posição após o período especificado para evitar os riscos trazidos pela retenção excessiva.
Vantagens estratégicas
- Sinal claro: O padrão envolvente tem características visuais óbvias e alta precisão de reconhecimento de sinal
- Forte aplicabilidade: pode ser aplicado a todos os mercados e períodos de tempo, com amplo valor prático
- Risco controlável: Ao definir um período de retenção fixo, o risco de retenção pode ser controlado de forma eficaz
- Parâmetros flexíveis: a direção da negociação e o período de retenção podem ser ajustados de acordo com diferentes características do mercado
- Visualização forte: marque a posição do padrão pela cor de fundo, o que é conveniente para análise e backtesting
Risco estratégico
- Risco de falso rompimento: O padrão de engolfo pode ter um falso rompimento, que precisa ser confirmado pela combinação de outros indicadores
- Dependência do ambiente de mercado: o desempenho varia em diferentes ambientes de mercado e os parâmetros precisam ser ajustados em tempo hábil
- Período de retenção fixo: O período de retenção fixo pode perder ganhos maiores ou sofrer perdas maiores
- Atraso do sinal: o sinal só pode ser confirmado com base no fechamento da linha K, o que pode perder a melhor oportunidade de entrada
Direção de otimização da estratégia
- Introduzir filtragem de tendências: combinar indicadores de tendências, como médias móveis, para filtrar sinais de contra-tendência
- Período de retenção dinâmico: ajuste dinamicamente o período de retenção de acordo com a volatilidade do mercado
- Adicionar confirmação de volume: Adicionar indicador de volume para verificar a validade do padrão
- Otimizar as configurações de stop loss: introduzir um mecanismo dinâmico de stop loss para melhorar as capacidades de controle de risco
- Ressonância multiperíodo: combine sinais de vários períodos de tempo para melhorar a taxa de sucesso das transações
Resumir
Essa estratégia usa uma abordagem sistemática para capturar oportunidades de padrões envolventes no mercado e a combina com gerenciamento de posição parametrizado para obter negociação com risco controlado. A estratégia é altamente prática e adaptável, mas os traders ainda precisam otimizá-la e ajustá-la de acordo com as características específicas do mercado. Recomenda-se combinar outros indicadores técnicos e medidas de controle de risco para melhorar a estabilidade e a confiabilidade da estratégia.
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Engulfing Candlestick Strategy", overlay=true)
// Input parameters
bull_color = input.color(color.new(color.green, 0), title="Bullish Engulfing Highlight")
bear_color = input.color(color.new(color.red, 0), title="Bearish Engulfing Highlight")
hold_periods = input.int(17, title="Hold Periods", minval=1) // How many bars to hold the position
// Input for selecting the pattern (Bullish or Bearish Engulfing)
pattern_type = input.string("Bullish Engulfing", title="Engulfing Pattern", options=["Bullish Engulfing", "Bearish Engulfing"])
// Input for selecting the trade type (Long or Short)
trade_type = input.string("Long", title="Trade Type", options=["Long", "Short"])
// Conditions for Bullish Engulfing
bullish_engulfing = close > open and open < close[1] and close > open[1] and open[1] > close[1]
// Conditions for Bearish Engulfing
bearish_engulfing = close < open and open > close[1] and close < open[1] and open[1] < close[1]
// Declare the entry condition variable
var bool entry_condition = false // Set initial value to 'false'
// Entry logic based on selected pattern and trade type
if pattern_type == "Bullish Engulfing"
entry_condition := bullish_engulfing
else
entry_condition := bearish_engulfing
// Execute the entry based on the selected trade type
if entry_condition
if trade_type == "Long"
strategy.entry("Long", strategy.long)
else
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Close position after specified number of bars
if strategy.position_size != 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= hold_periods
strategy.close("Long")
strategy.close("Short")
// Highlight Bullish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bullish_engulfing and pattern_type == "Bullish Engulfing" ? color.new(bull_color, 80) : na, title="Bullish Engulfing Background")
// Highlight Bearish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bearish_engulfing and pattern_type == "Bearish Engulfing" ? color.new(bear_color, 80) : na, title="Bearish Engulfing Background")