ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é um sistema de negociação que combina a Média Móvel Exponencial (MME) e o Período de Volume Cumulativo (PVC). Ele captura pontos de virada nas tendências de mercado analisando o cruzamento da média móvel exponencial do preço com o preço ponderado pelo volume acumulado. A estratégia possui filtros de tempo integrados que podem limitar o horário de negociação e oferecer suporte ao fechamento automático de posições no final do período de negociação. A estratégia oferece dois métodos de saída diferentes: saída cruzada reversa e saída CVP personalizada, tornando-a mais flexível e adaptável.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é baseada nos seguintes cálculos principais:
- Calcule o preço médio (AVWP): multiplique a média aritmética dos preços mais alto, mais baixo e de fechamento pelo volume.
- Calcule o valor do período de volume acumulado: some o preço ponderado pelo volume ao longo do período definido e divida pelo volume acumulado.
- Calcule a EMA do preço de fechamento e a EMA do CVP separadamente.
- Um sinal longo é gerado quando a EMA do preço cruza a EMA do CVP para cima; um sinal curto é gerado quando a EMA do preço cruza a EMA do CVP para baixo.
- O sinal de saída pode ser um sinal de crossover reverso ou um sinal de crossover baseado em um ciclo CVP personalizado.
Vantagens estratégicas
- O sistema de sinais é robusto: ele combina tendências de preços e informações de volume de negociação para determinar com mais precisão as tendências do mercado.
- Alta adaptabilidade: O período EMA e o período CVP podem ser ajustados para se adaptar a diferentes ambientes de mercado.
- Gerenciamento de risco perfeito: filtros de tempo integrados podem evitar operações durante períodos que não são adequados para negociação.
- Mecanismo de saída flexível: Dois métodos de saída diferentes são fornecidos, e você pode escolher o método de saída apropriado de acordo com as características do mercado.
- Boa visualização: A estratégia fornece uma interface gráfica clara, incluindo marcadores de sinal e preenchimento de área de tendência.
Risco estratégico
- Risco de histerese: a própria EMA tem uma certa histerese, o que pode causar pequenos atrasos no tempo de entrada e saída.
- Risco de mercado volátil: Sinais falsos podem ser gerados em um mercado lateral e volátil.
- Sensibilidade dos parâmetros: diferentes combinações de parâmetros podem levar a grandes diferenças no desempenho da estratégia.
- Risco de liquidez: Em mercados de baixa liquidez, os cálculos de CVP podem não ser precisos o suficiente.
- Dependência do fuso horário: a estratégia usa o horário de Nova York como filtro de tempo e precisa prestar atenção às diferenças nos horários de negociação em diferentes mercados.
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de filtros de volatilidade: os parâmetros da estratégia podem ser ajustados de acordo com a volatilidade do mercado para melhorar a adaptabilidade da estratégia.
- Filtro de tempo otimizado: várias janelas de tempo podem ser adicionadas para controlar as sessões de negociação com mais precisão.
- Aumentar a avaliação da qualidade do volume: introduzir indicadores de análise de volume para filtrar sinais de volume de baixa qualidade.
- Ajuste dinâmico de parâmetros: Desenvolva um sistema de parâmetros adaptáveis para ajustar automaticamente os períodos EMA e CVP de acordo com as condições de mercado.
- Adicione indicadores de sentimento de mercado: combine com outros indicadores técnicos para confirmar sinais de negociação.
Resumir
Esta é uma estratégia de negociação quantitativa com uma estrutura completa e lógica clara. Ao combinar as vantagens do EMA e do CVP, é criado um sistema de negociação que pode capturar tendências enquanto se concentra no controle de riscos. A estratégia é altamente personalizável e adequada para uso em diferentes ambientes de mercado. Por meio da implementação de sugestões de otimização, há espaço para melhorias adicionais no desempenho da estratégia.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// © sapphire_edge
// # ========================================================================= #
// #
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// # \__ \/ __ `/ __ \/ __ \/ __ \/ / ___/ _ \ / __/ / __ / __ `/ _ \
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// # /_/ /_/ /____/
// #
// # ========================================================================= #
strategy(shorttitle="⟡Sapphire⟡ EMA/CVP", title="[Sapphire] EMA/CVP Strategy", initial_capital= 50000, currency= currency.USD,default_qty_value = 1,commission_type= strategy.commission.cash_per_contract,overlay= true )
// # ========================================================================= #
// # // Settings Menu //
// # ========================================================================= #
// -------------------- Main Settings -------------------- //
groupEMACVP = "EMA / Cumulative Volume Period"
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', defval='LONG', options=['LONG', 'SHORT'], group=groupEMACVP)
emaLength = input.int(25, title='EMA Length', minval=1, maxval=200, group=groupEMACVP)
cumulativePeriod = input.int(100, title='Cumulative Volume Period', minval=1, maxval=200, step=5, group=groupEMACVP)
exitType = input.string(title="Exit Type", defval="Crossover", options=["Crossover", "Custom CVP" ], group=groupEMACVP)
cumulativePeriodForClose = input.int(50, title='Cumulative Period for Close Signal', minval=1, maxval=200, step=5, group=groupEMACVP)
showSignals = input.bool(true, title="Show Signals", group=groupEMACVP)
signalOffset = input.int(5, title="Signal Vertical Offset", group=groupEMACVP)
// -------------------- Time Filter Inputs -------------------- //
groupTimeOfDayFilter = "Time of Day Filter"
useTimeFilter1 = input.bool(false, title="Enable Time Filter 1", group=groupTimeOfDayFilter)
startHour1 = input.int(0, title="Start Hour (24-hour format)", minval=0, maxval=23, group=groupTimeOfDayFilter)
startMinute1 = input.int(0, title="Start Minute", minval=0, maxval=59, group=groupTimeOfDayFilter)
endHour1 = input.int(23, title="End Hour (24-hour format)", minval=0, maxval=23, group=groupTimeOfDayFilter)
endMinute1 = input.int(45, title="End Minute", minval=0, maxval=59, group=groupTimeOfDayFilter)
closeAtEndTimeWindow = input.bool(false, title="Close Trades at End of Time Window", group=groupTimeOfDayFilter)
// -------------------- Trading Window -------------------- //
isWithinTradingWindow(startHour, startMinute, endHour, endMinute) =>
nyTime = timestamp("America/New_York", year, month, dayofmonth, hour, minute)
nyHour = hour(nyTime)
nyMinute = minute(nyTime)
timeInMinutes = nyHour * 60 + nyMinute
startInMinutes = startHour * 60 + startMinute
endInMinutes = endHour * 60 + endMinute
timeInMinutes >= startInMinutes and timeInMinutes <= endInMinutes
timeCondition = (useTimeFilter1 ? isWithinTradingWindow(startHour1, startMinute1, endHour1, endMinute1) : true)
// Check if the current bar is the last one within the specified time window
isEndOfTimeWindow() =>
nyTime = timestamp("America/New_York", year, month, dayofmonth, hour, minute)
nyHour = hour(nyTime)
nyMinute = minute(nyTime)
timeInMinutes = nyHour * 60 + nyMinute
endInMinutes = endHour1 * 60 + endMinute1
timeInMinutes == endInMinutes
// Logic to close trades if the time window ends
if timeCondition and closeAtEndTimeWindow and isEndOfTimeWindow()
strategy.close_all(comment="Closing trades at end of time window")
// # ========================================================================= #
// # // Calculations //
// # ========================================================================= #
avgPrice = (high + low + close) / 3
avgPriceVolume = avgPrice * volume
cumulPriceVolume = math.sum(avgPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulVolume = math.sum(volume, cumulativePeriod)
cumValue = cumulPriceVolume / cumulVolume
cumulPriceVolumeClose = math.sum(avgPriceVolume, cumulativePeriodForClose)
cumulVolumeClose = math.sum(volume, cumulativePeriodForClose)
cumValueClose = cumulPriceVolumeClose / cumulVolumeClose
emaVal = ta.ema(close, emaLength)
emaCumValue = ta.ema(cumValue, emaLength)
// # ========================================================================= #
// # // Signal Logic //
// # ========================================================================= #
// Strategy Entry Conditions
longEntryCondition = ta.crossover(emaVal, emaCumValue) and tradeDirection == 'LONG'
shortEntryCondition = ta.crossunder(emaVal, emaCumValue) and tradeDirection == 'SHORT'
// User-Defined Exit Conditions
longExitCondition = false
shortExitCondition = false
if exitType == "Crossover"
longExitCondition := ta.crossunder(emaVal, emaCumValue)
shortExitCondition := ta.crossover(emaVal, emaCumValue)
if exitType == "Custom CVP"
emaCumValueClose = ta.ema(cumValueClose, emaLength)
longExitCondition := ta.crossunder(emaVal, emaCumValueClose)
shortExitCondition := ta.crossover(emaVal, emaCumValueClose)
// # ========================================================================= #
// # // Strategy Management //
// # ========================================================================= #
// Strategy Execution
if longEntryCondition and timeCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
label.new(bar_index, high - signalOffset, "◭", style=label.style_label_up, color = color.rgb(119, 0, 255, 20), textcolor=color.white)
if shortEntryCondition and timeCondition
strategy.entry('Short', strategy.short)
label.new(bar_index, low + signalOffset, "⧩", style=label.style_label_down, color = color.rgb(255, 85, 0, 20), textcolor=color.white)
if strategy.position_size > 0 and longExitCondition
strategy.close('Long')
if strategy.position_size < 0 and shortExitCondition
strategy.close('Short')
// # ========================================================================= #
// # // Plots and Charts //
// # ========================================================================= #
plot(emaVal, title='EMA', color=color.new(color.green, 25))
plot(emaCumValue, title='Cumulative EMA', color=color.new(color.purple, 35))
fill(plot(emaVal), plot(emaCumValue), color=emaVal > emaCumValue ? #008ee6 : #d436a285, title='EMA and Cumulative Area', transp=70)