Estratégia de negociação quantitativa de sinal linear baseada na normalização do Z-score

Visão geral

Esta estratégia é um sistema de negociação quantitativa baseado em sinais lineares e normalização de pontuação Z. Ele constrói sinais de negociação padronizados combinando variáveis ​​exógenas, como RSI, com dados de preços, e usa limites para acionar transações. Essa estratégia é adequada para cenários de negociação intradiária e de alta frequência e tem forte adaptabilidade e configurabilidade.

Princípio da estratégia

Os princípios fundamentais da estratégia incluem as seguintes etapas principais:

1. Construção de sinal linear: O indicador RSI é combinado linearmente com dados de preço usando um peso configurável (signal_alpha) para formar o sinal inicial.
2. Normalização do escore Z: com base no período de lookback definido (lookback_period), a média e o desvio padrão do sinal linear são calculados e o sinal é normalizado no formato de escore Z.
3. Mecanismo de gatilho de limite: quando o Z score é menor que o limite negativo, uma posição longa é aberta; quando é maior que o limite positivo, uma posição curta é aberta. O limite é controlado pelo fator de ajuste de risco (risk_adjustment_factor).
4. Gerenciamento de risco: defina take-profit e stop-loss para cada transação e ajuste com flexibilidade a relação risco-retorno por meio de parâmetros percentuais.

Vantagens estratégicas

1. Normalização do sinal: a transformação do escore Z fornece ao sinal boas propriedades estatísticas, facilitando a definição de um limite universal.
2. Forte flexibilidade: A influência de variáveis ​​exógenas e preços pode ser equilibrada ajustando signal_alpha.
3. Riscos controláveis: Mecanismo completo de stop-profit e stop-loss, que pode ser configurado de forma flexível de acordo com as características do mercado.
4. Boa adaptabilidade: aplicável a vários períodos de tempo e pode ser expandido para outros produtos de negociação com alta liquidez.

Risco estratégico

1. Sensibilidade dos parâmetros: o desempenho da estratégia é sensível à seleção de parâmetros e requer backtesting e verificação suficientes.
2. Dependência do ambiente de mercado: transações frequentes podem ocorrer em um mercado volátil com tendência fraca.
3. Atraso do sinal: O atraso causado pelo cálculo da média móvel pode afetar o tempo de entrada.
4. Risco de liquidez: a negociação de alta frequência pode sofrer perdas por deslizamento quando a liquidez é insuficiente.

Direção de otimização da estratégia

1. Ajuste dinâmico de parâmetros: introduza um mecanismo adaptativo para ajustar dinamicamente limites e posições de stop-loss com base na volatilidade do mercado.
2. Confirmação de múltiplos sinais: adicione outros indicadores técnicos como condições de filtragem para melhorar a confiabilidade do sinal.
3. Otimização do gerenciamento de posições: Projete um sistema dinâmico de gerenciamento de posições com base na volatilidade e na força do sinal.
4. Controle de custos de transação: otimize a lógica de abertura e fechamento de posições para reduzir a perda de custos causada por transações frequentes.

Resumir

Esta é uma estratégia de negociação quantitativa com uma estrutura clara e lógica rigorosa. Um sistema de sinal de negociação robusto é construído por meio de combinação linear e processamento de padronização. A estratégia é altamente configurável e tem gerenciamento de risco perfeito, mas é preciso prestar atenção à otimização de parâmetros e à adaptabilidade do mercado. A estabilidade e a lucratividade da estratégia podem ser melhoradas ainda mais por meio das direções de otimização recomendadas.