ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma estratégia de rompimento de tendência baseada em VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume) e canais de desvio padrão. Ele constrói uma faixa dinâmica de flutuação de preços calculando VWAP e canais de desvio padrão superior e inferior para capturar oportunidades de negociação quando os preços sobem. A estratégia depende principalmente dos sinais de ruptura da banda de desvio padrão para negociação e define metas de lucro e intervalos de ordens para controlar riscos.
Princípio da estratégia
- Cálculo do indicador principal:
- Calcular VWAP usando preço e volume HL2 intradiários
- Calcular desvio padrão com base nas flutuações de preço
- Defina os canais superior e inferior para 1,28 vezes o desvio padrão
- Lógica de transação:
- Condições de entrada: O preço cruza a faixa inferior e depois sobe para a faixa superior
- Condições de saída: atingir a meta de lucro predefinida
- Defina um intervalo mínimo de ordem para evitar negociações frequentes
Vantagens estratégicas
- Estatística Básica
- Referência de pivô de preço com base no VWAP
- Usando desvio padrão para medir a volatilidade
- Ajuste dinamicamente a faixa de negociação
- Controle de Risco
- Defina metas de lucro fixas
- Controlando a frequência das transações
- Estratégias long-only reduzem o risco
Risco estratégico
- Risco de Mercado
- A volatilidade selvagem pode levar a falsos rompimentos
- É difícil compreender com precisão o ponto de viragem da tendência
- Declínio unilateral leva a maiores perdas
- Risco de Parâmetro
- Sensibilidade de configuração múltipla de desvio padrão
- A definição de metas de lucro precisa ser otimizada
- Os intervalos de negociação afetam o desempenho
Direção de otimização
- Otimização de Sinal
- Adicionar filtro de julgamento de tendência
- Confirmado por mudanças no volume de negociação
- Adicione outros indicadores técnicos para verificar
- Otimização da gestão de riscos
- Posição de stop loss definida dinamicamente
- Ajuste as posições com base na volatilidade
- Melhorar o mecanismo de gerenciamento de pedidos
Resumir
Esta é uma estratégia de negociação quantitativa que combina princípios estatísticos e análise técnica. Por meio da coordenação do VWAP e da banda de desvio padrão, um sistema de negociação relativamente confiável é construído. A principal vantagem da estratégia está em sua base estatística científica e mecanismo de controle de risco perfeito, mas ela ainda precisa otimizar continuamente os parâmetros e a lógica de negociação em aplicações práticas.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP Stdev Bands Strategy (Long Only)", overlay=true)
// Standard Deviation Inputs
devUp1 = input.float(1.28, title="Stdev above (1)")
devDn1 = input.float(1.28, title="Stdev below (1)")
// Show Options
showPrevVWAP = input(false, title="Show previous VWAP close?")
profitTarget = input.float(2, title="Profit Target ($)", minval=0) // Profit target for closing orders
gapMinutes = input.int(15, title="Gap before new order (minutes)", minval=0) // Gap for placing new orders
// VWAP Calculation
var float vwapsum = na
var float volumesum = na
var float v2sum = na
var float prevwap = na // Track the previous VWAP
var float lastEntryPrice = na // Track the last entry price
var int lastEntryTime = na // Track the time of the last entry
start = request.security(syminfo.tickerid, "D", time)
newSession = ta.change(start)
vwapsum := newSession ? hl2 * volume : vwapsum[1] + hl2 * volume
volumesum := newSession ? volume : volumesum[1] + volume
v2sum := newSession ? volume * hl2 * hl2 : v2sum[1] + volume * hl2 * hl2
myvwap = vwapsum / volumesum
dev = math.sqrt(math.max(v2sum / volumesum - myvwap * myvwap, 0))
// Calculate Upper and Lower Bands
lowerBand1 = myvwap - devDn1 * dev
upperBand1 = myvwap + devUp1 * dev
// Plot VWAP and Bands with specified colors
plot(myvwap, style=plot.style_line, title="VWAP", color=color.green, linewidth=1)
plot(upperBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Upper (1)", color=color.blue, linewidth=1)
plot(lowerBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Lower (1)", color=color.red, linewidth=1)
// Trading Logic (Long Only)
longCondition = close < lowerBand1 and close[1] >= lowerBand1 // Price crosses below the lower band
// Get the current time in minutes
currentTime = timestamp("GMT-0", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), hour(timenow), minute(timenow))
// Check if it's time to place a new order based on gap
canPlaceNewOrder = na(lastEntryTime) or (currentTime - lastEntryTime) >= gapMinutes * 60 * 1000
// Close condition based on profit target
if (strategy.position_size > 0)
if (close - lastEntryPrice >= profitTarget)
strategy.close("B")
lastEntryTime := na // Reset last entry time after closing
// Execute Long Entry
if (longCondition and canPlaceNewOrder)
strategy.entry("B", strategy.long)
lastEntryPrice := close // Store the entry price
lastEntryTime := currentTime // Update the last entry time
// Add label for the entry
label.new(bar_index, close, "B", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// Optional: Plot previous VWAP for reference
prevwap := newSession ? myvwap[1] : prevwap[1]
plot(showPrevVWAP ? prevwap : na, style=plot.style_circles, color=close > prevwap ? color.green : color.red)