ChaoZhang
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Visão geral
Esta estratégia é um sistema de negociação adaptável que identifica dinamicamente os níveis de suporte e resistência com base nos pontos de pivô do preço. Ele determina os principais níveis de preços calculando máximas e mínimas locais em tempo real e executa negociações com base nisso. O cerne dessa estratégia está em sua natureza dinâmica, que pode ajustar os parâmetros de negociação ao longo do tempo de acordo com as mudanças nas condições de mercado e é adequada para mercados voláteis e com tendências.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é baseada nos seguintes elementos-chave:
- Cálculo de ponto de pivô dinâmico: usa um parâmetro de comprimento de pivô ajustável (o padrão é 2) para identificar máximas e mínimas locais
- Faixa de suporte e resistência: defina uma faixa percentual (padrão 0,4%) com base no ponto de pivô para definir a área de negociação efetiva
- Geração de sinal de negociação: quando o preço rompe o nível de suporte por baixo, um sinal longo é gerado, e quando ele rompe o nível de resistência por cima, um sinal curto é gerado.
- Controle de risco: configurações dinâmicas de stop loss (10%) e lucro (27%) são usadas, e o tamanho da posição é ajustado automaticamente de acordo com o patrimônio da conta
Vantagens estratégicas
- Forte adaptabilidade: A estratégia pode ajustar dinamicamente as posições de suporte e resistência de acordo com o status do mercado para evitar o atraso causado por níveis estáticos
- Risco controlável: por meio de stop loss percentual rigoroso e gerenciamento dinâmico de posição, o risco de cada transação é controlado dentro de uma faixa razoável
- Escalabilidade: Suporta múltiplos períodos de tempo e combinações de parâmetros para facilitar a otimização de acordo com diferentes ambientes de mercado
- Alta transparência: a lógica de negociação é clara e todos os sinais e níveis de preço podem ser exibidos intuitivamente no gráfico
Risco estratégico
- Risco de falso rompimento: Sinais frequentes de falso rompimento podem ocorrer em um mercado volátil, o que precisa ser reduzido ajustando os parâmetros de intervalo de suporte e resistência.
- Impacto do deslizamento: Em um ambiente de mercado com baixa liquidez, o preço real da transação pode divergir muito do preço do sinal.
- Dependência de tendência: a estratégia tem melhor desempenho em um mercado com tendências fortes, mas pode gerar muitos sinais de negociação em uma fase lateral
- Sensibilidade dos parâmetros: o desempenho da estratégia é sensível às configurações dos parâmetros, e o backtesting é necessário para determinar a combinação ideal de parâmetros.
Direção de otimização da estratégia
- Adicionado módulo de reconhecimento do ambiente de mercado para ajustar automaticamente os parâmetros de acordo com a volatilidade
- Introduzir volume e outros indicadores técnicos como sinais auxiliares de confirmação
- Otimize algoritmos de gerenciamento de posição e faça ajustes dinâmicos com base na volatilidade do mercado
- Adicione filtro de tempo para evitar gerar sinais de negociação durante períodos desfavoráveis
- Desenvolver um algoritmo de stop loss adaptável para ajustar dinamicamente a posição de stop loss de acordo com a volatilidade do mercado
Resumir
A estratégia fornece uma estrutura sólida para acompanhamento de tendências e negociação de reversão, identificando dinamicamente os principais níveis de preço, combinados com um rigoroso controle de risco. Embora haja um certo grau de sensibilidade dos parâmetros e dependência do ambiente de mercado, por meio de otimização e melhoria contínuas, é possível manter um desempenho estável em diferentes ambientes de mercado. A operação bem-sucedida da estratégia exige que os traders tenham um profundo entendimento de seus princípios e façam ajustes de parâmetros apropriados com base em condições específicas de mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipemiransan
//@version=6
strategy("Dynamic Support and Resistance Pivot Strategy ", overlay=true)
// Strategy parameters
pivot_length = input.int(2, title="Pivot Length", tooltip="Pivot size to identify peaks and troughs")
support_resistance_distance = input.float(0.4, title="Support/Resistance Distance %", tooltip="Distance to consider a support or resistance level in %")
// Stop Loss and Take Profit parameters
stop_loss_pct = input.float(10.0, title="Stop Loss %", tooltip="Stop loss percentage", minval=0.1) / 100
take_profit_pct = input.float(26.0, title="Take Profit %", tooltip="Take profit percentage", minval=0.1) / 100
// Functions to identify high and low pivots
pivot_high = ta.pivothigh(high, pivot_length, pivot_length)
pivot_low = ta.pivotlow(low, pivot_length, pivot_length)
// Storing support and resistance levels
var float resistance_level = na
var float support_level = na
var float last_pivot_high = na
var float last_pivot_low = na
// Updating support and resistance based on pivots
if (not na(pivot_high))
resistance_level := high[pivot_length]
last_pivot_high := high[pivot_length]
if (not na(pivot_low))
support_level := low[pivot_length]
last_pivot_low := low[pivot_length]
// Function to check if the current price is near a support or resistance level
is_near_resistance = (not na(resistance_level)) and (close >= resistance_level * (1 - support_resistance_distance / 100)) and (close <= resistance_level * (1 + support_resistance_distance / 100))
is_near_support = (not na(support_level)) and (close >= support_level * (1 - support_resistance_distance / 100)) and (close <= support_level * (1 + support_resistance_distance / 100))
// Cross conditions variables
long_cross = ta.crossover(close, support_level) and not na(support_level)
short_cross = ta.crossunder(close, resistance_level) and not na(resistance_level)
// Entry conditions
long_condition = is_near_support and long_cross // Buy when crossing support from below
short_condition = is_near_resistance and short_cross // Sell when crossing resistance from above
// Order execution
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Stop Loss and Take Profit
if (strategy.opentrades > 0)
if (strategy.position_size > 0) // For long position
avg_price_long = strategy.position_avg_price
long_stop_level = avg_price_long * (1 - stop_loss_pct)
long_take_profit_level = avg_price_long * (1 + take_profit_pct)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_stop_level, limit=long_take_profit_level)
if (strategy.position_size < 0) // For short position
avg_price_short = strategy.position_avg_price
short_stop_level = avg_price_short * (1 + stop_loss_pct)
short_take_profit_level = avg_price_short * (1 - take_profit_pct)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_stop_level, limit=short_take_profit_level)
// Plotting support and resistance levels on the chart
plot(support_level, title="Support", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(resistance_level, title="Resistance", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
// Adding labels to show pivot values
if (long_condition and not na(support_level))
label.new(bar_index, low[pivot_length], str.tostring(low[pivot_length]), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
if (short_condition and not na(resistance_level))
label.new(bar_index, high[pivot_length], str.tostring(high[pivot_length]), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)