ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é um sistema de negociação quantitativa baseado em análise técnica, que negocia principalmente identificando padrões de fundo triplo e sinais de rompimento de momentum no mercado. A estratégia combina vários indicadores técnicos, como cruzamento de média móvel (MA), intervalo verdadeiro (ATR), canal de preço, etc. para construir um sistema de negociação completo. Esta estratégia realiza a identificação automática e a execução de transações do padrão de recuperação de fundo triplo de forma programada.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui os seguintes elementos-chave:
- Use o cruzamento das médias móveis rápidas (5 períodos) e lentas (20 períodos) para confirmar a direção da tendência do mercado
- O programa identifica automaticamente três pontos baixos consecutivos (baixo1, baixo2, baixo3) para formar um padrão de fundo triplo
- Use o indicador ATR para calcular a volatilidade e definir níveis dinâmicos de stop loss e take profit
- Após o terceiro fundo, quando o preço rompe a máxima de recuperação anterior, combinado com o sinal de cruzamento da média móvel, confirma o momento de ir muito longe
- Crie canais paralelos para visualizar faixas de movimento de preços e fornecer referências de mercado adicionais
- Defina condições dinâmicas de stop loss e take profit com base no ATR no momento da execução da negociação
Vantagens estratégicas
- Combine vários indicadores técnicos para melhorar a confiabilidade dos sinais de negociação
- Use o ATR para ajustar dinamicamente as posições de stop loss e take profit para se adaptar às mudanças na volatilidade do mercado
- Identifique automaticamente padrões de fundo triplo para reduzir o impacto do julgamento subjetivo
- Defina limites de intervalo de negociação para evitar negociações excessivas
- Fornece referência clara à estrutura do mercado por meio de ferramentas de visualização (canais paralelos e rótulos)
- A lógica da estratégia é clara, fácil de manter e otimizar
Risco estratégico
- Sinais falsos podem ocorrer em mercados voláteis
- O processo de identificação do padrão de fundo triplo pode ser afetado pelo ruído do mercado
- Os múltiplos de ATR fixos podem não ser adequados para todas as condições de mercado
- Perdas contínuas podem ocorrer durante períodos de mudanças drásticas de tendência
- A configuração do intervalo de negociação pode perder alguns sinais válidos
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de indicadores de volume para confirmar a validade do rebote
- Ajuste dinamicamente os múltiplos de ATR de acordo com diferentes ambientes de mercado
- Adicione um filtro de força de tendência para melhorar a qualidade do sinal de negociação
- Otimize o algoritmo de reconhecimento do fundo triplo para melhorar a precisão
- Introduzir análise de ciclo de flutuação de mercado e otimizar configurações de intervalo de negociação
- Considere adicionar análise de simetria aos padrões de preços
Resumir
Esta estratégia implementa a estratégia de negociação de recuperação de fundo triplo de forma programática, combina vários indicadores técnicos e métodos de gerenciamento de risco e tem boa praticidade. Por meio de otimização e melhoria contínuas, espera-se que essa estratégia alcance melhor desempenho nas negociações reais. É recomendável realizar verificações de backtesting suficientes antes da negociação real e ajustar as configurações dos parâmetros de acordo com as condições específicas do mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy("反彈三次突破策略", overlay=true, initial_capital=100000, commission_value=0.001425, slippage=1)
// === 參數設定 ===
fast_length = input.int(5, title="快速均線週期")
slow_length = input.int(20, title="慢速均線週期")
atr_period = input.int(14, title="ATR 週期")
atr_factor = input.float(2.0, title="ATR 因子")
profit_factor = input.float(2.0, title="止盈因子")
// === 計算均線 ===
fast_ma = ta.ema(close, fast_length)
slow_ma = ta.ema(close, slow_length)
// === 均線交叉訊號 ===
long_signal = ta.crossover(fast_ma, slow_ma)
short_signal = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma)
// === 計算 ATR ===
atr = ta.atr(atr_period)
// === 反彈三次突破策略 ===
var float low1 = na
var float low2 = na
var float low3 = na
var bool trend_down = false
var bool long_breakout = false
var line lower_line = na
var line upper_line = na
if (na(low1) or na(low2) or na(low3))
// 初始化低點
low1 := na
low2 := na
low3 := na
if (close < low3 or na(low3))
// 更新低點
low1 := low2
low2 := low3
low3 := close
trend_down := true
if (trend_down and close > low2 and close > low1)
// 確認反轉且第三次反彈比第二次高
trend_down := false
long_breakout := true
// 清除前一個反彈通道
if (not na(lower_line))
line.delete(lower_line)
if (not na(upper_line))
line.delete(upper_line)
// 繪製新的反彈通道
if (not na(low1) and not na(low3))
lower_line := line.new(x1=bar_index[2], y1=low1, x2=bar_index, y2=low3, color=color.yellow, width=2)
upper_line := line.new(x1=bar_index[2], y1=low1 + (low3 - low1), x2=bar_index, y2=low3 + (low3 - low1), color=color.yellow, width=2)
// === 進出場條件 ===
var float last_long_exit = na
var float last_short_exit = na
var float stop_loss_long = na
var float take_profit_long = na
var float stop_loss_short = na
var float take_profit_short = na
var label stop_loss_label_long = na
var label take_profit_label_long = na
var label stop_loss_label_short = na
var label take_profit_label_short = na
if (long_signal or long_breakout)
if na(last_short_exit) or (time - last_short_exit) > 2 * 60 * 60 * 1000 // 確保多頭出場後有一段時間間隔
// 做多
strategy.entry("做多", strategy.long)
// 止損設置為最近低點下方
stop_loss_long := low3 - atr_factor * atr
take_profit_long := close + profit_factor * atr // 設定止盈位置
strategy.exit("止盈/止損", "做多", stop=stop_loss_long, limit=take_profit_long)
last_long_exit := time // 記錄多頭出場時間
// 刪除之前的止盈止損標籤
if (not na(stop_loss_label_long))
label.delete(stop_loss_label_long)
if (not na(take_profit_label_long))
label.delete(take_profit_label_long)
// 繪製新的止盈止損標籤
stop_loss_label_long := label.new(x=bar_index, y=stop_loss_long, text=str.tostring(math.round(stop_loss_long * 10) / 10), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
take_profit_label_long := label.new(x=bar_index, y=take_profit_long, text=str.tostring(math.round(take_profit_long * 10) / 10), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)
if (short_signal)
if na(last_long_exit) or (time - last_long_exit) > 2 * 60 * 60 * 1000 // 確保空頭出場後有一段時間間隔
// 做空
strategy.entry("做空", strategy.short)
// 止損設置為最近高點上方
stop_loss_short := high + atr_factor * atr
take_profit_short := close - profit_factor * atr // 設定止盈位置
strategy.exit("止盈/止損", "做空", stop=stop_loss_short, limit=take_profit_short)
last_short_exit := time // 記錄空頭出場時間
// 刪除之前的止盈止損標籤
if (not na(stop_loss_label_short))
label.delete(stop_loss_label_short)
if (not na(take_profit_label_short))
label.delete(take_profit_label_short)
// 繪製新的止盈止損標籤
stop_loss_label_short := label.new(x=bar_index, y=stop_loss_short, text=str.tostring(math.round(stop_loss_short * 10) / 10), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
take_profit_label_short := label.new(x=bar_index, y=take_profit_short, text=str.tostring(math.round(take_profit_short * 10) / 10), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)