ChaoZhang
Visão geral
Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências que combina a Média Móvel Exponencial (MME), a Faixa de Madri e o Canal de Donchian. A singularidade da estratégia está no fornecimento de três modos de stop-profit e stop-loss comutáveis: com base em pontos, com base no valor e com base na relação risco-retorno. A confiabilidade das transações é melhorada por meio de um mecanismo de confirmação de sinal secundário, e as transações só são feitas quando um sinal válido aparece pela segunda vez.
Princípio da estratégia
A estratégia usa uma combinação de três indicadores técnicos para identificar oportunidades de negociação:
- A média móvel exponencial de 200 períodos é usada para determinar a direção geral da tendência
- As Bandas de Madrid (cruzamento de EMAs de 5 e 100 períodos) são usadas para determinar tendências de médio prazo
- Fugas do Canal Donchian para Tempo de Entrada Específico
Condições de negociação longas: o preço está acima da MME 200, a Banda de Madri se torna otimista e o preço rompe o Canal Donchian superior. Condições de negociação curta: o preço está abaixo de 200EMA, a Banda de Madri fica baixista e o preço rompe o Canal Donchian inferior. Para reduzir sinais falsos, a estratégia executa uma negociação somente quando um sinal válido aparece pela segunda vez.
Vantagens estratégicas
- Sistema flexível de gerenciamento de stop-profit e stop-loss, que pode alternar os modos de acordo com diferentes estilos de negociação
- A combinação de vários indicadores técnicos fornece sinais de negociação mais confiáveis
- O mecanismo de confirmação secundária reduz efetivamente o impacto de sinais falsos
- A estratégia evita completamente o viés de previsão e não há problema de redesenho.
- Altamente personalizável para se adaptar a diferentes ambientes de mercado
Risco estratégico
- Um retrocesso maior pode ocorrer quando a tendência se inverte Solução: Você pode melhorar a sensibilidade da estratégia ajustando os parâmetros do indicador
- A dependência excessiva de indicadores técnicos pode levar à perda de oportunidades de mercado Solução: Recomenda-se combinar análise fundamental
- Stop-loss fixo e take-profit podem não ser adequados para todas as condições de mercado Solução: Ajuste dinamicamente os níveis de take-profit e stop-loss com base na volatilidade
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de indicadores de volatilidade para ajustar dinamicamente os níveis de take-profit e stop-loss
- Análise de volume adicionada para melhorar a confiabilidade do sinal
- Adicionando mais indicadores de sentimento de mercado
- Desenvolvimento de um sistema de otimização de parâmetros adaptativos
- Adicionar módulos de gerenciamento de risco, como controle de redução máxima
Resumir
Esta é uma estratégia de monitoramento de tendências que combina vários indicadores técnicos clássicos, melhorando a estabilidade das transações por meio de gerenciamento flexível de stop-profit e stop-loss e mecanismo de confirmação secundária. A alta personalização da estratégia permite que ela se adapte a diferentes ambientes de mercado e estilos de negociação. É recomendável realizar testes retrospectivos de dados históricos suficientes antes do uso real e ajustar as configurações dos parâmetros de acordo com as características específicas do mercado.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("Pamplona Enhanced TP/SL Toggleable", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Input settings
use_tick_based = input.bool(false, title="Use Tick-Based TP/SL")
use_dollar_based = input.bool(false, title="Use Dollar-Based TP/SL")
use_risk_reward = input.bool(true, title="Use Risk-Reward TP/SL") // Default option
tick_size = input.float(0.1, title="Tick Size (for Tick-Based)", minval=0.0001, step=0.0001)
ticks = input.int(10, title="Ticks (for Tick-Based TP/SL)", minval=1)
dollar_tp = input.float(10.0, title="Dollar Take Profit (for Dollar-Based)", minval=0.01, step=0.01)
dollar_sl = input.float(10.0, title="Dollar Stop Loss (for Dollar-Based)", minval=0.01, step=0.01)
risk_reward_ratio = input.float(2.0, title="Risk-Reward Ratio (for Risk-Reward TP/SL)", minval=0.1, step=0.1)
contract_size = input.int(1, title="Contract Size", minval=1)
// Retrieve indicators
ema200 = ta.ema(close, 200)
src = close
ma05 = ta.ema(src, 5)
ma100 = ta.ema(src, 100)
madrid_green = ma05 > ma100
dlen = input.int(20, title="Donchian Channel Period")
highest_d = ta.highest(high, dlen)
lowest_d = ta.lowest(low, dlen)
donchian_green = close > highest_d[1]
donchian_red = close < lowest_d[1]
// Track signals
var int long_signal_count = 0
var int short_signal_count = 0
// Conditions
long_condition_raw = madrid_green and donchian_green and close > ema200
short_condition_raw = not madrid_green and donchian_red and close < ema200
// Update signal counters
if long_condition_raw
long_signal_count += 1
else
long_signal_count := 0
if short_condition_raw
short_signal_count += 1
else
short_signal_count := 0
// Final conditions to enter on the second signal
long_condition = long_signal_count == 2
short_condition = short_signal_count == 2
// Ensure exactly one TP/SL mode is enabled
tp_sl_mode_count = (use_tick_based ? 1 : 0) + (use_dollar_based ? 1 : 0) + (use_risk_reward ? 1 : 0)
if tp_sl_mode_count != 1
runtime.error("Enable exactly ONE TP/SL mode (Tick-Based, Dollar-Based, or Risk-Reward).")
// Function to calculate TP/SL based on active mode
calc_tp_sl(entry_price, is_long) =>
float tp = na
float sl = na
if use_tick_based
tp := is_long ? entry_price + ticks * tick_size : entry_price - ticks * tick_size
sl := is_long ? entry_price - ticks * tick_size : entry_price + ticks * tick_size
else if use_dollar_based
tp := is_long ? entry_price + (dollar_tp / contract_size) : entry_price - (dollar_tp / contract_size)
sl := is_long ? entry_price - (dollar_sl / contract_size) : entry_price + (dollar_sl / contract_size)
else if use_risk_reward
risk = is_long ? close - low : high - close
tp := is_long ? close + (risk * risk_reward_ratio) : close - (risk * risk_reward_ratio)
sl := is_long ? close - risk : close + risk
[tp, sl]
// Entry logic
if long_condition
[take_profit, stop_loss] = calc_tp_sl(close, true)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contract_size)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=take_profit, stop=stop_loss)
if short_condition
[take_profit, stop_loss] = calc_tp_sl(close, false)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contract_size)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=take_profit, stop=stop_loss)
// Plot indicators
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.white, linewidth=2)
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : short_condition ? color.new(color.red, 90) : na)