ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de acompanhamento de tendências baseado no indicador Tillson T3 e no Twin Optimized Trend Follower (TOTT). Ele otimiza a geração de sinais de negociação combinando-o com o oscilador de momentum Williams %R. Essa estratégia usa configurações de parâmetros de compra e venda separadas, que podem ajustar de forma flexível a sensibilidade de acordo com diferentes condições de mercado e melhorar a adaptabilidade da estratégia.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em três componentes principais:
- Indicador Tillson T3 - Esta é uma variante otimizada de média móvel exponencial (EMA) que produz uma linha de tendência mais suave ao ponderar múltiplas EMAs.
- Double Optimized Trend Tracker (TOTT) - Uma ferramenta de rastreamento de tendências que ajusta de forma adaptativa a ação do preço e os coeficientes de volatilidade para calcular bandas superiores e inferiores para condições de compra e venda, respectivamente.
- Indicador Williams %R - um oscilador de momentum usado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.
Lógica de geração de sinal de negociação:
- Condições de compra: Quando a linha T3 rompe a trilha TOTT superior e o Williams %R é maior que -20 (sobrevenda)
- Condições de venda: Quando a linha T3 cai abaixo da faixa TOTT inferior e Williams %R é maior que -70
Vantagens estratégicas
- Forte estabilidade do sinal - por meio do processamento de suavização múltipla dos indicadores T3, o risco de falsos avanços é efetivamente reduzido
- Boa adaptabilidade - a separação dos parâmetros de compra e venda permite otimização independente para diferentes condições de mercado
- Controle de risco aprimorado - Integrar Williams %R como confirmação secundária para melhorar a confiabilidade da transação
- Visualização clara - A estratégia fornece suporte abrangente de visualização de gráficos para facilitar a análise e o julgamento
Risco estratégico
- Atrasos na reversão de tendência - a suavização múltipla do indicador T3 pode causar sinais atrasados
- Não é adequado para mercados instáveis - muitos sinais de negociação podem ser gerados durante negociações laterais
- Alta sensibilidade dos parâmetros - os parâmetros precisam ser ajustados com frequência para diferentes ambientes de mercado
Sugestões de controle de risco:
- Apresentando um mecanismo de stop loss
- Definir limites de volume de transações
- Adicionado filtro de confirmação de tendência
Direção de otimização da estratégia
- Otimização dinâmica de parâmetros - desenvolvimento de mecanismos de ajuste adaptativo de parâmetros
- Melhore o reconhecimento do contexto do mercado - introduza o indicador de força da tendência
- Melhore a gestão de risco - adicione stop loss dinâmico e take profit
- Filtragem de sinal aprimorada - Integrar mais indicadores técnicos para confirmação
Resumir
Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências com uma estrutura completa e lógica clara. Ao combinar o indicador T3 e TOTT, e filtrar com Williams %R, ele tem um bom desempenho em mercados de tendência. Embora haja um certo atraso, essa estratégia tem bom valor prático e espaço de expansão por meio da otimização de parâmetros e melhorias no gerenciamento de riscos.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("FON60DK by leventsah", overlay=true)
// Girdi AL
t3_length = input.int(5, title="Tillson Per AL", minval=1)
t3_opt = input.float(0.1, title="Tillson Opt AL", step=0.1, minval=0)
tott_length = input.int(5, title="TOTT Per AL", minval=1)
tott_opt = input.float(0.1, title="TOTT Opt AL", step=0.1, minval=0)
tott_coeff = input.float(0.006, title="TOTT Coeff AL", step=0.001, minval=0)
//GİRDİ SAT
t3_lengthSAT = input.int(5, title="Tillson Per SAT", minval=1)
t3_optSAT = input.float(0.1, title="Tillson Opt SAT", step=0.1, minval=0)
tott_lengthSAT = input.int(5, title="TOTT Per SAT", minval=1)
tott_opt_SAT = input.float(0.1, title="TOTT Opt SAT", step=0.1, minval=0)
tott_coeff_SAT = input.float(0.006, title="TOTT Coeff SAT", step=0.001, minval=0)
william_length = input.int(3, title="William %R Periyodu", minval=1)
// Tillson T3 AL
t3(src, length, opt) =>
k = 2 / (length + 1)
ema1 = ta.ema(src, length)
ema2 = ta.ema(ema1, length)
ema3 = ta.ema(ema2, length)
ema4 = ta.ema(ema3, length)
c1 = -opt * opt * opt
c2 = 3 * opt * opt + 3 * opt * opt * opt
c3 = -6 * opt * opt - 3 * opt - 3 * opt * opt * opt
c4 = 1 + 3 * opt + opt * opt * opt + 3 * opt * opt
t3_val = c1 * ema4 + c2 * ema3 + c3 * ema2 + c4 * ema1
t3_val
t3_value = t3(close, t3_length, t3_opt)
t3_valueSAT = t3(close, t3_lengthSAT, t3_optSAT)
// TOTT hesaplaması (Twin Optimized Trend Tracker)
Var_Func(src, length) =>
valpha = 2 / (length + 1)
vud1 = math.max(src - src[1], 0)
vdd1 = math.max(src[1] - src, 0)
vUD = math.sum(vud1, 9)
vDD = math.sum(vdd1, 9)
vCMO = (vUD - vDD) / (vUD + vDD)
var float VAR = na
VAR := valpha * math.abs(vCMO) * src + (1 - valpha * math.abs(vCMO)) * nz(VAR[1], src)
VAR
VAR = Var_Func(close, tott_length)
VAR_SAT = Var_Func(close, tott_lengthSAT)
//LONG
MAvg = VAR
fark = MAvg * tott_opt * 0.01
longStop = MAvg - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir == 1 ? longStop : shortStop
OTT = MAvg > MT ? MT * (200 + tott_opt) / 200 : MT * (200 - tott_opt) / 200
OTTup = OTT * (1 + tott_coeff)
OTTdn = OTT * (1 - tott_coeff)
//CLOSE
MAvgS = VAR_SAT
farkS = MAvgS * tott_opt_SAT * 0.01
longStopS = MAvgS - farkS
longStopPrevS = nz(longStopS[1], longStopS)
longStopS := MAvgS > longStopPrevS ? math.max(longStopS, longStopPrevS) : longStopS
shortStopS = MAvgS + farkS
shortStopPrevS = nz(shortStopS[1], shortStopS)
shortStopS := MAvgS < shortStopPrevS ? math.min(shortStopS, shortStopPrevS) : shortStopS
dirS = 1
dirS := nz(dirS[1], dirS)
dirS := dirS == -1 and MAvgS > shortStopPrevS ? 1 : dirS == 1 and MAvgS < longStopPrevS ? -1 : dirS
MTS = dirS == 1 ? longStopS : shortStopS
OTTS = MAvgS > MTS ? MTS * (200 + tott_opt_SAT) / 200 : MTS * (200 - tott_opt_SAT) / 200
OTTupS = OTTS * (1 + tott_coeff_SAT)
OTTdnS = OTTS * (1 - tott_coeff_SAT)
// Calculation of Williams %R
williamsR = -100 * (ta.highest(high, william_length) - close) / (ta.highest(high, william_length) - ta.lowest(low, william_length))
// Alım koşulu
longCondition = (t3_value > OTTup) and (williamsR > -20)
// Short koşulu (long pozisyonunu kapatmak için)
shortCondition = (t3_valueSAT < OTTdnS) and (williamsR > -70)
// Alım pozisyonu açma
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short koşulu sağlandığında long pozisyonunu kapama
if (shortCondition)
strategy.close("Long")
// Alım pozisyonu boyunca barları yeşil yapma
barcolor(strategy.position_size > 0 ? color.green : na)
// Grafikte göstergeleri çizme
plot(t3_value, color=color.blue, linewidth=1, title="Tillson AL")
plot(OTTup, color=color.green, linewidth=1, title="TOTT Up AL")
plot(OTTdn, color=color.red, linewidth=1, title="TOTT Down AL")
// Grafikte göstergeleri çizme
plot(t3_valueSAT, color=color.blue, linewidth=1, title="Tillson SAT")
plot(OTTupS, color=color.green, linewidth=1, title="TOTT Up SAT")
plot(OTTdnS, color=color.red, linewidth=1, title="TOTT Down SAT")