ChaoZhang
Visão geral
Esta é uma estratégia de negociação quantitativa abrangente que combina o indicador WaveTrend, os níveis de retração de Fibonacci e os indicadores RSI. A estratégia usa a coordenação de vários indicadores técnicos para encontrar as melhores oportunidades de negociação em tendências de mercado e flutuações de preços. A estratégia usa ajuste dinâmico para monitorar continuamente as tendências do mercado e melhora a precisão das transações por meio de múltiplas confirmações de sinais.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se nos seguintes elementos principais:
- Indicador WaveTrend: Ao calcular a média móvel exponencial (MME) e o desvio padrão do preço, um canal de volatilidade dinâmico é construído. Quando a linha rápida (WT1) e a linha lenta (WT2) do WaveTrend se cruzam, um sinal de negociação é gerado.
- Níveis de retração de Fibonacci: A estratégia calcula e atualiza dinamicamente os pontos de preço mais alto e mais baixo e desenha os três principais níveis de retração de Fibonacci de 38,2%, 50% e 61,8% em tempo real.
- Indicador RSI: Use o índice de força relativa (RSI) de 14 períodos para confirmar condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado.
- Confirmação de múltiplos sinais: a estratégia exige que o sinal de cruzamento WaveTrend, os sinais de sobrecompra e sobrevenda do RSI e a relação entre o preço e os níveis de Fibonacci atendam a condições específicas ao mesmo tempo para acionar uma transação.
Vantagens estratégicas
- Alta confiabilidade de sinal: por meio da cooperação coordenada de vários indicadores técnicos, o impacto de sinais falsos é efetivamente reduzido.
- Controle de risco perfeito: Um mecanismo de stop-profit e stop-loss baseado em pontos é configurado para controlar efetivamente o risco de cada transação.
- Forte adaptabilidade: A estratégia pode ajustar dinamicamente os níveis de Fibonacci para se adaptar a diferentes ambientes de mercado.
- Sinais claros: os sinais de negociação são claros, fáceis de entender e executar.
Risco estratégico
- Risco de volatilidade do mercado: Em um mercado volátil, o ponto de stop loss pode ser muito frouxo.
- Atraso do sinal: Devido ao uso de indicadores técnicos, como a média móvel, o sinal pode ter um certo atraso.
- Risco de gestão de dinheiro: pontos fixos de take-profit e stop-loss podem não ser adequados para todos os ambientes de mercado.
Direção de otimização da estratégia
- Take Profit e Stop Loss dinâmicos: É recomendável alterar o Take Profit e Stop Loss de ponto fixo para um mecanismo de Take Profit e Stop Loss dinâmico baseado no indicador ATR.
- Filtragem de ambiente de mercado: adicione filtro de força de tendência para ajustar parâmetros de estratégia em diferentes ambientes de mercado.
- Otimização de sinal: você pode considerar adicionar indicadores de volume para ajudar a confirmar sinais de negociação.
- Otimização de parâmetros: É recomendável otimizar os parâmetros do WaveTrend e do RSI para se adaptar a diferentes produtos de negociação e períodos de tempo.
Resumir
Esta é uma estratégia de negociação quantitativa abrangente com design razoável e lógica clara. Por meio do uso coordenado de múltiplos indicadores técnicos, podemos capturar efetivamente oportunidades de mercado e controlar riscos. As principais vantagens da estratégia são seu sistema de sinalização confiável e mecanismo de controle de risco perfeito. Por meio das direções de otimização recomendadas, a estabilidade e a adaptabilidade da estratégia podem ser ainda mais melhoradas.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy(title="Şinasi Özel Tarama", shorttitle="Şinasi Tarama", overlay=true)
// LazyBear WaveTrend Göstergesi
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
obLevel1 = input(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Over Sold Level 2")
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
plot(0, color=color.gray)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red)
plot(osLevel2, color=color.green)
plot(wt1, color=color.green)
plot(wt2, color=color.red)
plot(wt1 - wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, transp=80)
plot(ta.crossover(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=color.black, style=plot.style_circles, linewidth=3)
plot(ta.crossover(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=(wt2 - wt1 > 0 ? color.red : color.lime), style=plot.style_circles, linewidth=2)
barcolor(ta.crossover(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? color.aqua : color.yellow) : na)
// Fibonacci seviyelerini çizmek için yeni en yüksek ve en düşük fiyatları her yeni mumda güncelleme
var float fibLow = na
var float fibHigh = na
// Fibonacci seviyelerini yeniden hesapla
if (na(fibLow) or na(fibHigh))
fibLow := low
fibHigh := high
else
fibLow := math.min(fibLow, low)
fibHigh := math.max(fibHigh, high)
fib38 = fibLow + 0.382 * (fibHigh - fibLow)
fib50 = fibLow + 0.5 * (fibHigh - fibLow)
fib618 = fibLow + 0.618 * (fibHigh - fibLow)
plot(fib38, color=color.orange, linewidth=1, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib50, color=color.purple, linewidth=1, title="Fibonacci 50%")
plot(fib618, color=color.blue, linewidth=1, title="Fibonacci 61.8%")
// RSI hesaplama
rsiPeriod = input(14, title="RSI Length")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")
// Buy ve Sell sinyalleri
// Buy sinyali
buyCondition = rsiValue < 30 and close < fib38 and close < fib50 and close < fib618 and ta.crossover(wt1, wt2)
plotshape(buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Sell sinyali
sellCondition = rsiValue > 70 and close > fib38 and close > fib50 and close > fib618 and ta.crossunder(wt1, wt2)
plotshape(sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strateji giriş ve çıkış
// Buy (Alım) işlemi
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell (Satım) işlemi
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// TP (Take Profit) seviyesinin 3500 pip olarak ayarlanması
// SL (Stop Loss) seviyesinin 7000 pip olarak ayarlanması
pipValue = syminfo.mintick * 10 // Pip değeri
// Buy TP (Alım TP) seviyesi
buyTPCondition = buyCondition
strategy.exit("Buy Exit", "Buy", limit=close + 300 * pipValue, stop=close - 700 * pipValue)
// Sell TP (Satım TP) seviyesi
sellTPCondition = sellCondition
strategy.exit("Sell Exit", "Sell", limit=close - 3500 * pipValue, stop=close + 7000 * pipValue)