ChaoZhang
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Visão geral
Esta é uma estratégia baseada na média móvel de 18 dias (SMA18), combinada com reconhecimento de padrões de negociação intradiária e um mecanismo inteligente de trailing stop. Essa estratégia observa principalmente a relação entre o preço e a SMA18, combina os pontos altos e baixos intradiários e entra na posição longa no momento certo. A estratégia adota um plano de stop-loss flexível, que pode usar um ponto de stop-loss fixo ou um ponto mais baixo de dois dias como referência de stop-loss.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui os seguintes elementos-chave:
- As condições de entrada são baseadas na posição relativa do preço em relação à média móvel de 18 dias. Você pode escolher entrar no mercado quando ele romper a média móvel ou entrar acima da média móvel.
- Ao analisar os padrões da linha K intradiária, especialmente prestando atenção ao padrão da linha K interna (barra interna), a precisão da entrada é melhorada
- Com base nas características de desempenho de diferentes dias de negociação da semana, você pode negociar seletivamente em dias específicos
- O preço de entrada é definido em uma ordem limite, com um pequeno prêmio acima do ponto mais baixo para aumentar a probabilidade de uma transação.
- O mecanismo de stop loss suporta dois modos: um é um stop loss fixo com base no preço de entrada e o outro é um stop loss móvel com base no ponto mais baixo dos dois dias de negociação anteriores.
Vantagens estratégicas
- Combinando indicadores técnicos e padrões de preços, os sinais de entrada são mais confiáveis
- Mecanismo de seleção de tempo de negociação flexível, que pode ser otimizado de acordo com diferentes características do mercado
- A solução inteligente de stop loss protege os lucros ao mesmo tempo que dá aos preços espaço suficiente para flutuações
- Os parâmetros de estratégia são altamente ajustáveis e podem se adaptar a diferentes ambientes de mercado
- Por meio da triagem de padrões internos da linha K, os sinais falsos são efetivamente reduzidos
Risco estratégico
- Em mercados voláteis, paradas fixas podem levar a saídas prematuras
- Para uma reversão rápida, um trailing stop loss pode garantir menos lucro
- Durante a fase lateral, candlesticks internos frequentes podem levar a negociações excessivas. Contramedidas:
- Ajuste dinamicamente a distância do stop loss de acordo com a volatilidade do mercado
- Adicionar indicadores de confirmação de tendência
- Defina uma meta mínima de lucro para filtrar negociações de baixa qualidade
Direção de otimização da estratégia
- Introduzir indicadores de volatilidade (como ATR) para ajustar dinamicamente a distância de stop loss
- Aumentar a dimensão da análise de volume e melhorar a confiabilidade do sinal
- Desenvolver algoritmos de seleção de datas mais inteligentes para otimizar automaticamente os tempos de negociação com base no desempenho histórico
- Adicionado filtro de força de tendência para evitar negociação em tendências fracas
- Otimizar o algoritmo interno de reconhecimento de linha K para melhorar a precisão do reconhecimento de padrões
Resumir
Essa estratégia cria um sistema de negociação relativamente completo combinando métodos de análise de múltiplas dimensões. A principal vantagem da estratégia está em suas configurações de parâmetros flexíveis e no mecanismo inteligente de stop-loss, que permite que ela se adapte a diferentes ambientes de mercado. Por meio de otimização e melhoria contínuas, espera-se que a estratégia mantenha um desempenho estável sob diversas condições de mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zweiprozent
strategy('Buy Low over 18 SMA Strategy', overlay=true, default_qty_value=1)
xing = input(false, title='crossing 18 sma?')
sib = input(false, title='trade inside Bars?')
shortinside = input(false, title='trade inside range bars?')
offset = input(title='offset', defval=0.001)
belowlow = input(title='stop below low minus', defval=0.001)
alsobelow = input(false, title='Trade only above 18 sma?')
tradeabove = input(false, title='Trade with stop above order?')
trailingtwo = input(false, title='exit with two days low trailing?')
insideBar() => //and high <= high[1] and low >= low[1] ? 1 : 0
open <= close[1] and close >= open[1] and close <= close[1] or open >= close[1] and open <= open[1] and close <= open[1] and close >= close[1] ? 1 : 0
inside() =>
high <= high[1] and low >= low[1] ? 1 : 0
enterIndex = 0.0
enterIndex := enterIndex[1]
inPosition = not na(strategy.position_size) and strategy.position_size > 0
if inPosition and na(enterIndex)
enterIndex := bar_index
enterIndex
//if strategy.position_size <= 0
// strategy.exit("Long", stop=low[0]-stop_loss,comment="stop loss")
//if not na(enterIndex) and bar_index - enterIndex + 0 >= 0
// strategy.exit("Long", stop=low[0]-belowlow,comment="exit")
// enterIndex := na
T_Low = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[0])
D_High = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
D_Low = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
D_Close = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
D_Open = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open[1])
W_High2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', high[1])
W_High = request.security(syminfo.tickerid, 'W', high[0])
W_Low = request.security(syminfo.tickerid, 'W', low[0])
W_Low2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', low[1])
W_Close = request.security(syminfo.tickerid, 'W', close[1])
W_Open = request.security(syminfo.tickerid, 'W', open[1])
//longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopl)
// Go Long - if prev day low is broken and stop loss prev day low
entryprice = ta.sma(close, 18)
//(high[0]<=high[1]or close[0]<open[0]) and low[0]>vwma(close,30) and time>timestamp(2020,12,0,0,0)
showMon = input(true, title='trade tuesdays?')
showTue = input(true, title='trade wednesdayy?')
showWed = input(true, title='trade thursday?')
showThu = input(true, title='trade friday?')
showFri = input(true, title='trade saturday?')
showSat = input(true, title='trade sunday?')
showSun = input(true, title='trade monday?')
isMon() =>
dayofweek(time('D')) == dayofweek.monday and showMon
isTue() =>
dayofweek(time('D')) == dayofweek.tuesday and showTue
isWed() =>
dayofweek(time('D')) == dayofweek.wednesday and showWed
isThu() =>
dayofweek(time('D')) == dayofweek.thursday and showThu
isFri() =>
dayofweek(time('D')) == dayofweek.friday and showFri
isSat() =>
dayofweek(time('D')) == dayofweek.saturday and showSat
isSun() =>
dayofweek(time('D')) == dayofweek.sunday and showSun
clprior = close[0]
entryline = ta.sma(close, 18)[1]
//(isMon() or isTue()or isTue()or isWed()
noathigh = high < high[1] or high[2] < high[3] or high[1] < high[2] or low[1] < ta.sma(close, 18)[0] and close > ta.sma(close, 18)[0]
if noathigh and time > timestamp(2020, 12, 0, 0, 0) and (alsobelow == false or high >= ta.sma(close, 18)[0]) and (isMon() or isTue() or isWed() or isThu() or isFri() or isSat() or isSun()) and (high >= high[1] or sib or low <= low[1]) //((sib == false and inside()==true) or inside()==false) and (insideBar()==true or shortinside==false)
if tradeabove == false
strategy.entry('Long', strategy.long, limit=low + offset * syminfo.mintick, comment='long')
if tradeabove == true and (xing == false or clprior < entryline) // and high<high[1]
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=high + offset * syminfo.mintick, comment='long')
//if time>timestamp(2020,12,0,0,0) and isSat()
// strategy.entry("Long", strategy.long, limit=0, comment="long")
//strategy.exit("Long", stop=low-400*syminfo.mintick)
//strategy.exit("Long", stop=strategy.position_avg_price-10*syminfo.mintick,comment="exit")
//strategy.exit("Long", stop=low[1]-belowlow*syminfo.mintick, comment="stop")
if strategy.position_avg_price > 0 and trailingtwo == false and close > strategy.position_avg_price
strategy.exit('Long', stop=strategy.position_avg_price, comment='stop')
if strategy.position_avg_price > 0 and trailingtwo == false and (low > strategy.position_avg_price or close < strategy.position_avg_price)
strategy.exit('Long', stop=low[0] - belowlow * syminfo.mintick, comment='stop')
if strategy.position_avg_price > 0 and trailingtwo
strategy.exit('Long', stop=ta.lowest(low, 2)[0] - belowlow * syminfo.mintick, comment='stop')