ChaoZhang
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Visão geral
Esta é uma estratégia de negociação quantitativa que combina o Índice de Força Relativa (RSI) com múltiplas médias móveis. Esta estratégia determina principalmente a tendência do mercado monitorando os sinais de cruzamento de diferentes tipos de médias móveis (incluindo SMA, EMA, WMA e SMMA) no indicador RSI e combina as faixas de sobrecompra e sobrevenda do próprio indicador RSI como uma base auxiliar para julgamento, para determinar a tendência do mercado. Momento de negociação.
Princípio da estratégia
A estratégia inclui principalmente as seguintes etapas principais de cálculo:
- Calcule o indicador RSI de 14 períodos, defina a área de sobrecompra em 70 e a área de sobrevenda em 30
- Calcule três médias móveis com parâmetros diferentes na curva RSI:
- MA1: 20 períodos, SMA/EMA/WMA/SMMA opcional
- MA2: 50 períodos, SMA/EMA/WMA/SMMA opcional
- MA3: 100 períodos, SMA/EMA/WMA/SMMA opcional
- Regras de geração de sinais de negociação:
- Sinal de compra: Quando MA2 cruza MA3 para cima
- Sinal de venda: Quando MA2 cruza MA3 para baixo
- Ao mesmo tempo, detecte o desvio do indicador RSI para fornecer referência auxiliar para decisões de negociação
Vantagens estratégicas
- Vários indicadores técnicos são validados de forma cruzada para melhorar a confiabilidade dos sinais de negociação
- O tipo e os parâmetros da média móvel são ajustáveis, o que proporciona grande flexibilidade
- A função de detecção de divergência RSI pode ajudar a detectar pontos de virada do mercado com antecedência
- Use o gerenciamento de posição percentual para controlar riscos de forma eficaz
- Excelente efeito de visualização, fácil de analisar e testar
Risco estratégico
- Os cruzamentos de média móvel podem ter um efeito de atraso
- Sinais falsos frequentes podem ocorrer em mercados laterais
- Distorção do indicador RSI em certas condições de mercado
- A seleção inadequada de parâmetros pode resultar em muitos ou poucos sinais de negociação Solução alternativa:
- É recomendável combinar tendências de mercado e volume de negociação para validação cruzada
- A frequência de negociação pode ser otimizada ajustando os parâmetros da média móvel
- Defina stop loss e take profit para controlar o risco
Direção de otimização da estratégia
- Otimização da filtragem de sinal:
- Adicionar indicadores de confirmação de tendência
- Adicionar análise de volume
- Otimização dinâmica de parâmetros:
- Ajuste automaticamente os parâmetros RSI e MA de acordo com a volatilidade do mercado
- Introdução de um método de cálculo de ciclo adaptativo
- Otimização do controle de risco:
- Desenvolver mecanismo dinâmico de stop loss e take profit
- Projetar um sistema dinâmico de gerenciamento de armazém
Resumir
Esta estratégia combina RSI e diversas médias móveis para construir um sistema de negociação altamente adaptável. A principal vantagem da estratégia está na validação cruzada de vários indicadores técnicos e na configuração flexível de parâmetros, mas, ao mesmo tempo, deve-se prestar atenção ao atraso da média móvel e ao impacto das condições de mercado no desempenho da estratégia. Por meio de otimização contínua e controle de risco, espera-se que essa estratégia alcance um desempenho estável em transações reais.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy(title="Relative Strength Index with MA Strategy", shorttitle="RSI-MA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// RSI Inputs
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
calculateDivergence = input.bool(false, title="Calculate Divergence", group="RSI Settings", tooltip="Calculating divergences is needed in order for divergence alerts to fire.")
// RSI Calculation
change_rsi = ta.change(rsiSourceInput)
up = ta.rma(math.max(change_rsi, 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(change_rsi, 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// RSI Plot
plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(hline(70), hline(30), color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")
// RSI-based MA Inputs
grpRSIMovingAverages = "RSI Moving Averages"
ma1Length = input.int(20, title="MA1 Length", group=grpRSIMovingAverages)
ma2Length = input.int(50, title="MA2 Length", group=grpRSIMovingAverages)
ma3Length = input.int(100, title="MA3 Length", group=grpRSIMovingAverages)
ma1Type = input.string("SMA", title="MA1 Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "SMMA"], group=grpRSIMovingAverages)
ma2Type = input.string("EMA", title="MA2 Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "SMMA"], group=grpRSIMovingAverages)
ma3Type = input.string("WMA", title="MA3 Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "SMMA"], group=grpRSIMovingAverages)
// MA Calculation Function
calcMA(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"SMMA" => ta.rma(source, length)
// MA Calculations
ma1 = calcMA(rsi, ma1Length, ma1Type)
ma2 = calcMA(rsi, ma2Length, ma2Type)
ma3 = calcMA(rsi, ma3Length, ma3Type)
// MA Plots
plot(ma1, title="RSI MA1", color=color.blue)
plot(ma2, title="RSI MA2", color=color.green)
plot(ma3, title="RSI MA3", color=color.red)
// Divergence (Retained from original script)
lookbackRight = 5
lookbackLeft = 5
rangeUpper = 60
rangeLower = 5
bearColor = color.red
bullColor = color.green
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
_inRange(bool cond) =>
bars = ta.barssince(cond)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
plFound = false
phFound = false
bullCond = false
bearCond = false
rsiLBR = rsi[lookbackRight]
if calculateDivergence
// Regular Bullish
plFound := not na(ta.pivotlow(rsi, lookbackLeft, lookbackRight))
rsiHL = rsiLBR > ta.valuewhen(plFound, rsiLBR, 1) and _inRange(plFound[1])
lowLBR = low[lookbackRight]
priceLL = lowLBR < ta.valuewhen(plFound, lowLBR, 1)
bullCond := priceLL and rsiHL and plFound
// Regular Bearish
phFound := not na(ta.pivothigh(rsi, lookbackLeft, lookbackRight))
rsiLH = rsiLBR < ta.valuewhen(phFound, rsiLBR, 1) and _inRange(phFound[1])
highLBR = high[lookbackRight]
priceHH = highLBR > ta.valuewhen(phFound, highLBR, 1)
bearCond := priceHH and rsiLH and phFound
// plot(
// plFound ? rsiLBR : na,
// offset=-lookbackRight,
// title="Regular Bullish",
// linewidth=2,
// color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
// display = display.pane
// )
plotshape(
bullCond ? rsiLBR : na,
offset=-lookbackRight,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor
)
// plot(
// phFound ? rsiLBR : na,
// offset=-lookbackRight,
// title="Regular Bearish",
// linewidth=2,
// color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
// display = display.pane
// )
plotshape(
bearCond ? rsiLBR : na,
offset=-lookbackRight,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor
)
alertcondition(bullCond, title='Regular Bullish Divergence', message="Found a new Regular Bullish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar.")
alertcondition(bearCond, title='Regular Bearish Divergence', message='Found a new Regular Bearish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar.')
// ----- MUA/BÁN -----
// Điều kiện Mua: MA2 cắt lên MA3 và MA3 < 55
buyCondition = ta.crossover(ma2, ma3)
// Điều kiện Bán: MA2 cắt xuống MA3 và MA3 > 40
sellCondition = ta.crossunder(ma2, ma3)
// Thực hiện lệnh Mua/Bán
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy Signal")
if (sellCondition)
strategy.close("Buy", comment="Sell Signal")
// ----- KẾT THÚC -----