Estratégia de negociação quantitativa baseada em sinais de cruzamento de média móvel ponderada por logaritmo

Visão geral

A estratégia é um sistema de negociação quantitativa baseado na transformação de logarítmos e na interseção de médias móveis ponderadas (WMA). Reduz o ruído do mercado através da conversão de dados de preços em logarítmos e gera sinais de negociação usando a interseção de WMAs de curto e longo prazo. A ideia central da estratégia é a transformação da oscilação de preços em um espaço logarítmico para suavizar o processamento, resultando em um julgamento de tendências mais estável.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro faz uma conversão analógica do preço de fechamento para reduzir o impacto dos extremos da oscilação dos preços. Em seguida, calcula-se uma média móvel ponderada de curto prazo (de 5 ciclos) e de longo prazo (de 20 ciclos), respectivamente. Quando o WMA de curto prazo atravessa o WMA de longo prazo para cima, o sistema gera um sinal de multitasking; quando o WMA de curto prazo atravessa o WMA de longo prazo para baixo, o sistema gera um gap.

Vantagens estratégicas

1. A conversão numérica é eficaz para reduzir os efeitos extremos das flutuações de preços, tornando o julgamento de tendências mais estável
2. A utilização de médias móveis ponderadas permite uma resposta mais rápida às mudanças de preços do que as médias móveis simples
3. O sinal cruzado de uma média móvel dupla é claro, evitando o falso sinal que um único indicador pode trazer
4. O sistema possui uma função de execução automática de transações, reduzindo os atrasos e os efeitos emocionais causados pela operação humana.
5. A função de alerta em tempo real garante que não se perca uma oportunidade de negócio importante

Risco estratégico

1. Em mercados em turbulência, pode haver mais falsos sinais, o que aumenta os custos de transações frequentes.
2. A conversão aritmética pode atrasar a geração de sinais em casos extremos.
3. O ciclo de média móvel fixa pode não ser adequado para todos os cenários de mercado Recomenda-se o gerenciamento do risco por meio da configuração de condições de stop loss e controle de posição, além da confirmação de sinais em combinação com outros indicadores técnicos.

Direção de otimização da estratégia

1. Introdução de um ciclo de média móvel adaptável, com parâmetros ajustados à dinâmica de volatilidade do mercado
2. Aumento de indicadores auxiliares como volume de transação para confirmar sinais de transação
3. Adicionar um filtro de intensidade de tendência para evitar a negociação em um ambiente de tendência fraca
4. Optimizar as condições de stop loss e stop loss e melhorar a eficiência do uso de fundos
5. Considerar a inclusão de um mecanismo de controle de retirada para evitar grandes perdas

Resumir

Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências que combina a conversão logarítmica e a média móvel ponderada. Para reduzir o impacto da oscilação dos preços através da conversão logarítmica, a estratégia utiliza o cruzamento de duas médias móveis para capturar os pontos de conversão de tendências. A estratégia tem uma lógica clara e uma boa operabilidade, mas é necessário ter cuidado com o controle de risco em mercados turbulentos.