ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências que combina a linha média ((SMA), a faixa de Bryn ((BB) e a linha K. A estratégia controla o risco principalmente identificando a forma de absorção como sinal de negociação e combinando a linha média de 200 dias e a linha média da faixa de Bryn como indicadores de confirmação de tendências, usando um risco de ganho de risco de 1: 2.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é confirmar sinais de negociação através da combinação de múltiplos indicadores técnicos.
- Usando a linha média de 200 dias para determinar a direção da tendência geral
- Confirmação de tendências secundárias usando a trajetória central da faixa de Bryn
- Buscar oportunidades de entrada através da absorção de formas
- Utilizando um padrão de risco/benefício de 1: 2 para estabelecer metas de stop loss e profit
Quando o preço aparece acima da trajectória da média de 200 dias e da faixa de Bryn, o sistema abre uma posição de cabeça vazia. Correspondentemente, quando o preço aparece abaixo da média de 200 dias e da faixa de Bryn, o sistema abre uma posição de cabeça vazia.
Vantagens estratégicas
- A combinação de múltiplos indicadores técnicos aumenta a confiabilidade dos sinais de negociação
- Utilize indicadores clássicos de rastreamento de tendências para facilitar a compreensão e o uso
- A correlação de risco/benefício fixo favorece a estabilidade de lucro a longo prazo
- Regras de entrada e saída claras, menos julgamentos subjetivos
- Combinação de análise de tendências e dinâmicas para aumentar a taxa de sucesso das transações
Risco estratégico
- Sinais falsos frequentes podem ocorrer em mercados voláteis
- A linha média e a faixa de Bryn são indicadores de atraso, podendo perder algumas oportunidades de negociação
- O rácio de risco/benefício fixo pode não ser adequado em todas as circunstâncias do mercado
- A suspensão de perdas pode ser mais ampla em mercados de alta volatilidade
- A maior quantidade de amostras é necessária para demonstrar vantagens estratégicas.
Direção de otimização da estratégia
- Pode-se considerar a possibilidade de ajustar a relação risco/benefício de acordo com a volatilidade do mercado.
- Adicionar indicador de volume como confirmação auxiliar
- Outros indicadores técnicos podem ser adicionados para filtrar os falsos sinais
- Considere otimizar o tempo de entrada de acordo com a sinergia de sinais em diferentes períodos de tempo
- Parâmetros de indicadores adaptáveis podem ser introduzidos para melhorar a adaptabilidade da estratégia
Resumir
Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências com uma estrutura completa e uma lógica clara. Usando uma combinação de linhas de equilíbrio, brackets e formas de absorção, garante a confiabilidade dos sinais de negociação e fornece um método claro de controle de risco. Embora haja algum atraso, é um sistema de negociação operacional e controlado de risco.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2025-01-08 00:00:00
end: 2025-02-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ardhankurniawan
//@version=5
//@version=5
strategy("Engulfing Candles Strategy with Risk-Reward 1:2 by ardhankurniawan", overlay = true)
// Menyimpan harga pembukaan dan penutupan dari candle sebelumnya dan saat ini
openBarPrevious = open[1]
closeBarPrevious = close[1]
openBarCurrent = open
closeBarCurrent = close
// Menghitung SMA 200
sma200 = ta.sma(close, 200)
// Menghitung Bollinger Bands (BB) dengan periode 14 dan standar deviasi 2
length = 14
src = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(src, length) // Mid Bollinger Band (SMA)
dev = mult * ta.stdev(src, length) // Standard deviation
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
midBB = basis // Mid Bollinger Band adalah SMA
// Kondisi Bullish Engulfing: harga pembukaan saat ini lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya,
// harga pembukaan saat ini lebih rendah dari harga pembukaan sebelumnya, dan harga penutupan saat ini lebih tinggi dari harga pembukaan sebelumnya.
bullishEngulfing = (openBarCurrent <= closeBarPrevious) and (openBarCurrent < openBarPrevious) and (closeBarCurrent > openBarPrevious)
// Kondisi Bearish Engulfing: harga pembukaan saat ini lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya,
// harga pembukaan saat ini lebih tinggi dari harga pembukaan sebelumnya, dan harga penutupan saat ini lebih rendah dari harga pembukaan sebelumnya.
bearishEngulfing = (openBarCurrent >= closeBarPrevious) and (openBarCurrent > openBarPrevious) and (closeBarCurrent < openBarPrevious)
// Kondisi untuk membeli (buy) hanya jika Bullish Engulfing terjadi di atas SMA 200 dan Mid Bollinger Band
buyCondition = bullishEngulfing and close > sma200 and close > midBB
// Kondisi untuk menjual (sell) hanya jika Bearish Engulfing terjadi di bawah SMA 200 dan Mid Bollinger Band
sellCondition = bearishEngulfing and close < sma200 and close < midBB
// Menghitung Stop Loss dan Take Profit dengan Risk-Reward Ratio 1:2
longSL = low // SL di low candle bullish engulfing (prev low)
longRR = (close - low) * 2 // TP dengan Risk-Reward 1:2
longTP = close + longRR // TP untuk posisi long
shortSL = high // SL di high candle bearish engulfing (prev high)
shortRR = (high - close) * 2 // TP dengan Risk-Reward 1:2
shortTP = close - shortRR // TP untuk posisi short
// Strategi Buy ketika kondisi beli terpenuhi dengan SL dan TP
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long) // Perintah beli ketika Bullish Engulfing terjadi di atas SMA 200 dan Mid Bollinger Band
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Buy", stop = longSL, limit = longTP) // SL dan TP untuk posisi long
// Strategi Sell ketika kondisi jual terpenuhi dengan SL dan TP
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short) // Perintah jual ketika Bearish Engulfing terjadi di bawah SMA 200 dan Mid Bollinger Band
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Sell", stop = shortSL, limit = shortTP) // SL dan TP untuk posisi short
// Menambahkan kondisi untuk keluar dari posisi
if sellCondition
strategy.close("Buy") // Menutup posisi beli jika Bearish Engulfing terjadi di bawah SMA 200 dan Mid Bollinger Band
if buyCondition
strategy.close("Sell") // Menutup posisi jual jika Bullish Engulfing terjadi di atas SMA 200 dan Mid Bollinger Band
// Plotting SMA 200 dan Bollinger Bands
plot(sma200, color = color.blue, linewidth = 2, title = "SMA 200")
plot(upperBB, color = color.green, linewidth = 1, title = "Upper BB")
plot(lowerBB, color = color.red, linewidth = 1, title = "Lower BB")
plot(midBB, color = color.orange, linewidth = 2, title = "Mid BB")
// Alert condition
alertcondition(buyCondition, title = "Bullish Engulfing Above SMA 200 and Mid BB", message = "[CurrencyPair] [TimeFrame], Bullish Engulfing above SMA 200 and Mid Bollinger Band")
alertcondition(sellCondition, title = "Bearish Engulfing Below SMA 200 and Mid BB", message = "[CurrencyPair] [TimeFrame], Bearish Engulfing below SMA 200 and Mid Bollinger Band")