Estratégia de negociação quantitativa de divergência de tendência de múltiplos indicadores

Visão geral

Trata-se de uma estratégia de negociação de seguimento de tendências e desvio baseada em múltiplos indicadores técnicos. A estratégia usa integralmente os Bollinger Bands, o RSI, o Stochastic e o MFI para capturar oportunidades de superaquecimento do mercado e aumentar a confiabilidade dos sinais de negociação por meio da confirmação cruzada de vários indicadores.

Princípio da estratégia

A estratégia usa um mecanismo de filtragem em várias camadas para confirmar os sinais de transação:

1. Usando a faixa de Brin ((20,2)) como referência para a faixa de flutuação do preço, quando o preço quebra a faixa de Brin para baixo, o sinal de compra é acionado.
2. O RSI ((3) é definido como um intervalo de overbought e oversold ((85,15)), confirmando o oversold quando o RSI se move para cima para 15.
3. O indicador aleatório ((10,3) é definido como ((85,15), e o excesso de venda é confirmado ainda mais quando a linha K se eleva para cima até 15 anos.
4. Os movimentos da EMA de 10 ciclos das IFM são usados para confirmar o fluxo de capital, e a tendência ascendente apoia a compra. As condições de compra precisam ser satisfeitas ao mesmo tempo: o preço quebra o trajeto de baixa da linha de Brent, o RSI quebra o oversell, o indicador aleatório quebra o oversell e a tendência do MFI para cima. As condições de venda são as opostas: o preço quebra o Binance, o RSI quebra o Overbought, o indicador aleatório quebra o Overbought.

Vantagens estratégicas

1. A verificação cruzada de múltiplos indicadores técnicos reduz significativamente os falsos sinais.
2. A combinação de indicadores de tendência e de dinâmica permite capturar tendências e, ao mesmo tempo, alertar para a sua reversão.
3. O uso de um RSI rápido (de 3 ciclos) aumenta a eficiência do tempo de entrada.
4. Confirmar o fluxo de fundos através das IFM, aumentando a confiabilidade das transações.
5. Usar a faixa de Brin como referência de flutuação, adaptando-se a diferentes condições de mercado.

Risco estratégico

1. Vários indicadores podem causar atrasos no sinal e perder a melhor oportunidade de entrada.
2. A tendência é para que haja uma maior frequência de transações em mercados de baixa volatilidade.
3. O RSI rápido pode ser mais sensível ao ruído.
4. A maior quantidade de amostras é necessária para verificar a estabilidade da estratégia. Recomenda-se a adoção das seguintes medidas de controlo de riscos:

• Configurar o Stop Loss Stop
• Controlar o tamanho de uma única transação
• Ajuste de parâmetros em diferentes cenários de mercado
• Filtragem de transações com mais características de mercado

Direção de otimização da estratégia

1. Parâmetros de ajuste dinâmico do indicador:

• Parâmetros da faixa de Brin adaptados à volatilidade do mercado
• Ajuste do RSI e do indicador aleatório com base no ciclo do mercado

1. Adicionar filtro de ambiente de mercado:

• Adição de indicadores de intensidade de tendência
• Considere a mudança de volume de tráfego

1. Melhore a gestão de riscos:

• Realização de stop loss dinâmico
• Aumento do limite de tempo de detenção

1. Otimização de sinal:

• Adição de condições de confirmação de tendência
• Optimizar o peso dos indicadores

Resumir

A estratégia é construída através da colaboração de múltiplos indicadores, construindo um sistema de negociação relativamente completo. A vantagem central da estratégia é aumentar a confiabilidade do sinal através da verificação cruzada de diferentes tipos de indicadores, levando em consideração várias características do mercado, como tendências, dinâmica e fluxo de capital. Embora haja algum risco de atraso, a estratégia tem um bom potencial de aplicação através de medidas razoáveis de otimização de parâmetros e gerenciamento de risco.