ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de acompanhamento de tendências dinâmicas que combina a média móvel do índice (EMA) e o indicador relativamente fraco (RSI). Identifica a direção da tendência através do cruzamento de EMAs de 9 e 21 ciclos e usa o RSI como indicador de confirmação de tendência. A estratégia também inclui um sistema de gestão de fundos completo, incluindo a configuração de objetivos de stop loss dinâmico e de ganho.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é baseada nos seguintes elementos-chave:
- Usando um cruzamento de EMAs de curto prazo (de 9 ciclos) e longo prazo (de 21 ciclos) para capturar mudanças na tendência
- A confirmação de tendências através do indicador RSI de 14 períodos requer que você faça mais quando o RSI é > 50 e que você faça menos quando o RSI é < 50
- A configuração de stop-loss com um número fixo de pontos (default 30 pontos) e o tamanho da posição calculado de acordo com a dinâmica do montante de risco
- Calculação dinâmica do preço-alvo de lucro usando parâmetros de gestão de fundos
- Marcações de entrada, preços-alvo e posições de parada em tempo real no gráfico
Vantagens estratégicas
- Combinação de tendências e indicadores de dinâmica para aumentar a confiabilidade dos sinais de negociação
- Sistema completo de gestão de fundos, com flexibilidade para ajustar o risco de acordo com o tamanho da conta
- Sistemas de feedback visuais claros, incluindo sinais de falhas de negociação
- Os parâmetros são totalmente personalizáveis para diferentes estilos de negociação
- Automatização do ingresso e saída, reduzindo a intervenção humana
Risco estratégico
- EMAs como indicadores de atraso podem gerar sinais de atraso em mercados altamente voláteis
- Sinais frequentes de falsos rompimentos podem ocorrer em um mercado lateral
- O stop loss de ponto fixo pode não ser suficientemente flexível para variações de volatilidade
- Parâmetros precisam ser cuidadosamente ajustados para se adaptar a diferentes condições de mercado
- Risco de deslizamento em contextos de baixa liquidez
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de mecanismos de stop-loss adaptativos, como stop-loss dinâmico baseado em ATR
- Adicionar filtros de volatilidade de mercado e ajustar parâmetros de estratégia durante alta volatilidade
- Adicione filtro de horário para evitar negociações em horários desfavoráveis
- Desenvolver um sistema de gestão de posições mais inteligente, levando em conta a volatilidade do mercado
- Introdução de indicadores adicionais para filtrar falsos sinais
Resumir
A estratégia estabelece um sistema completo de acompanhamento de tendências, combinando a EMA cruzada e a confirmação RSI. Sua principal vantagem é a combinação orgânica de análise técnica e gerenciamento de risco, com boa escalabilidade e adaptabilidade. Embora haja alguns riscos inerentes, a estratégia pode fornecer uma estrutura de negociação robusta para os comerciantes, através de otimização contínua e ajuste de parâmetros.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Lukhi24
//@version=6
strategy("Lukhi EMA Crossover_TWL educational strategy", overlay=true)
// Input Parameters
capital = input.float(15000, title="Capital (₹)", tooltip="Total capital")
risk_per_trade = input.float(1000, title="Risk per Trade (₹)", tooltip="Risk per trade amount")
target_per_trade = input.float(5000, title="Take Profit per Trade (₹)", tooltip="Target profit per trade")
lot_size = input.int(1, title="Lot Size", tooltip="Nifty option lot size")
stop_loss_distance = input.float(30, title="Stop Loss Distance (Points)", tooltip="Fixed stop-loss in points")
// EMA Parameters
short_ema_length = input.int(9, title="Short EMA Length")
long_ema_length = input.int(21, title="Long EMA Length")
// RSI Parameters
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.float(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.float(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculate EMAs and RSI
ema_short = ta.ema(close, short_ema_length)
ema_long = ta.ema(close, long_ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Buy and Sell Signals
buy_signal = ta.crossover(ema_short, ema_long) and rsi > 50
sell_signal = ta.crossunder(ema_short, ema_long) and rsi < 50
// Plot EMAs
plot(ema_short, color=color.blue, title="EMA Short")
plot(ema_long, color=color.orange, title="EMA Long")
// Position Size Calculation
position_size = risk_per_trade / stop_loss_distance
// Stop Loss and Take Profit Levels
long_stop_loss = close - stop_loss_distance
long_take_profit = close + (target_per_trade / position_size)
short_stop_loss = close + stop_loss_distance
short_take_profit = close - (target_per_trade / position_size)
// Entry and Exit Logic
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Add Entry Signal Labels
var label long_label = na
var label short_label = na
if buy_signal
label.delete(long_label)
long_label := label.new(bar_index,close,text="BUY\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") + "\nTarget: " + str.tostring(long_take_profit, "#.##") + "\nSL: " + str.tostring(long_stop_loss, "#.##"),style=label.style_label_up,color=color.rgb(12, 90, 90, 73),textcolor=#010000)
if sell_signal
label.delete(short_label)
short_label := label.new(bar_index,close,text="SELL\nEntry: " + str.tostring(close, "#.##") + "\nTarget: " + str.tostring(short_take_profit, "#.##") + "\nSL: " + str.tostring(short_stop_loss, "#.##"),style=label.style_label_down,color=#5d371752,textcolor=#000000)
// Trade Failure Indicators
long_trade_loss = strategy.position_size > 0 and close <= long_stop_loss
short_trade_loss = strategy.position_size < 0 and close >= short_stop_loss
plotshape(long_trade_loss, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.cross, title="Long Trade Failed", text="SL Hit")
plotshape(short_trade_loss, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Short Trade Failed", text="SL Hit")