ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador de força de oscilação (Vortex Indicator, VI). A estratégia identifica os pontos de inflexão da tendência do mercado através do cálculo da força positiva (VI +) e da força negativa (VI -) da oscilação dos preços e gera um sinal de negociação em pontos cruzados de indicadores críticos. A estratégia usa a média móvel lisa (SMA) para reduzir o ruído e aumentar a confiabilidade do sinal.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia é julgar a direção da tendência comparando a força relativa de VI+ e VI- . O processo de cálculo específico é o seguinte:
- Calcule a dinâmica positiva ((VM+) e a dinâmica negativa ((VM-)
- Processamento padronizado com True Range
- Aplicação de um tratamento suave SMA para os indicadores acima, obtendo o resultado final VI+ e VI-
- Quando o VI+ atravessa o VI-, gera um sinal de multitoque; quando o VI+ atravessa o VI-, gera um sinal de vazio
Vantagens estratégicas
- Claridade de sinais: sinais cruzados são claramente visíveis para facilitar a decisão de negociação
- Adaptação à tendência: pontos de inflexão que melhor captam tendências de médio e longo prazo
- Filtro de ruído: reduz eficazmente os falsos sinais através de um tratamento suave de SMA
- Forte visualização: sinais de compra e venda são visualizados no gráfico
- Parâmetros flexíveis: os parâmetros do ciclo podem ser ajustados de acordo com diferentes características do mercado
Risco estratégico
- Lagarda: o sinal apresenta um certo atraso devido ao processamento da média móvel
- Inconvenientes com os mercados de choque: Falso sinal pode ser frequente em mercados de choque horizontal
- Risco de retração: a reversão inicial da tendência pode suportar uma retração maior
- Parâmetros sensíveis: diferentes configurações de parâmetros podem afetar significativamente o desempenho da estratégia
Direção de otimização da estratégia
- Aumentar o filtro de força de tendência: Combinação de indicadores de força de tendência, como o ADX, para filtrar a situação de fraqueza
- Introdução de stop loss dinâmico: posicionamento de stop loss dinâmico baseado no design ATR para aumentar a capacidade de controle de risco
- Optimizar o gerenciamento de posições: proporção de posições ajustadas dinamicamente de acordo com o desvio do indicador VI
- Análise de múltiplos períodos de tempo: determinação de tendências em combinação com períodos de tempo mais altos, aumentando a precisão
Resumir
A estratégia fornece uma estrutura de análise confiável para o acompanhamento de tendências através da aplicação inovadora de indicadores de energia de flutuação. Embora haja algum atraso, um sistema de negociação estável pode ser construído com a otimização de parâmetros razoáveis e medidas de gerenciamento de risco.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Vortex Strategy with Signals", shorttitle="VI_Strat", overlay=true)
// Užívateľský vstup
length = input.int(14, title="Period", minval=1)
//------------------------------------
// 1) Výpočet Vortexu
//------------------------------------
vmPlus = math.abs(high - low[1])
vmMinus = math.abs(low - high[1])
trueRange = math.max(math.max(high - low, math.abs(high - close[1])), math.abs(low - close[1]))
// SMA vyhladzovanie
smoothedVMPlus = ta.sma(vmPlus, length)
smoothedVMMinus = ta.sma(vmMinus, length)
smoothedTrueRange = ta.sma(trueRange, length)
// Vortex Indikátory
viPlus = smoothedVMPlus / smoothedTrueRange
viMinus = smoothedVMMinus / smoothedTrueRange
//------------------------------------
// 2) Plot indikátora
//------------------------------------
plot(viPlus, color=color.green, title="VI+")
plot(viMinus, color=color.red, title="VI-")
//------------------------------------
// 3) Definícia signálov
//------------------------------------
bullSignal = ta.crossover(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nahor
bearSignal = ta.crossunder(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nadol
//------------------------------------
// 4) Vizualizácia signálov na grafe
//------------------------------------
plotshape(bullSignal,
title="Bull Signal",
style=shape.labelup,
location=location.belowbar,
color=color.green,
text="BUY",
textcolor=color.white,
size=size.small)
plotshape(bearSignal,
title="Bear Signal",
style=shape.labeldown,
location=location.abovebar,
color=color.red,
text="SELL",
textcolor=color.white,
size=size.small)
//------------------------------------
// 5) STRATEGY LOGIC
//------------------------------------
if bullSignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if bearSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)