ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação auto-adaptável baseado na linha média e na volatilidade, que cria um canal de negociação dinâmico, combinando a média móvel do índice (EMA) e a amplitude real média (ATR), para negociar quando o preço toca o canal de alta e baixa. A idéia central da estratégia é capturar a flutuação natural do mercado e se destacar na composição horizontal.
Princípio da estratégia
A estratégia usa três indicadores técnicos-chave:
- EMA de curto prazo (default 10 cycles): serve como uma linha de referência para a construção de um canal de negociação
- EMA de longo prazo (default 30 ciclo): serve como um filtro de tendência para ajudar a determinar o estado do mercado
- ATR (default 14 cycles): medida da volatilidade do mercado, usada para ajustar dinamicamente a largura do canal
O canal de transação é calculado da seguinte forma:
- A trajetória = EMA + ATR × multiplicado por (default 0.5)
- Baixa trajectória = EMA - ATR × multiplicado por (default 0.5)
O sistema começa a fazer short quando o preço toca o uptrend e começa a fazer short quando toca o downtrend, recomendando o uso de uma relação de risco/ganho de 2: 1.
Vantagens estratégicas
- Adaptabilidade: Adaptação dinâmica da largura do canal através do ATR, adaptando-se a diferentes condições de mercado
- Risco controlado: pontos de entrada e pontos de parada claros para facilitar a gestão de risco
- Objetivo de operação: sistema de negociação mecânica baseado em indicadores técnicos, evitando o desvio causado pelo julgamento subjetivo
- Parâmetros ajustáveis: múltiplos parâmetros ajustáveis permitem que os comerciantes otimizem de acordo com diferentes características do mercado
Risco estratégico
- Risco de mercado de tendência: Falso sinal frequente pode ocorrer em uma tendência forte
- Sensibilidade de parâmetros: diferentes combinações de parâmetros podem levar a resultados de transações significativamente diferentes
- Efeitos do ponto de deslizamento: a execução do limite pode ser afetada pela liquidez e pelo ponto de deslizamento
- Custos de mudança de mãos: transações frequentes podem gerar custos de transação mais elevados
Direção de otimização da estratégia
- Optimizar a adaptação às tendências:
- Adição de indicadores de intensidade de tendência (como o ADX)
- Ajustar os parâmetros de canal ou suspender a negociação durante uma forte tendência
- Qualidade de sinal melhorada:
- Combinação de sinais de confirmação de indicadores de volume
- Adição de filtros de taxa de flutuação para evitar falsas rupturas
- Otimização da Gestão de Riscos:
- Implementar gestão dinâmica de porte de posição
- Ajustamento dos níveis de parada de acordo com as flutuações do mercado
- Melhorias no mecanismo de execução:
- Optimizar a seleção do tipo de encomenda
- Gestão inteligente de pontos de deslizamento
Resumir
Trata-se de um sistema de negociação de retorno de valor médio razoavelmente projetado para capturar oportunidades de volatilidade do mercado por meio de uma combinação de indicadores técnicos. A vantagem da estratégia reside na sua adaptabilidade e objetividade, mas é necessário prestar atenção ao impacto do ambiente de tendência e otimização de parâmetros na aplicação.
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start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
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basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rolguergf34585
//@version=5
strategy("Grupo ROG - Cash Bands", overlay=true)
PeriodoATR = input.int(defval=14,title="Período ATR")
PeriodoMedia = input.int(defval=10,title="Período Média Móvel")
PeriodoFiltro = input.int(defval=30,title="Período Média Filtro")
Mult = input.float(defval=0.5,title="Multiplicador",step=0.1)
Casas_Decimais = input.int(defval=5,title="Casas Decimais")
ema = ta.ema(close,PeriodoMedia)
filtro = ta.ema(close,PeriodoFiltro)
atr = ta.atr(PeriodoATR)
upper = math.round(ema+atr*Mult,Casas_Decimais)
basis = ema
lower = math.round(ema-atr*Mult,Casas_Decimais)
tendencia = lower>filtro?1:upper<filtro?-1:0
plot(upper,color=color.red)
plot(lower,color=color.green)
//plot(filtro,color=color.white)
barcolor(tendencia==1?color.green:tendencia==-1?color.red:color.white)
longCondition = true//tendencia==1 //and close < lower[1]
shortCondition = true//tendencia==-1 //and close > upper[1]
// if (strategy.position_size>0)
// strategy.exit("Long", limit=upper[0])
// if (strategy.position_size<0)
// strategy.exit("Short", limit=lower[0])
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=lower[0])
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=upper[0])