ChaoZhang
Visão geral
Esta é uma estratégia de negociação flexível baseada no Keltner Channel. A estratégia suporta negociação bidirecional em múltiplos espaços, com a monitorização do aumento e diminuição do preço através da ruptura do canal. O núcleo da estratégia é construir um canal de preços usando a média móvel (MA) e ajustar dinamicamente a largura do canal em combinação com a amplitude real (ATR) para manter a adaptabilidade da estratégia em diferentes ambientes de mercado.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se nos seguintes princípios:
- A tendência central do preço calculado através da EMA ou SMA, formando a trajectória central do canal
- Utilize ATR, TR ou Range para calcular a taxa de flutuação e construir um canal de subida e descida
- Quando o preço se eleva, um sinal de multiplicação é acionado, e quando ele baixa, um sinal de ruptura é acionado
- Adotar um mecanismo de entrada e saída de stop loss para aumentar a confiabilidade da execução de transações
- Opções de modalidades de negociação flexíveis: apenas fazer mais, apenas fazer menos ou negociação bidirecional
Vantagens estratégicas
- Adaptabilidade - ajuste dinâmico da largura do canal através do ATR, permitindo que a estratégia se adapte a diferentes ambientes de flutuação do mercado
- Controle de Risco Perfeito - Controlo de Risco eficiente com o uso de um mecanismo único de stop loss
- Flexibilidade de operação - Suporte a vários modos de negociação, que podem ser ajustados de acordo com as características do mercado e preferências de negociação
- Verificação de eficácia - bom desempenho nos mercados de criptomoedas e ações, especialmente em mercados com maior volatilidade
- Visualização clara - fornece sinais de negociação e visualizações intuitivas de posições
Risco estratégico
- Risco de mercado em choque - Falso sinal de ruptura pode ser frequente em mercados em choque horizontal
- Risco de deslizamento - em mercados com pouca liquidez, os contratos de stop loss podem ter um deslizamento maior
- Risco de reversão de tendência - pode sofrer grandes perdas em caso de reversão súbita da tendência
- Sensibilidade de parâmetros - a escolha de parâmetros de canal tem um impacto importante na performance da estratégia
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de filtros de tendência - para reduzir os falsos sinais de ruptura adicionando indicadores de julgamento de tendência
- Otimização de parâmetros dinâmicos - Ajuste dinâmico de parâmetros de canal de acordo com a volatilidade do mercado
- Melhorar o mecanismo de parada de prejuízos - adicionar a função de parada de prejuízos móvel para melhor proteger os lucros
- Aumento da confirmação de volume de transação - combinação de indicadores de volume de transação para aumentar a confiabilidade do sinal
- Otimização da gestão de posições - introdução de gestão de posições dinâmicas para um melhor controlo do risco
Resumir
A estratégia é um sistema de negociação perfeitamente concebido e logicamente claro, que permite a captura eficaz de oportunidades de mercado através da utilização flexível do canal de Kettner e de vários indicadores tecnológicos. A estratégia é altamente personalizável e adequada para o uso de comerciantes com diferentes preferências de risco. Através de otimização e melhoria contínua, a estratégia deve manter um desempenho estável em todos os tipos de ambientes de mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title = "Jaakko's Keltner Strategy", overlay = true, initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ─── USER INPUTS ─────────────────────────────────────────────────────────────
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
length = input.int(20, minval=1, title="Keltner MA Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")
src = input(close, title="Keltner Source")
useEma = input.bool(true, title="Use Exponential MA")
BandsStyle = input.string(title = "Bands Style", defval = "Average True Range", options = ["Average True Range", "True Range", "Range"])
atrLength = input.int(10, title="ATR Length")
// Choose which side(s) to trade
tradeMode = input.string(title = "Trade Mode", defval = "Long Only", options = ["Long Only", "Short Only", "Both"])
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ─── KELTNER MA & BANDS ───────────────────────────────────────────────────────
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f_ma(source, length, emaMode) =>
maSma = ta.sma(source, length)
maEma = ta.ema(source, length)
emaMode ? maEma : maSma
ma = f_ma(src, length, useEma)
rangeMa = BandsStyle == "True Range" ? ta.tr(true) : BandsStyle == "Average True Range" ? ta.atr(atrLength) : ta.rma(high - low, length)
upper = ma + rangeMa * mult
lower = ma - rangeMa * mult
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ─── CROSS CONDITIONS ─────────────────────────────────────────────────────────
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
crossUpper = ta.crossover(src, upper) // potential long signal
crossLower = ta.crossunder(src, lower) // potential short signal
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ─── PRICE LEVELS FOR STOP ENTRY (LONG) & STOP ENTRY (SHORT) ─────────────────
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high + syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low - syminfo.mintick : nz(sprice[1])
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ─── BOOLEAN FLAGS FOR PENDING LONG/SHORT ─────────────────────────────────────
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true : crossScond[1]
// Cancel logic for unfilled orders (same as original)
cancelBcond = crossBcond and (src < ma or high >= bprice)
cancelScond = crossScond and (src > ma or low <= sprice)
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ─── LONG SIDE ────────────────────────────────────────────────────────────────
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
if (tradeMode == "Long Only" or tradeMode == "Both") // Only run if mode is long or both
// Cancel unfilled long if invalid
if cancelBcond
strategy.cancel("KltChLE")
// Place long entry
if crossUpper
strategy.entry("KltChLE", strategy.long, stop=bprice, comment="Long Entry")
// If we are also using “Both,” we rely on short side to flatten the long.
// But if “Long Only,” we can exit on crossLower or do nothing.
// Let’s do a "stop exit" if in "Long Only" (like the improved version).
if tradeMode == "Long Only"
// Cancel unfilled exit
if cancelScond
strategy.cancel("KltChLX")
// Place exit if crossLower
if crossLower
strategy.exit("KltChLX", from_entry="KltChLE", stop=sprice, comment="Long Exit")
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ─── SHORT SIDE ───────────────────────────────────────────────────────────────
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
if (tradeMode == "Short Only" or tradeMode == "Both") // Only run if mode is short or both
// Cancel unfilled short if invalid
if cancelScond
strategy.cancel("KltChSE")
// Place short entry
if crossLower
strategy.entry("KltChSE", strategy.short, stop=sprice, comment="Short Entry")
// If “Short Only,” we might do a symmetrical exit approach for crossUpper
// Or if "Both," going long automatically flattens the short in a no-hedge account.
// Let's replicate "stop exit" for short side if "Short Only" is chosen:
if tradeMode == "Short Only"
// Cancel unfilled exit
if cancelBcond
strategy.cancel("KltChSX")
// Place exit if crossUpper
if crossUpper
strategy.exit("KltChSX", from_entry="KltChSE", stop=bprice, comment="Short Exit")
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ─── OPTIONAL VISUALS ─────────────────────────────────────────────────────────
// ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
barcolor(strategy.position_size > 0 ? color.green : strategy.position_size < 0 ? color.red : na)
plotshape( strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] <= 0, title = "BUY", text = '🚀', style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.green, textcolor = color.white, size = size.small)
plotshape( strategy.position_size <= 0 and strategy.position_size[1] > 0, title = "SELL", text = '☄️', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color = color.red, textcolor = color.white, size = size.small)
plotshape(crossLower, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, title="CrossLower Trigger")