ChaoZhang
Visão geral
Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em médias móveis volumetricamente ponderadas (VWMA) e médias móveis indexadas (EMA), combinando análise de ângulo de preço e mecanismo de parada de rastreamento dinâmico. A estratégia é baseada principalmente na monitorização de cruzamentos de VWMA e médias móveis rápidas, combinando condições angulares de movimentos de preços para determinar o momento de entrada e gerenciar o risco usando o rastreamento de parada percentual.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é baseada nos seguintes componentes principais:
- Usando o VWMA de 25 ciclos como indicador de tendência principal
- VWMA de 8 ciclos como linha de sinal rápido
- A utilização de EMA de 50 ciclos para determinar tendências de longo prazo
- Calcular o ângulo de 50 ciclos de EMA (configurado para um limiar de 45 graus)
- EMA de 200 ciclos opcional como filtro de desvio de mercado O sinal de entrada é acionado quando a média móvel rápida se cruza com a principal VWMA e o ângulo de preço atende às condições. A estratégia protege os lucros com um stop loss de 1% de rastreamento dinâmico.
Vantagens estratégicas
- Verificação de múltiplos prazos - a estratégia tem bom desempenho acima de H1 e em prazos M1
- Filtro de ângulo - reduz a falsa ruptura através da introdução de condições de ângulo de movimento de preços
- Gestão de riscos perfeita - percentual de rastreamento de perdas, proteção dinâmica de lucros
- Adaptabilidade - pode ser adaptada a diferentes condições de mercado através de parâmetros
- Confirmação de tendência completa - Confirmação de tendência cruzada com múltiplas médias móveis
Risco estratégico
- Mercado de turbulência com fraco desempenho - Falso sinal pode ocorrer com frequência no mercado horizontal
- Atraso no tempo de entrada - pode ter perdido algumas oportunidades no início da tendência devido ao uso de confirmação múltipla
- O M15 não funciona muito bem - deve ser evitado
- Sensibilidade de parâmetros - a escolha de um limite de ângulo e de um período de média móvel tem maior influência na performance da estratégia
- O rastreamento de perdas pode ser prematuro - pode levar a perdas prematuras em mercados com maior volatilidade
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de um mecanismo de auto-adaptação da taxa de flutuação - percentual de stop loss de rastreamento de acordo com a dinâmica da taxa de flutuação do mercado
- Aumento do filtro de transação - Melhorar a qualidade do sinal através da confirmação de transação
- Método de cálculo do ângulo de otimização - Considere o uso de um ângulo de adaptação
- Adição de identificação de estado de mercado - desenvolvimento de mecanismos de identificação de mercado de tendências / turbulências
- Melhorar o mecanismo de saída - otimizar o tempo de saída em combinação com a configuração do preço e os indicadores de dinâmica
Resumir
Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências bem estruturada, que, através da análise angular e da combinação de múltiplas médias móveis, permite obter um melhor desempenho nas principais tendências. Apesar de existirem alguns problemas de atraso e sensibilidade de parâmetros, a estratégia ainda tem espaço para ser melhorada com a orientação de otimização recomendada.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2024-10-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("PVSRA Trailing Strategy with Angle Condition (40-50 degrees)", overlay=true)
// === INPUTS ===
priceData = input.source(close, title="Price Data")
maLength = input.int(25, title="Moving Average Length", minval=2)
useBias = input.bool(false, title="Long/Short just above/below 200 EMA")
useTrailing = input.bool(true, title="Use Trailing Stop")
trailPerc = input.float(1.0, title="Trailing Stop Percentage", minval=0.1)
anglePeriod = input.int(14, title="Period for Angle Calculation", minval=1)
// === CÁLCULOS ===
maValue = ta.vwma(priceData, maLength)
maLong = ta.ema(high, 50)
maShort = ta.ema(low, 50)
maFast = ta.vwma(close, 8)
bias = ta.ema(close, 200)
longBias = useBias ? close > bias : true
shortBias = useBias ? close < bias : true
// === CÁLCULO DO ÂNGULO DA MÉDIA MÓVEL DE 50 ===
ma50 = ta.ema(close, 50)
angle = math.atan((ma50 - ma50[anglePeriod]) / anglePeriod) * (180 / math.pi) // Converte radianos para graus
// === CONDIÇÃO DE ÂNGULO ===
validAngleL = angle >= 45
validAngleS = angle <= 45
// === PLOTS ===
plot(maValue, color=color.orange, title="Moving Average")
plot(maFast, color=color.green, title="Fast MA")
plot(ma50, color=color.blue, title="50 EMA")
plotshape(series=(strategy.position_size > 0) ? maValue : na,
color=color.red, style=shape.circle, location=location.absolute,
title="Long Stop")
plotshape(series=(strategy.position_size < 0) ? maValue : na,
color=color.red, style=shape.cross, location=location.absolute,
title="Short Stop")
// === CONDIÇÕES DE ENTRADA ===
enterLong = close > maValue and ta.crossover(maFast, maValue) and close > maLong and longBias and validAngleL
enterShort = close < maValue and ta.crossunder(maFast, maValue) and close < maShort and shortBias and validAngleS
// === CONDIÇÕES DE SAÍDA ===
exitLong = ta.crossunder(maFast, maValue) and strategy.position_size > 0
exitShort = ta.crossover(maFast, maValue) and strategy.position_size < 0
// === EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA ===
if (enterLong)
strategy.entry("EL", strategy.long)
if (enterShort)
strategy.entry("ES", strategy.short)
if (exitLong or exitShort)
strategy.close_all()
// === TRAILING STOP ===
if (useTrailing and strategy.position_size > 0)
trailPrice = close * (1 - trailPerc / 100)
strategy.exit("Trailing Long", from_entry="EL", stop=trailPrice)
if (useTrailing and strategy.position_size < 0)
trailPrice = close * (1 + trailPerc / 100)
strategy.exit("Trailing Short", from_entry="ES", stop=trailPrice)