Estratégia de negociação multiperíodo adaptável com base na quebra do momentum da tendência de onda

Visão geral

A estratégia é um sistema de negociação de dinâmica baseado no indicador de tendência de ondas, o WaveTrend, que identifica o estado de sobrecompra e sobrevenda do mercado através da computação das mudanças de dinâmica dos preços e gera um sinal de negociação quando os níveis de preço críticos são atingidos. A estratégia usa a curva de dinâmica de dupla suavização (WT1 e WT2) para filtrar o ruído do mercado e aumentar a confiabilidade do sinal.

Princípio da estratégia

O núcleo da estratégia é a construção de indicadores de tendências de ondas através dos seguintes passos:

1. Usando o preço do HLC3 como referência, calcula a média móvel do índice (EMA) para n1 ciclos como centro de preço
2. Calcular o desvio do preço em relação ao centro e usar 0,015 como fator de padronização
3. A suavização do EMA para n2 ciclos de desvio, obtendo a linha de tendência principal WT1
4. A simplificação da média móvel simples (SMA) de 4 ciclos para WT1 obtém a linha de sinal WT2
5. Configure os pontos de disparo de transação nos níveis de sobrecompra ((60) e sobrevenda ((-60)) Quando WT1 atravessa WT2 para cima na área de sobrevenda, gera um sinal de fazer mais; quando WT1 atravessa WT2 para baixo na área de sobrevenda, gera um sinal de fazer menos.

Vantagens estratégicas

1. O mecanismo de geração de sinais é robusto, reduzindo significativamente os sinais falsos por meio de duplo alinhamento e filtragem de sobrevenda e sobrevenda.
2. Os parâmetros são muito ajustáveis, permitindo aos traders ajustar o comprimento do canal e o ciclo da linha média de acordo com as diferentes características do mercado
3. Combina a vantagem de acompanhar a tendência e reverter a dinâmica para capturar as grandes tendências e para inverter as posições extremas.
4. Os efeitos visuais são excelentes, permitindo aos traders entender intuitivamente o estado do mercado e as potenciais oportunidades de negociação.

Risco estratégico

1. Sinais de negociação frequentes podem ser gerados em um mercado volátil, aumentando os custos de transação
2. Limites fixos de sobrecompra e sobrevenda podem não ser apropriados em todos os ambientes de mercado
3. O duplo processamento de suavização pode causar atraso no sinal, perdendo o melhor ponto de entrada em trânsito rápido
4. Precisa de um sistema racional de stop loss para controlar o risco, sem um mecanismo de gestão de risco integrado e completo

Direção de otimização da estratégia

1. Introdução de um limiar de sobrecompra e sobrevenda adaptável, ajustado dinamicamente à volatilidade do mercado
2. Aumentar o mecanismo de confirmação do volume de transação e aumentar a confiabilidade do sinal
3. Integrar filtros de intensidade de tendência, reduzindo o reverso de negociação em forte tendência
4. Adição de filtros de tempo para evitar a negociação em períodos de baixa volatilidade do mercado
5. Desenvolver um sistema completo de gestão de posições, ajustando a dimensão das posições de forma dinâmica de acordo com a intensidade do sinal

Resumir

Trata-se de uma estratégia de negociação de dinâmica de tendência razoavelmente projetada para capturar efetivamente as oportunidades de reversão do mercado por meio de indicadores de tendência de ondas. A principal vantagem da estratégia reside em seu robusto mecanismo de geração de sinais e boa ajustabilidade.