ChaoZhang
1
focar em
1617
Seguidores
Visão geral
Trata-se de uma estratégia de negociação quantitativa que combina o método de análise de K-linhas de Bill Williams em um terço com a função de stop loss de rastreamento dinâmico. A estratégia gera um sinal de pluri-espaço claro por meio da análise das características estruturais das linhas K atuais e anteriores e usa mecanismos de stop loss de rastreamento configuráveis para proteger a posição, permitindo uma entrada/saída precisa e gerenciamento de risco.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia baseia-se nas seguintes partes-chave:
- Calculação da divisão terciária da linha K: Divida o intervalo de cada linha K (preço mais alto - preço mais baixo) em terciários, obtendo os valores de fronteira das áreas superiores e inferiores.
- Classificação de K-linhas: K-linhas são divididas em vários tipos, de acordo com a localização do preço de abertura e do preço de fechamento na sub-região de terça classe. Por exemplo, quando o preço de abertura está na região inferior e o preço de fechamento na região superior, é considerado um forte curvature.
- Regras de geração de sinal: determinação de um sinal de negociação eficaz através da combinação da análise da forma do atual e do anterior K-linha. Por exemplo, quando dois K-linhas consecutivos mostram características de força, o disparo de fazer um sinal múltiplo.
- Stop loss de rastreamento dinâmico: Use o preço mínimo (multi-cabeça) ou o preço máximo (cabeça vazia) da linha anterior N-raiz K como ponto de parada móvel no período de tempo indicado.
Vantagens estratégicas
- Claridade lógica: a estratégia usa um método intuitivo de análise de estrutura de linha K. As regras de negociação são claras e fáceis de entender.
- Gestão de risco perfeita: o mecanismo de parada de perdas de rastreamento dinâmico permite controlar efetivamente o risco de retirada, mantendo uma margem de lucro suficiente.
- Adaptabilidade: A estratégia pode ser ajustada para acompanhar os parâmetros de stop loss de acordo com diferentes condições de mercado, com boa adaptabilidade.
- Alto grau de automação: desde a geração de sinais até o gerenciamento de posições é totalmente automatizado, reduzindo a intervenção humana.
Risco estratégico
- Risco de choque de mercado: Em situações de choque horizontal, pode haver frequentes falsos sinais de ruptura, resultando em excesso de negociação.
- Risco de saltos: em casos de grandes saltos, o tracking stop loss pode não ser acionado em tempo hábil, causando perdas inesperadas.
- Sensibilidade de parâmetros: a seleção de parâmetros para rastrear o stop loss tem um grande impacto no desempenho da estratégia. A configuração inadequada de parâmetros pode levar a partidas prematuras ou proteção insuficiente.
Direção de otimização da estratégia
- Aumentar o filtro de cenário de mercado: pode ser introduzido um indicador de tendência ou um indicador de volatilidade para ajustar dinamicamente os parâmetros da estratégia em diferentes cenários de mercado.
- Mecanismos de parada de perda otimizados: pode-se considerar a combinação de indicadores ATR para definir uma distância de parada mais flexível, aumentando a adaptabilidade da parada.
- Introdução de gerenciamento de posição: o tamanho da posição pode ser ajustado de acordo com a intensidade do sinal e a dinâmica de volatilidade do mercado, permitindo um controle de risco mais preciso.
- Aumentar a otimização de partidas: pode-se adicionar objetivos de lucro ou indicadores técnicos para auxiliar o julgamento, otimizando o tempo de partida.
Resumir
Trata-se de uma estratégia de negociação quantitativa, estruturada, lógica e clara, que possui uma boa praticidade através da combinação do uso de métodos clássicos de análise técnica e técnicas modernas de gerenciamento de risco. A estratégia foi projetada com plena consideração das necessidades de negociação em campo, incluindo os elementos-chave, como a geração de sinais, gestão de posições e controle de risco.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TrinityBar with Trailing Stop", overlay=true, initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=250)
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// 1. BAR THIRDS CALCULATIONS
//─────────────────────────────────────────────────────────────
cur_range = high - low
cur_lowerThird = low + cur_range / 3
cur_upperThird = high - cur_range / 3
prev_range = high[1] - low[1]
prev_lowerThird = low[1] + prev_range / 3
prev_upperThird = high[1] - prev_range / 3
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// 2. DEFINE BULLISH & BEARISH BAR TYPES (CURRENT & PREVIOUS)
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// Current bar types
is_1_3 = (open <= cur_lowerThird) and (close >= cur_upperThird)
is_3_3 = (open >= cur_upperThird) and (close >= cur_upperThird)
is_2_3 = (open > cur_lowerThird) and (open < cur_upperThird) and (close >= cur_upperThird)
is_3_1 = (open >= cur_upperThird) and (close <= cur_lowerThird)
is_1_1 = (open <= cur_lowerThird) and (close <= cur_lowerThird)
is_2_1 = (open > cur_lowerThird) and (open < cur_upperThird) and (close <= cur_lowerThird)
// Previous bar types
prev_is_1_3 = (open[1] <= prev_lowerThird) and (close[1] >= prev_upperThird)
prev_is_3_3 = (open[1] >= prev_upperThird) and (close[1] >= prev_upperThird)
prev_is_2_3 = (open[1] > prev_lowerThird) and (open[1] < prev_upperThird) and (close[1] >= prev_upperThird)
prev_is_3_1 = (open[1] >= prev_upperThird) and (close[1] <= prev_lowerThird)
prev_is_1_1 = (open[1] <= prev_lowerThird) and (close[1] <= prev_lowerThird)
prev_is_2_1 = (open[1] > prev_lowerThird) and (open[1] < prev_upperThird) and (close[1] <= prev_lowerThird)
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// 3. VALID SIGNAL CONDITIONS
//─────────────────────────────────────────────────────────────
validBuy = (prev_is_2_3 or prev_is_3_3 or prev_is_1_3) and (is_1_3 or is_3_3)
validSell = (prev_is_2_1 or prev_is_1_1 or prev_is_3_1) and (is_1_1 or is_3_1)
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// 4. PLOT SIGNAL TRIANGLES
//─────────────────────────────────────────────────────────────
plotshape(validBuy, title="Valid Buy", style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, size=size.small, text="B")
plotshape(validSell, title="Valid Sell", style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, size=size.small, text="S")
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// 5. MARKET ORDER EXECUTION BASED ON SIGNALS
//─────────────────────────────────────────────────────────────
if validBuy
// Close any short positions.
strategy.close("Short", comment="")
// If not already long, enter a market long.
if strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="")
if validSell
// Close any long positions.
strategy.close("Long", comment="")
// If not already short, enter a market short.
if strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="")
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// 6. TRAILING STOP LOSS FUNCTION
//─────────────────────────────────────────────────────────────
// Inputs for trailing stop settings:
trailBars = input.int(title="Trailing Stop Bars Back", defval=1, minval=1)
trailTF = input.timeframe(title="Trailing Stop Timeframe", defval="") // "" = current timeframe
// For long positions, use the low from 'trailBars' bars back on the specified timeframe.
// For short positions, use the high from 'trailBars' bars back.
trailStopLong = request.security(syminfo.tickerid, trailTF, low[trailBars])
trailStopShort = request.security(syminfo.tickerid, trailTF, high[trailBars])
// Apply trailing stops if a position is open.
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Trailing Stop Long", from_entry="Long", stop=trailStopLong)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Trailing Stop Short", from_entry="Short", stop=trailStopShort)