ChaoZhang
Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em múltiplos indicadores técnicos, que permite a negociação de bandas de frequência por meio do ajuste dinâmico das posições. A estratégia utiliza principalmente o índice de média móvel (EMA), o índice de força relativa (RSI) e o índice de direção de tendência (ADX) para análise de tendências de mercado e geração de sinais de negociação, ao mesmo tempo em que usa a amplitude de flutuação real (ATR) para definir paradas e ganhos dinâmicos.
Visão geral da estratégia
A estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências que combina vários indicadores técnicos. Ela determina principalmente a direção da tendência de preço através da EMA, o RSI determina o estado de sobrevenda do mercado, o ADX verifica a força da tendência e, finalmente, usa o ATR para ajustar dinamicamente o tamanho da posição e os parâmetros de gerenciamento de risco. A estratégia suporta vários métodos de cálculo de posição, incluindo a porcentagem baseada em contas, o volume de capital fixo e o número de contratos fixos, entre outros.
Princípio da estratégia
- Sinais de entrada: quando o preço atravessa a EMA e o RSI > 50, e o ADX é maior do que o limiar definido, gera um sinal de parada; quando o preço atravessa a EMA e o RSI < 50, e o ADX é maior do que o limiar definido, gera um sinal de parada.
- Gerenciamento de posições: o volume de posições abertas é calculado de acordo com o método escolhido pelo usuário, com suporte a quatro formas baseadas na proporção de risco, proporção de capital, quantidade de capital fixo e número de contratos fixos.
- Controle de risco: computação de stop loss e profit targets usando o ATR Dynamic, e proteção de stop loss e profit tracking.
Análise de vantagens
- Confirmação de tendências multidimensional: confirmação de tendências por meio do indicador triplo EMA, RSI e ADX, aumentando a confiabilidade do sinal de negociação.
- Gerenciamento de posições flexível: suporte a vários métodos de cálculo de posições para atender às necessidades de diferentes comerciantes.
- Gerenciamento de risco dinâmico: configuração de metas de stop loss e profit baseadas no ATR, adaptadas às mudanças na volatilidade do mercado.
- Mecanismos de trailing stop: protegem os lucros obtidos e aumentam a rentabilidade geral.
Análise de Riscos
- Risco de atraso: os indicadores técnicos apresentam um atraso, o que pode atrasar a admissão.
- Risco de mercado oscilante: Falso sinal frequente pode ser gerado em mercados oscilantes.
- Sensibilidade de parâmetros: a escolha de vários parâmetros do indicador pode afetar significativamente a performance da estratégia.
- Risco de alavancagem: apoiar uma alavancagem elevada pode acarretar um maior risco financeiro.
Direção de otimização
- Adaptação ao cenário de mercado: pode ser adicionado um mecanismo de identificação do cenário de mercado, ajustando dinamicamente os parâmetros em diferentes condições de mercado.
- Filtragem de sinal: introdução de indicadores auxiliares, como volume de tráfego, para melhorar a qualidade do sinal.
- Optimização de congelamento: pode-se projetar um mecanismo de congelamento por lotes mais flexível, aumentando a lucratividade.
- Melhorar o controle de risco: aumentar os mecanismos de gerenciamento de risco, como o controle de retirada máxima.
Resumir
Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências com a aplicação integrada de vários indicadores tecnológicos, que permite a realização de negociações relativamente estáveis por meio de uma confirmação de tendências multidimensional e um mecanismo de gerenciamento de risco aprimorado. A vantagem da estratégia reside no mecanismo de confirmação de tendências do sistema e na gestão de posições flexíveis, mas também é necessário prestar atenção a problemas como o atraso dos indicadores e a adaptabilidade ao ambiente de mercado. Com a otimização contínua e a melhoria do controle de risco, a estratégia deve manter um desempenho estável em todos os tipos de ambientes de mercado.
/*backtest
start: 2025-02-10 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Momentum Scalper", shorttitle="EMS", overlay=true, pyramiding=0)
// === ПАРАМЕТРЫ ===
posSizeMethod = input.string("Capital %", title="Метод расчета позиции", options=["% Based", "Capital %", "Fixed Capital Based", "Fixed Contract Size"])
riskPerTrade = input.float(3, title="Риск на сделку (%)", minval=0.1, maxval=100, step=0.5) / 100
capitalPctPerTrade = input.float(10, title="Доля капитала на сделку (%)", minval=0.1, maxval=100, step=0.5) / 100
fixedCapitalAmount = input.float(100, title="Фиксированная сумма капитала", minval=0)
fixedContractSize = input.int(10, title="Фиксированный размер контракта")
atrLength = input.int(14, title="Длина ATR")
atrMultiplierSL = input.float(2.5, title="ATR множитель для SL")
atrMultiplierTP = input.float(1.5, title="ATR множитель для TP")
timeoutBars = input.int(20, title="Выход через X баров, если нет TP/SL")
emaLength = input.int(50, title="Длина EMA")
rsiLength = input.int(14, title="Длина RSI")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI перекупленность")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI перепроданность")
adxLength = input.int(14, title="Длина ADX")
adxThreshold = input.float(20, title="Порог ADX для тренда")
leverage = input.int(15, title="Плечо", minval=1, maxval=100)
// === ИНДИКАТОРЫ ===
atr = ta.atr(atrLength)
ema = ta.ema(close, emaLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// === ADX ===
diPlus = ta.rma(math.max(high - high[1], 0), adxLength)
diMinus = ta.rma(math.max(low[1] - low, 0), adxLength)
dx = 100 * math.abs(diPlus - diMinus) / (diPlus + diMinus)
adx = ta.rma(dx, adxLength)
// === УСЛОВИЯ ВХОДА ===
longEntry = ta.crossover(close, ema) and rsi > 50 and adx > adxThreshold
shortEntry = ta.crossunder(close, ema) and rsi < 50 and adx > adxThreshold
// === РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПОЗИЦИИ ===
var float qty = na
riskAmount = strategy.equity * riskPerTrade
stopLossDistance = atr * atrMultiplierSL
positionSize = riskAmount / stopLossDistance
if (posSizeMethod == "% Based")
qty := strategy.equity * riskPerTrade / (atr * atrMultiplierSL)
else if (posSizeMethod == "Capital %")
qty := strategy.equity * capitalPctPerTrade / close
else if (posSizeMethod == "Fixed Capital Based")
qty := fixedCapitalAmount / close
else if (posSizeMethod == "Fixed Contract Size")
qty := fixedContractSize
qty := qty * leverage // Умножаем на плечо
// === СТОП-ЛОСС И ТЕЙК-ПРОФИТ ===
entryPrice = close
stopLossLong = entryPrice - atrMultiplierSL * atr
stopLossShort = entryPrice + atrMultiplierSL * atr
takeProfit1 = entryPrice + atrMultiplierTP * atr * (longEntry ? 1 : -1)
takeProfit2 = entryPrice + atrMultiplierTP * atr * (longEntry ? 2 : -2) / 1.5
// === ТРЕЙЛИНГ-СТОП ===
trailStopDistance = atr * atrMultiplierSL
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfit1, trail_points=trailStopDistance)
alertMessage = syminfo.ticker + " LONG\n" +
"Leverage: Cross " + str.tostring(leverage) + "x\n" +
"➡️ Entry: " + str.tostring(entryPrice) + "\n" +
"🟢 Take profit 1: " + str.tostring(takeProfit1) + "\n" +
"🛑 Stop loss: " + str.tostring(stopLossLong)
alert(alertMessage, alert.freq_once_per_bar_close)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfit1, trail_points=trailStopDistance)
alertMessage = syminfo.ticker + " SHORT\n" +
"Leverage: Cross " + str.tostring(leverage) + "x\n" +
"➡️ Entry: " + str.tostring(entryPrice) + "\n" +
"🟢 Take profit 1: " + str.tostring(takeProfit1) + "\n" +
"🛑 Stop loss: " + str.tostring(stopLossShort)
alert(alertMessage, alert.freq_once_per_bar_close)
// === ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ===
plotshape(longEntry, color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="BUY")
plotshape(shortEntry, color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="SELL")
plot(ema, color=color.blue, title="EMA")
bgcolor(rsi > rsiOverbought or rsi < rsiOversold ? color.new(color.gray, 80) : na)