ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de seguimento de tendências que combina os indicadores EMA e ADX para otimizar o gerenciamento de fundos por meio de vários níveis de stop-loss e stop-loss móvel. A estratégia usa a linha de equilíbrio EMA para determinar a direção da tendência, o indicador ADX para filtrar a força da tendência e projetou um mecanismo de stop-loss de três camadas para dividir os lucros, enquanto usa o ATR para ajustar dinamicamente a posição de stop-loss para controlar o risco.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui as seguintes partes principais:
- Utilizando a linha média da EMA de 50 períodos para determinar a direção da tendência, o preço quebra a EMA acima e abre mais, quebra a EMA abaixo e abre mais
- Filtração de tendências fracas através do indicador ADX de 14 períodos e confirmação de tendências válidas quando ADX > 20
- Baseado no ATR de 14 períodos, calcula-se a posição de stop loss dinâmica, com o valor de um bônus a menos de 1 ATR no preço mais baixo e um bônus a mais de 1 ATR no preço mais alto.
- O sistema de retenção é composto por três camadas:
- Primeira camada: 30% de posições em 1x ATR.
- Segunda camada: 50% de posições em 2x ATR.
- Terceira camada: 20% de posições com um travão móvel de 3 vezes o ATR
- Quando o preço atinge o ponto de paralisação do segundo nível, todas as posições restantes são automaticamente eliminadas
Vantagens estratégicas
- O projeto Multi-Layer Stop-Stop permite que você bloqueie o lucro e não perca o mercado.
- O mecanismo de stop loss móvel pode adaptar-se à volatilidade do mercado e fornecer controle de risco dinâmico
- Filtragem ADX é eficaz para evitar falsos sinais de mercados em turbulência
- EMA e cruzamento de preços fornecem um sinal claro de entrada
- O bloqueio por lotes diminui a volatilidade e favorece a implementação da estratégia a longo prazo.
Risco estratégico
- A frequência de entradas e saídas em mercados turbulentos pode aumentar os custos
- A EMA como indicador de atraso pode não reagir de forma oportuna em uma rápida reversão
- Os limites fixos do ADX podem precisar de ser ajustados em diferentes cenários de mercado
- A paralisação de múltiplos níveis pode ser prematura em uma tendência unilateral Medidas de mitigação:
- Os limites do ADX podem ser ajustados de acordo com a dinâmica de diferentes ciclos de mercado
- Considere aumentar os indicadores de confirmação de tendências
- Optimização de parâmetros mais detalhados para a proporção de paralisação
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de indicadores de volume de transações para reforçar a confirmação de tendências
- Ajuste do ADX de acordo com a dinâmica da volatilidade do mercado
- Optimizar a proporção de distribuição de posições no nível de suspensão
- Aumentar a escala de intensidade da tendência para responder a diferentes estratégias de suspensão
- Considere a inclusão de fatores sazonais e de julgamentos de ciclo de mercado
Resumir
Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências de estrutura completa e lógica clara, que equilibra o lucro e o risco por meio de múltiplos níveis de stop-loss e stop-loss dinâmico. A estratégia é projetada de forma global de acordo com os princípios básicos de negociação quantitativa, com boa escalabilidade e espaço para otimização.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-03-06 18:40:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("BTC Optimized Strategy v6", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=250)
// === 參數設定 ===
lengthEMA = input(50, title="EMA 週期")
adxLength = input(14, title="ADX 週期")
atrLength = input(14, title="ATR 週期")
riskReward = input(2.0, title="風險報酬比")
tp1_ratio = input(1.0, title="TP1 (ATR 倍數)")
tp2_ratio = input(2.0, title="TP2 (ATR 倍數)")
trailATR = input(3.0, title="移動止盈 ATR 倍數")
// === 計算技術指標 ===
ema = ta.ema(close, lengthEMA)
atr = ta.atr(atrLength)
// === 計算 ADX ===
upMove = math.max(high - nz(high[1], high), 0)
downMove = math.max(nz(low[1], low) - low, 0)
tr = math.max(math.max(high - low, math.abs(high - nz(close[1], close))), math.abs(low - nz(close[1], close)))
plusDM = upMove > downMove and upMove > 0 ? upMove : 0
minusDM = downMove > upMove and downMove > 0 ? downMove : 0
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, adxLength) / ta.rma(tr, adxLength)
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, adxLength) / ta.rma(tr, adxLength)
dx = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
adx = ta.rma(dx, adxLength)
// === 趨勢過濾條件 ===
isTrending = adx > 20
// === 進場條件 ===
longCondition = ta.crossover(close, ema) and isTrending
shortCondition = ta.crossunder(close, ema) and isTrending
// === 計算止損、止盈價格 ===
longStopLoss = low - atr
shortStopLoss = high + atr
longTP1 = close + tp1_ratio * atr
longTP2 = close + tp2_ratio * atr
shortTP1 = close - tp1_ratio * atr
shortTP2 = close - tp2_ratio * atr
// === 設定進場和出場 ===
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long_Exit1", from_entry="Long", qty_percent=30, limit=longTP1, stop=longStopLoss)
strategy.exit("Long_Exit2", from_entry="Long", qty_percent=50, limit=longTP2, stop=longStopLoss)
strategy.exit("Long_Trail", from_entry="Long", qty_percent=20,
trail_points=atr * trailATR,
trail_offset=atr * trailATR)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short_Exit1", from_entry="Short", qty_percent=30, limit=shortTP1, stop=shortStopLoss)
strategy.exit("Short_Exit2", from_entry="Short", qty_percent=50, limit=shortTP2, stop=shortStopLoss)
strategy.exit("Short_Trail", from_entry="Short", qty_percent=20,
trail_points=atr * trailATR,
trail_offset=atr * trailATR)
// === 當價格超過 TP2 後，自動平倉 ===
if close >= longTP2
strategy.close("Long")
if close <= shortTP2
strategy.close("Short")
// === 畫圖標示 ===
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.labelup, title="買入")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="賣出")
plot(ema, color=color.orange, title="EMA")