ChaoZhang
Visão geral
Trata-se de uma estratégia de negociação integrada que combina a banda de Brin e o indicador de desvio de linha de paralelo (PSAR) para gerenciamento de negociações usando um risco-benefício fixo. A estratégia funciona principalmente durante o dia de negociação, identificando oportunidades de negociação por meio de breakouts de preços nas bandas de Brin e padrões de gráficos de desvio, além de confirmar a tendência usando o indicador de PSAR. A estratégia usa um stop loss dinâmico e uma meta de ganho, mantendo a relação de risco-benefício em 1: 3.
Princípio da estratégia
A estratégia de usar múltiplos indicadores técnicos para a confirmação de sinais de negociação:
- Usando a faixa de Brin com 20 ciclos como o principal indicador de variação de preços
- Através do indicador PSAR ((valor inicial de 0.02, valor máximo de 0.2) como ferramenta de confirmação de tendência
- Calcule a proporção de entes do fio de alumínio ((length of entity/total length ≥0.33) para garantir a confiabilidade do sinal
- Execução de transações dentro da janela de horas de negociação designada (GMT-5 7:30-16:00)
- Condição de entrada múltipla: preço de fechamento quebra o caminho e a proporção de ativos de ouro atende aos requisitos
- Condições de entrada de cabeça-vazia: preço de fechamento quebra de trilho e a proporção de ativos de alumínio atende aos requisitos
Vantagens estratégicas
- Combinação de múltiplos indicadores técnicos para melhorar a confiabilidade do sinal
- A adopção de uma relação de risco/benefício fixa (:3) favorece a estabilidade dos rendimentos a longo prazo
- Filtração por tempo para evitar interrupções durante períodos de baixa liquidez
- Filtragem em proporção de peso de alumínio para reduzir falhas
- Estabelecer metas dinâmicas de stop loss e profit, adaptando-se às flutuações do mercado
- A lógica da estratégia é clara, fácil de entender e de otimizar
Risco estratégico
- A tendência é que os mercados de alta volatilidade possam se deslocar.
- O risco-benefício fixo é maior do que a possibilidade de perder parte da oportunidade de lucro.
- O filtro de tempo pode ter deixado escapar uma oportunidade de mercado importante
- Vários indicadores podem causar atraso no sinal
- Perda de lucros em mercados em crise
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de ciclos de curvatura adaptáveis para adaptar-se a diferentes cenários de mercado
- Desenvolvimento de mecanismos dinâmicos de risco-benefício
- Adicionar indicador de volume como confirmação auxiliar
- Optimizar os parâmetros de PSAR para melhorar a tração de tendências
- Adicionar filtro de taxa de flutuação do mercado
- Desenvolver mecanismos de filtragem de tempo mais inteligentes
Resumir
A estratégia de construir um sistema de negociação completo através da aplicação integrada de Brinband, PSAR indicadores e análise de gráficos. A principal vantagem da estratégia é a sinergia de múltiplos indicadores técnicos e rigoroso gerenciamento de risco. Embora existam alguns riscos inerentes, a estratégia de estabilidade e lucratividade pode ser ainda melhorada através da orientação de otimização sugerida. A estratégia é especialmente adequada para os usuários de day trading, que podem obter um retorno estável enquanto controlam o risco.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Estrategia Bollinger con PSAR y TP Máximo/ Mínimo", overlay=true)
// Parámetros de las Bandas de Bollinger
bb_length = input.int(20, title="Periodo de Bandas de Bollinger", minval=1)
bb_stddev = input.float(2.0, title="Desviación Estándar", step=0.1)
// Parámetros del Parabolic SAR
psar_start = input.float(0.02, title="PSAR Factor Inicial", step=0.01)
psar_increment = input.float(0.02, title="PSAR Incremento", step=0.01)
psar_max = input.float(0.2, title="PSAR Máximo", step=0.01)
// Cálculo de Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, bb_length)
upper_band = basis + bb_stddev * ta.stdev(close, bb_length)
lower_band = basis - bb_stddev * ta.stdev(close, bb_length)
// Cálculo del Parabolic SAR
psar = ta.sar(psar_start, psar_increment, psar_max)
// Cálculo del cuerpo de la vela
body_high = math.max(open, close)
body_low = math.min(open, close)
body_length = body_high - body_low
total_length = high - low
body_ratio = body_length / total_length
// Condiciones de Entrada
long_condition = close > upper_band and body_ratio >= 0.33
short_condition = close < lower_band and body_ratio >= 0.33
// Filtro de tiempo: Operar solo de 7:30 AM a 4:00 PM hora colombiana
start_time = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, 7, 30)
end_time = timestamp("GMT-5", year, month, dayofmonth, 16, 0)
time_condition = (time >= start_time) and (time <= end_time)
// Variables para mantener el TP máximo y mínimo
var float max_tp = na
var float min_tp = na
var float dynamic_stop = na
// Condiciones de Entrada y Salida
if (long_condition and time_condition)
entry_price = close // Precio de entrada
stop_loss = low // SL en el mínimo de la vela
take_profit = entry_price + 3 * (entry_price - stop_loss) // TP con relación 1:3
strategy.entry("Compra", strategy.long)
strategy.exit("Exit Compra", "Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Dibujar las etiquetas para SL y TP para la operación larga
label.new(bar_index, stop_loss, text="SL: " + str.tostring(stop_loss), style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
label.new(bar_index, take_profit, text="TP: " + str.tostring(take_profit), style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
if (short_condition and time_condition)
entry_price = close // Precio de entrada
stop_loss = high // SL en el máximo de la vela
take_profit = entry_price - 3 * (stop_loss - entry_price) // TP con relación 1:3
strategy.entry("Venta", strategy.short)
strategy.exit("Exit Venta", "Venta", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Dibujar las etiquetas para SL y TP para la operación corta
label.new(bar_index, stop_loss, text="SL: " + str.tostring(stop_loss), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
label.new(bar_index, take_profit, text="TP: " + str.tostring(take_profit), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// Dibujar Bandas de Bollinger
plot(upper_band, color=color.red, title="Banda Superior")
plot(lower_band, color=color.green, title="Banda Inferior")
plot(basis, color=color.blue, title="Media Base")
// Dibujar Parabolic SAR
plot(psar, style=plot.style_circles, color=color.orange, title="Parabolic SAR")