ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de equilíbrio dinâmico baseado em múltiplos indicadores técnicos. Utiliza integralmente vários instrumentos de análise técnica, como o indicador de fraqueza relativa (RSI), a faixa de Brin (BB), o índice de média móvel (EMA) e o indicador de dispersão de convergência de média móvel (MACD), para identificar oportunidades de compra e venda no mercado por meio da verificação recíproca entre os indicadores. A estratégia usa o método de gerenciamento de posição percentual, com 10% do total de ativos investidos por defeito em cada transação.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é aumentar a confiabilidade dos sinais de negociação através da confirmação sincronizada de múltiplos indicadores.
- O indicador RSI de 14 ciclos é usado para monitorar o estado de sobrecompra e sobrevenda do mercado.
- A determinação de um intervalo de flutuação de preços através de 20 ciclos, 2 vezes o desvio padrão de Brin
- Usando EMAs de 50 e 200 para determinar tendências de médio e longo prazo
- Combinação de parâmetros MACD ((12,26,9) para captar pontos de reversão de tendência
Os sinais de compra devem satisfazer pelo menos duas das seguintes condições:
- Áreas de oversold com RSI abaixo de 30
- Preços atingem o declínio de Brin
- EMA rápida EMA lenta
- A linha MACD atravessa a linha de sinalização
Os sinais de venda são acionados em qualquer uma das seguintes situações:
- RSI acima de 70 zona de sobrecompra
- Preço de ruptura com a Brincar
Vantagens estratégicas
- Verificação cruzada de múltiplos indicadores aumenta a confiabilidade do sinal
- Adotar estratégias de percentagem de posições para controlar o risco
- Combinando os benefícios de acompanhamento de tendências e operação de bandas
- Condições de sinal flexíveis e adaptáveis
- Interface gráfica para visualizar sinais de negociação
Risco estratégico
- Vários indicadores podem causar atraso no sinal
- Pode gerar muitos sinais falsos em um mercado volátil
- A configuração de parâmetros fixos pode não se adaptar a mudanças no estado do mercado
- Não se considera o volume de transações que pode afetar a precisão do julgamento
- A gestão de fundos é relativamente simples e pode afetar a taxa de retorno
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de indicadores de volume como confirmação auxiliar
- Desenvolvimento de mecanismos de regulação de parâmetros adaptativos
- Estratégias de gestão de fundos refinadas
- Aumentar o stop loss e o stop loss móvel
- Adição do módulo de identificação do ambiente de mercado
- Mecanismo de filtragem de sinal optimizado
Resumir
A estratégia cria um sistema de negociação relativamente completo através da aplicação combinada de múltiplos indicadores técnicos. A fiabilidade dos sinais de negociação é aumentada através da verificação cruzada entre os indicadores. Ao mesmo tempo, a gestão de posição conservadora é usada para controlar o risco.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ETH/USDT Multi-Indicator Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=250)
// Parametri za RSI
rsiPeriod = 14
rsiOversold = 30
rsiOverbought = 70
// Parametri za Bollinger Bands
bbLength = 20
bbStdDev = 2
// Parametri za EMA
emaShort = 50
emaLong = 200
// Parametri za MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// RSI izračun
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Bollinger Bands izračun
basis = ta.sma(close, bbLength)
upperBand = basis + bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength)
lowerBand = basis - bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength)
// EMA izračun
emaFast = ta.ema(close, emaShort)
emaSlow = ta.ema(close, emaLong)
// Pravilo 1: RSI prelazi iznad 30 nakon preprodatosti
rsiSignal = rsi < rsiOversold
// Pravilo 2: Cena dotakne donju Bollinger traku
bbSignal = close < lowerBand
// Pravilo 3: EMA crossover (zlatni krst)
emaSignal = emaFast > emaSlow
// Pravilo 4: MACD prelazak iznad signalne linije
macdSignal = macdLine > signalLine
// Kombinovani signal za kupovinu (bar dva uslova ispunjena)
buySignal = (rsiSignal and bbSignal) or (emaSignal and macdSignal)
// Pravilo za prodaju (RSI prekupljen ili cena iznad gornje Bollinger trake)
sellSignal = rsi > rsiOverbought or close > upperBand
// Vizualizacija signala
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategija: Otvaranje i zatvaranje pozicija
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("Buy")
// Bollinger Bands vizualizacija
plot(upperBand, color=color.new(color.blue, 50), title="Upper Band")
plot(lowerBand, color=color.new(color.blue, 50), title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
// EMA vizualizacija
plot(emaFast, color=color.orange, title="EMA Short")
plot(emaSlow, color=color.red, title="EMA Long")