ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação baseado em múltiplos indicadores técnicos, combinando os benefícios do acompanhamento de tendências e dos indicadores de oscilação. A lógica central é julgar a direção da tendência através do cruzamento da linha média SMA, confirmar a força da tendência com o ADX e, em seguida, usar o RSI aleatório para encontrar os melhores pontos de entrada na direção da tendência e proteger os lucros com o acompanhamento de um stop loss.
Princípio da estratégia
A estratégia funciona da seguinte forma:
- Julgamento de tendências: usa-se a interseção de SMA20 e SMA200 para determinar a direção da tendência, a linha rápida atravessando a linha lenta é vista como uma tendência de múltiplas cabeças, ao contrário da tendência de cabeças vazias
- Confirmação de força de tendência: ADX maior que 20 indica que a tendência está em pleno desenvolvimento, evitando a negociação em mercados de liquidação
- Tempo de entrada: após a confirmação da tendência, use o RSI aleatório para procurar oportunidades de sobrevenda e sobrevenda, procurando oportunidades de overbought quando o RSI está abaixo de 30 e de shorting quando está acima de 70
- Gerenciamento de posições: utiliza um mecanismo de negociação reversível, que automaticamente elimina e reverte as posições quando a tendência muda
- Controle de risco: usar tracking stop loss ((40 pontos, 5 pontos de largura de passo) para bloquear o lucro e definir um retardo de reentrada de 1 linha K para evitar falsos sinais
Vantagens estratégicas
- Análise multidimensional: confirmação de sinais de negociação de diferentes ângulos, aumentando a confiabilidade das negociações, combinando linha média, ADX e RSI aleatório
- Adaptabilidade: a estratégia pode ajustar-se automaticamente à situação do mercado, encontrando oportunidades de negociação em mercados de tendência e de turbulência
- Gerenciamento de riscos perfeito: um mecanismo de stop loss de rastreamento que permite manter a lucratividade enquanto protege os lucros
- Participação contínua no mercado: assegure-se de estar sempre a par das principais tendências do mercado através de mecanismos de negociação reversíveis
- Ajustabilidade de parâmetros: a estratégia fornece vários parâmetros ajustáveis para otimização de acordo com diferentes condições de mercado
Risco estratégico
- Risco de transação excessiva: transações reversíveis frequentes podem levar a custos de comissões excessivos
- Risco de Falso Breakout: Falso breakout pode ocorrer com frequência em períodos de turbulência
- Risco de deslizamento: em um ciclo de 5 minutos, pode haver um custo de deslizamento maior
- Risco de atraso na tendência: o sistema linear em si é atrasado e pode perder alguns pontos de inflexão importantes
- Sensibilidade de parâmetros: os efeitos da estratégia são sensíveis às configurações de parâmetros e precisam de otimização contínua
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de indicadores de volume de negócios: pode-se aumentar a precisão do julgamento de tendências adicionando análise de volume de negócios
- Optimizar o tempo de entrada: considerar a adição de análises de configuração de preços, como configuração de filtro, para melhorar a precisão de entrada
- Mecanismo de parada aprimorado: pode ser combinado com o ATR de ajuste dinâmico para rastrear a distância de parada, tornando-a mais adaptável
- Aumentar o filtro de tempo: adicionar o filtro de período de negociação para evitar períodos de baixa liquidez
- Desenvolvimento de parâmetros de adaptação: pesquisa e desenvolvimento de sistemas de parâmetros que podem ser ajustados automaticamente com base na volatilidade do mercado
Resumir
A estratégia, através da combinação de vários indicadores técnicos clássicos, constrói um sistema de negociação abrangente. Ela é capaz de capturar as principais tendências e de encontrar os melhores pontos de entrada nas tendências, além de ter um mecanismo de gerenciamento de risco completo. Embora haja alguns riscos inerentes, a estratégia espera manter um desempenho estável em diferentes ambientes de mercado, através de otimização contínua e ajuste de parâmetros minuciosos.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("XAU/USD 5M SMA + Stochastic RSI + ADX Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// === Входные параметры ===
sma_fast_length = input(20, title="SMA Fast Period")
sma_slow_length = input(200, title="SMA Slow Period")
stoch_k_length = input(14, title="Stochastic RSI K Length")
stoch_d_length = input(3, title="Stochastic RSI D Length")
adx_length = input(10, title="ADX Period")
adx_smoothing = input(10, title="ADX Smoothing Period")
atr_length = input(14, title="ATR Period")
// === Уровни фильтрации ===
adx_min_trend = input(20, title="ADX Minimum Trend Strength") // Было 25 → уменьшено до 20
stoch_buy_level = input(30, title="Stoch RSI Buy Level") // Было 20 → увеличено для входов
stoch_sell_level = input(70, title="Stoch RSI Sell Level") // Было 80 → снижено для входов
// === Трейлинг-стоп ===
use_trailing_stop = input(true, title="Enable Trailing Stop")
trailing_stop_pips = input(40, title="Trailing Stop (Pips)") // Было 50 → уменьшено для активной торговли
trailing_step_pips = input(5, title="Trailing Step (Pips)")
// === Управление позициями ===
entry_delay = input(1, title="Bars Delay Before Re-Entry") // Было 2 → уменьшено до 1
// === Расчёт индикаторов ===
sma_fast = ta.sma(close, sma_fast_length)
sma_slow = ta.sma(close, sma_slow_length)
[diPlus, diMinus, adx_value] = ta.dmi(adx_length, adx_smoothing)
atr_value = ta.atr(atr_length)
// === Stochastic RSI ===
stoch_rsi_k = ta.stoch(close, stoch_k_length, stoch_d_length, stoch_d_length)
stoch_rsi_d = ta.sma(stoch_rsi_k, stoch_d_length)
// === Фильтр волатильности (Убран, если мешает входам) ===
// atr_threshold = ta.sma(atr_value, 20)
// volatility_ok = atr_value > atr_threshold // Комментируем, если ATR слишком строгий
// === Пересечения ===
sma_crossover = ta.crossover(sma_fast, sma_slow)
sma_crossunder = ta.crossunder(sma_fast, sma_slow)
stoch_rsi_crossover = ta.crossover(stoch_rsi_k, stoch_rsi_d)
stoch_rsi_crossunder = ta.crossunder(stoch_rsi_k, stoch_rsi_d)
// === Условия входа ===
longCondition = sma_crossover and adx_value > adx_min_trend and stoch_rsi_crossover and stoch_rsi_k < stoch_buy_level
shortCondition = sma_crossunder and adx_value > adx_min_trend and stoch_rsi_crossunder and stoch_rsi_k > stoch_sell_level
// === Исправленный таймер на повторные входы ===
barsSinceExit = ta.barssince(strategy.position_size == 0)
canReenter = not na(barsSinceExit) and barsSinceExit > entry_delay
// === Переворот позиции (исправлен) ===
if strategy.position_size > 0 and shortCondition and canReenter
strategy.close("BUY")
strategy.entry("SELL", strategy.short)
if strategy.position_size < 0 and longCondition and canReenter
strategy.close("SELL")
strategy.entry("BUY", strategy.long)
// === Открытие позиций ===
if strategy.position_size == 0 and longCondition
strategy.entry("BUY", strategy.long)
if strategy.position_size == 0 and shortCondition
strategy.entry("SELL", strategy.short)
// === Трейлинг-стоп (работает корректно) ===
if use_trailing_stop
strategy.exit("Exit Long", from_entry="BUY", trail_points=trailing_stop_pips, trail_offset=trailing_step_pips)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="SELL", trail_points=trailing_stop_pips, trail_offset=trailing_step_pips)
// === Визуализация ===
plot(sma_fast, color=color.blue, title="SMA 20")
plot(sma_slow, color=color.red, title="SMA 200")
hline(stoch_buy_level, title="Stoch RSI Buy Level", color=color.blue)
hline(stoch_sell_level, title="Stoch RSI Sell Level", color=color.purple)
hline(adx_min_trend, title="ADX Min Trend Level", color=color.orange)