ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado em análise de múltiplos períodos, combinando a média móvel do índice (EMA) e o indicador aleatório (estocástico) para determinar a direção da negociação e o momento de entrada. A estratégia confirma a direção da tendência em períodos de 15 minutos e procura oportunidades de entrada específicas em períodos de 1 a 5 minutos para otimizar o desempenho da negociação por meio de rigoroso gerenciamento de risco e lucro em lotes.
Princípio da estratégia
A estratégia usa um mecanismo de verificação de condições de transação em vários níveis:
- Confirmação de tendência: Usando a EMA de 50 ciclos como referência para determinar a direção da tendência, os preços acima da EMA são considerados tendências ascendentes e, ao contrário, tendências descendentes
- Condições de entrada: após a confirmação da direção da tendência, use o indicador aleatório ((14,3,3)) para procurar oportunidades de sobrevenda, quando o indicador aleatório é inferior a 30 para o multi-cabeça, acima de 70 para o vazio
- Gerenciamento de posição: negociação com 0,02 unidades de posição fixa
- Controle de Risco: Stop loss com variação de 1,5x baseado no ATR, elevando o stop loss para o nível de custo quando o mercado atingir 50% do preço alvo
- Esquema de lucro: em dois lotes para parar, o primeiro grupo de lucro em 1: 1 risco-receita, o segundo grupo de lucro em 1,5 vezes o preço-alvo
Vantagens estratégicas
- Análise de múltiplos períodos aumenta a precisão: a combinação de períodos de tempo altos e baixos garante a precisão da direção das grandes tendências e permite a precisão do momento de entrada
- Boa gestão de risco: a adoção de um plano de stop loss dinâmico baseado na volatilidade do mercado, evitando a inadmissibilidade que um stop loss fixo pode trazer
- Esquema de lucro flexível: bloquear parte do lucro sem perder completamente o negócio por meio de um sistema de parcelação de lucros
- Proteção de lucros com stop loss móvel: proteção de lucros obtidos com stop loss móvel quando as coisas se desenvolvem na direção favorável
Risco estratégico
- Risco de mercado de choque: em situações de choque intermitente, pode desencadear frequentemente falsos sinais que levam a perdas contínuas
- Risco de deslizamento: os preços reais de transação podem se desviar muito do preço teórico em situações de forte volatilidade
- Risco de gestão de fundos: a configuração de posição fixa pode não ser adequada para todas as contas de tamanho de fundos
- Sensibilidade de parâmetros: A configuração de parâmetros de EMA e indicadores aleatórios tem maior influência no desempenho da estratégia
Direção de otimização da estratégia
- Filtragem de cenário de mercado: introdução de indicadores de volatilidade ou de intensidade de tendência, ajuste de parâmetros de estratégia ou suspensão de negociação em diferentes cenários de mercado
- Gerenciamento de posições dinâmicas: ajuste dinâmico de posições de negociação de acordo com o tamanho dos fundos da conta e as flutuações do mercado
- Otimização das condições de entrada: aumento da confirmação de configurações de preços ou outros indicadores técnicos, aumentando a confiabilidade do sinal de entrada
- Optimização de stop-loss: ajuste o risco-benefício em função de diferentes cenários de mercado para uma gestão de fundos mais flexível
Resumir
A estratégia, através da combinação de análise de múltiplos ciclos e múltiplos indicadores técnicos, constrói um sistema de negociação de acompanhamento de tendências mais completo. A principal vantagem da estratégia reside no seu rigoroso gerenciamento de riscos e programa de lucro flexível, mas na aplicação prática ainda é necessário otimizar os parâmetros apropriados de acordo com o ambiente de mercado e o tamanho do capital.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("15-Min Trend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Define EMA for trend confirmation
ema50 = ta.ema(close, 50)
trendLong = close > ema50
trendShort = close < ema50
// Stochastic settings
length = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, smoothD)
// Entry conditions
longCondition = stochK < 30 and trendLong
shortCondition = stochK > 70 and trendShort
// ATR-based stop-loss calculation
atrValue = ta.atr(14)
stopLossLong = close - (1.5 * atrValue)
stopLossShort = close + (1.5 * atrValue)
takeProfitLong = close + (2 * atrValue)
takeProfitShort = close - (2 * atrValue)
// Execute trades
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=2)
strategy.exit("TP Long 1", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
strategy.exit("TP Long 2", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong * 1.5)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=2)
strategy.exit("TP Short 1", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
strategy.exit("TP Short 2", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort * 1.5)
// Move SL to breakeven after 50% move to target
if strategy.position_size > 0
if strategy.position_avg_price != 0
moveToBELong = close >= (strategy.position_avg_price + (takeProfitLong - strategy.position_avg_price) * 0.5)
if moveToBELong
strategy.exit("BE Long", from_entry="Long", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)
moveToBEShort = close <= (strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price - takeProfitShort) * 0.5)
if moveToBEShort
strategy.exit("BE Short", from_entry="Short", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)