ChaoZhang
Visão geral
Trata-se de uma estratégia de negociação de ruptura baseada na ação de preços puros, projetada com um alto risco de retorno de 1: 5. A estratégia é executada através da identificação de rupturas nos níveis críticos de preços e combina a estrutura dinâmica do mercado com a definição de objetivos de parada e ganho. A estratégia não depende de nenhum indicador técnico e toma decisões de negociação exclusivamente com base na ação de preços em tempo real.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui as seguintes partes principais:
- Identificação de máximos e mínimos de preços através de um período retrospectivo, formando pontos de referência de ruptura
- Abrir uma posição a mais quando o preço de fechamento ultrapassa a alta anterior, abrir uma posição a zero quando a baixa anterior é ultrapassada
- Posições de parada dinâmica baseadas em flutuações recentes, posições de parada em pontos baixos e posições de parada em pontos altos
- Posicionamento do alvo de lucro com base na proporção de risco-retorno de 1:5
- Estabeleça um limite máximo de transações por dia para evitar transações excessivas Todo o processo de negociação é baseado no comportamento dos preços, sem usar nenhum indicador técnico como referência.
Vantagens estratégicas
- Negociação de comportamento de preço puro, evitando interferências causadas pelo atraso do indicador
- Desenho de alto risco-retorno, com um retorno potencial de 5 vezes o risco por transação
- Paradas dinâmicas, ajustadas de acordo com a estrutura do mercado
- Sinais de transação claros e marcas visuais para facilitar a execução de transações
- Os parâmetros são altamente ajustáveis para se adaptarem a diferentes ambientes de mercado
- Controle de risco rigoroso, incluindo restrição de número de transações por dia
Risco estratégico
- Falsos sinais de ruptura podem ser frequentes em mercados em turbulência
- A alta taxa de retorno de risco pode levar a uma taxa de vitória relativamente baixa
- O retorno após a ruptura pode desencadear o stop loss
- Mudanças na volatilidade do mercado podem afetar a performance da estratégia
- Preços mais elevados são necessários para atingir os objetivos de lucro.
Medidas de mitigação:
- Usar esta estratégia em mercados em tendência
- Evitar transações durante notícias importantes
- Ajuste razoável do tamanho da posição
- Parâmetros de verificação e otimização regulares
Direção de otimização da estratégia
- Adição de filtros de tendência para negociar apenas na direção da tendência principal
- Adição de mecanismo de confirmação de transação para aumentar a confiabilidade da brecha
- Taxa de risco-retorno ajustada à volatilidade
- Introdução de análises de múltiplos períodos de tempo para melhorar a precisão das transações
- Desenvolver mecanismos mais inteligentes de parada de perdas, como o rastreamento de parada de perdas
- Aumentar a capacidade de identificação do cenário de mercado e ajustar os parâmetros de estratégia de forma adaptativa
Resumir
Trata-se de uma estratégia de negociação de comportamento de preço rigorosamente concebida, com clareza lógica. É projetada com um alto índice de retorno de risco e busca lucros significativos ao mesmo tempo em que controla os riscos de forma eficaz.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-11-14 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Filtered Price Action Breakout", overlay=true)
// === INPUTS ===
lookback = input.int(20, title="Breakout Lookback Period", minval=5)
stopLookback = input.int(10, title="Stop Loss Lookback Period", minval=3)
rrMultiplier = input.float(5.0, title="Risk-to-Reward Multiplier", step=0.1)
maxTradesPerDay = input.int(5, title="Max Trades Per Day", minval=1)
// Ensure there are enough bars for calculations
inRange = bar_index >= lookback
// === CALCULATIONS ===
// Highest high and lowest low over the 'lookback' period
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)
// Define breakout conditions (using previous bar's level)
bullBreakout = ta.crossover(close, highestHigh[1])
bearBreakout = ta.crossunder(close, lowestLow[1])
// Store breakout signals in variables to prevent inconsistencies
bullBreakoutSignal = bullBreakout
bearBreakoutSignal = bearBreakout
// Determine stop levels based on recent swing lows/highs
longStop = ta.lowest(low, stopLookback)
shortStop = ta.highest(high, stopLookback)
// Track number of trades per day (fixing boolean condition issue)
newDay = ta.change(time("D")) != 0
todayTrades = ta.barssince(newDay)
tradeCount = 0
if newDay
tradeCount := 0
else
tradeCount := tradeCount + 1
// === STRATEGY LOGIC: ENTRY & EXIT ===
if bullBreakoutSignal and tradeCount < maxTradesPerDay
entryPrice = close
stopLevel = longStop
risk = entryPrice - stopLevel
if risk > 0
target = entryPrice + rrMultiplier * risk
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=stopLevel, limit=target)
tradeCount := tradeCount + 1
// // Draw Markups
// label.new(bar_index, entryPrice, text="Long Entry", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
// line.new(x1=bar_index, y1=entryPrice, x2=bar_index + 5, y2=entryPrice, color=color.green, width=2)
// line.new(x1=bar_index, y1=stopLevel, x2=bar_index + 5, y2=stopLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dotted)
// line.new(x1=bar_index, y1=target, x2=bar_index + 5, y2=target, color=color.blue, width=2, style=line.style_dashed)
// label.new(bar_index, stopLevel, text="Stop Loss", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
// label.new(bar_index, target, text="Target", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
if bearBreakoutSignal and tradeCount < maxTradesPerDay
entryPrice = close
stopLevel = shortStop
risk = stopLevel - entryPrice
if risk > 0
target = entryPrice - rrMultiplier * risk
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=stopLevel, limit=target)
tradeCount := tradeCount + 1
// // Draw Markups
// label.new(bar_index, entryPrice, text="Short Entry", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
// line.new(x1=bar_index, y1=entryPrice, x2=bar_index + 5, y2=entryPrice, color=color.red, width=2)
// line.new(x1=bar_index, y1=stopLevel, x2=bar_index + 5, y2=stopLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dotted)
// line.new(x1=bar_index, y1=target, x2=bar_index + 5, y2=target, color=color.blue, width=2, style=line.style_dashed)
// label.new(bar_index, stopLevel, text="Stop Loss", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
// label.new(bar_index, target, text="Target", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
// === PLOTTING ===
plot(highestHigh, color=color.green, title="Highest High (Breakout Level)")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Lowest Low (Breakout Level)")