ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências que combina um indicador aleatório de quadros múltiplos (estocástico) e uma média móvel de índice (EMA). Ele julga condições de sobrevenda e sobrevenda por meio de indicadores aleatórios de quadros altos, ao mesmo tempo em que usa o EMA como um filtro de tendência e integra a gestão de posição dinâmica e o rastreamento de stop loss como um sistema de estratégia de negociação completo.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia baseia-se nos seguintes elementos-chave:
- O indicador de quadros aleatórios de alta hora é usado para identificar áreas de overbought e oversold e para determinar potenciais sinais de negociação através do cruzamento da linha K com os níveis de overbought e oversold
- Usar EMAs como filtros de tendência, apenas fazer mais quando o preço está acima do EMA e fazer menos quando está abaixo do EMA
- Baseado no cálculo dinâmico do ATR de stop loss e profit target, o stop loss está a 1,5 vezes o ATR e o profit target é 2 vezes o stop loss
- Utilização de um método de cálculo de posições dinâmicas baseado em percentagens de risco de conta, assegurando que o risco de cada transação é controlado a níveis predefinidos
- Função de stop loss de rastreamento opcional, com uma distância de rastreamento de 1,5 vezes o ATR
Vantagens estratégicas
- Confirmação de múltiplos sinais: combinação de indicadores aleatórios de alta margem e filtro de tendência EMA para aumentar a confiabilidade do sinal
- Uma boa gestão de riscos: uma abordagem de gestão de risco percentual para garantir a segurança dos fundos
- Mecanismos de stop loss flexíveis: suportam stop loss fixo e stop loss de rastreamento, adaptando-se a diferentes cenários de mercado
- Alertas claros de negociação: o sistema marca automaticamente os pontos de entrada, ponto de parada e ponto de destino para facilitar a execução das negociações
- Gerenciamento de posições dinâmicas: ajuste automático do tamanho da transação de acordo com a volatilidade, otimizando a eficiência do uso de fundos
Risco estratégico
- Risco de reversão de tendência: Falsos sinais podem surgir em um mercado em forte turbulência
- Risco de deslizamento: pode haver um deslizamento maior quando o mercado é pouco líquido
- Sensibilidade de parâmetros: a performance da estratégia é sensível à configuração de parâmetros e precisa de otimização cuidadosa
- Risco de retração: pode haver uma retração maior em momentos de forte volatilidade do mercado
- Risco de desencadeamento do stop loss: o stop loss pode ser desencadeado prematuramente quando a oscilação aumenta
Direção de otimização da estratégia
- Aumentar o filtro de cenário de mercado: pode ser adicionado um indicador de volatilidade ou um indicador de intensidade de tendência para ajustar os parâmetros de estratégia em diferentes cenários de mercado
- Mecanismo de confirmação de sinal optimizado: adição de confirmação de volume de entrega ou outros indicadores técnicos podem ser considerados como julgamento auxiliar
- Melhor gestão de posições: percentagem de risco ajustável com base na dinâmica de volatilidade do mercado
- Mecanismo de parada melhorado: distância de parada de rastreamento pode ser ajustada de acordo com a dinâmica das características do mercado
- Adicionar filtro de tempo: considerar restrições de negociação em períodos importantes para evitar riscos durante as notícias importantes
Resumir
A estratégia utiliza a análise de vários quadros de tempo e o mecanismo de confirmação de múltiplos sinais, em combinação com um sistema de gerenciamento de risco perfeito, para construir um sistema de negociação mais completo. Apesar de existir um certo risco, a estratégia espera manter um desempenho estável em diferentes ambientes de mercado através da otimização e melhoria contínuas.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ultimate fairas Oil", overlay=true)
// === Input Parameter ===
k_period = input(14, "K Period")
d_period = input(3, "D Period")
smooth_k = input(3, "Smooth K")
overbought = input(80, "Overbought Level")
oversold = input(20, "Oversold Level")
atrMult = input(1.5, "ATR Multiplier")
use_trailing_stop = input(true, "Enable Trailing Stop")
ema_length = input(50, "EMA Length")
risk_percent = input(2, "Risk per Trade (%)") / 100
account_balance = input(50000, "Account Balance")
mtf_tf = input.timeframe("D", "Higher Timeframe for Stochastic")
// === Multi-Timeframe Stochastic ===
stoch_source = request.security(syminfo.tickerid, mtf_tf, ta.stoch(close, high, low, k_period))
k = ta.sma(stoch_source, smooth_k)
// === Trend Filter (EMA) ===
ema = ta.ema(close, ema_length)
trendUp = close > ema
trendDown = close < ema
// === Entry Conditions ===
longCondition = ta.crossover(k, oversold) and trendUp
shortCondition = ta.crossunder(k, overbought) and trendDown
// === ATR-Based Stop Loss & Take Profit ===
atrValue = ta.atr(14)
stopLoss = atrMult * atrValue
takeProfit = 2 * stopLoss
// === Dynamic Lot Sizing (Risk Management) ===
risk_amount = account_balance * risk_percent
position_size = risk_amount / stopLoss
// === Trailing Stop Calculation ===
trailOffset = atrValue * 1.5
trailStopLong = use_trailing_stop ? close - trailOffset : na
trailStopShort = use_trailing_stop ? close + trailOffset : na
// === Execute Trades ===
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit, trail_points=use_trailing_stop ? trailOffset : na)
// // Labels & Lines
// label.new(x=bar_index, y=close, text="BUY", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
// label.new(x=bar_index, y=close + takeProfit, text="TP 🎯", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// label.new(x=bar_index, y=close - stopLoss, text="SL ❌", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// line.new(x1=bar_index, y1=close + takeProfit, x2=bar_index + 5, y2=close + takeProfit, width=2, color=color.blue)
// line.new(x1=bar_index, y1=close - stopLoss, x2=bar_index + 5, y2=close - stopLoss, width=2, color=color.red)
// Alert
alert("BUY Signal! TP: " + str.tostring(close + takeProfit) + ", SL: " + str.tostring(close - stopLoss) + ", Lot Size: " + str.tostring(position_size), alert.freq_once_per_bar_close)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit, trail_points=use_trailing_stop ? trailOffset : na)
// // Labels & Lines
// label.new(x=bar_index, y=close, text="SELL", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
// label.new(x=bar_index, y=close - takeProfit, text="TP 🎯", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// label.new(x=bar_index, y=close + stopLoss, text="SL ❌", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
// line.new(x1=bar_index, y1=close - takeProfit, x2=bar_index + 5, y2=close - takeProfit, width=2, color=color.blue)
// line.new(x1=bar_index, y1=close + stopLoss, x2=bar_index + 5, y2=close + stopLoss, width=2, color=color.green)
// Alert
alert("SELL Signal! TP: " + str.tostring(close - takeProfit) + ", SL: " + str.tostring(close + stopLoss) + ", Lot Size: " + str.tostring(position_size), alert.freq_once_per_bar_close)