ChaoZhang
Visão geral
Trata-se de uma estratégia de negociação de múltiplos períodos de tempo baseada na teoria dos intervalos de gráfico. A estratégia identifica oportunidades de negociação potenciais principalmente através da análise dos padrões de gráfico e dos intervalos de preço em períodos de tempo mais elevados. A estratégia integra filtros de volume de transação e mecanismos de stop loss dinâmicos para capturar oportunidades de tendência por meio de rupturas nos altos e baixos anteriores.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia é o monitoramento de um período de tempo mais longo (default 4 horas) em que o preço ultrapassa o intervalo anterior.
- A estratégia continua a rastrear e armazenar dados dos pontos altos e baixos das duas linhas K de alta duração anteriores
- Quando o preço de fechamento de uma linha K atual está abaixo da alta anterior e a linha K atual é alta, um sinal de curto prazo é formado
- Quando o preço de fechamento de um K-line atual é mais alto do que o preço de fechamento de um K-line anterior e a inovação do K-line atual é baixa, um sinal de multissignal é formado.
- O preço de entrada é definido como o ponto alto ou baixo da linha K.
- A meta de lucro foi estabelecida para os pontos altos e baixos correspondentes do período anterior.
- Distância de parada ajustada dinamicamente de acordo com o tamanho do intervalo
Vantagens estratégicas
- Análise de períodos múltiplos de tempo fornece um sinal mais confiável
- Paradas dinâmicas de perda, adaptadas à volatilidade do mercado
- Mecanismos de filtragem de volume de transação opcionais aumentam a confirmação de transações
- Interface visual clara, incluindo marcas de preço de disparo, preço de alvo e ponto de parada
- A lógica da estratégia é simples, clara, fácil de entender e executar.
- Aplicável a várias variedades de transações e ambientes de mercado
Risco estratégico
- Falso sinal de ruptura frequente pode ocorrer em mercados com turbulência intermitente
- Um grande multiplicador de stop loss pode levar a perdas excessivas em uma única transação.
- Dependendo de dados históricos de preços, pode reagir com atraso em um ambiente de mercado em rápida mudança
- Não se considera o impacto dos fatores fundamentais
- Pode ser difícil de executar de forma eficaz em mercados com pouca liquidez
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de filtros de tendência, como a média móvel ou o indicador ADX
- Adicionar mais critérios de avaliação do cenário de mercado
- Otimização da estratégia de stop loss, considerando a introdução de stop loss móvel
- Adicionar o módulo de gestão de volume
- Considere adicionar mais análises de colaboração de períodos de tempo
- Introdução de indicadores de volatilidade para otimizar o julgamento de intervalos
Resumir
Trata-se de uma estratégia de negociação de múltiplos períodos de tempo, com estrutura e lógica claras. Busca de oportunidades de tendências potenciais através da análise do comportamento dos preços em períodos de tempo mais elevados, enquanto integra mecanismos de gerenciamento e filtragem de risco. O principal benefício da estratégia reside na sua adaptabilidade e escalabilidade, que pode ser adaptada a diferentes ambientes de mercado por meio de simples ajustes de parâmetros.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2025-01-18 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 6h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Candle Range Theory Strategy", overlay=true)
// Input parameters
var string HTF = input.timeframe("240", "Higher Timeframe (Minutes)") // 4H default
var float stopLossMultiplier = input.float(1.5, "Stop Loss Multiplier", minval=0.5)
var bool useVolFilter = input.bool(false, "Use Volume Filter")
var float volThreshold = input.float(1.5, "Volume Threshold Multiplier", minval=1.0)
// Function to get higher timeframe data
getHtfData(src) =>
request.security(syminfo.tickerid, HTF, src)
// Calculate volume condition once per bar
var bool volCondition = true
if useVolFilter
float vol = getHtfData(volume)
float avgVol = ta.sma(vol, 20)
volCondition := vol > avgVol * volThreshold
// Get HTF candle data
htf_open = getHtfData(open)
htf_high = getHtfData(high)
htf_low = getHtfData(low)
htf_close = getHtfData(close)
// Store previous candle data
var float h1 = na // High of Candle 1
var float l1 = na // Low of Candle 1
var float h2 = na // High of Candle 2
var float l2 = na // Low of Candle 2
var float prevClose = na
// Track setup conditions
var string setupType = na
var float triggerLevel = na
var float targetLevel = na
var float stopLevel = na
// Update candle data - fixed time function usage
var bool isNewBar = false
isNewBar := ta.change(request.security(syminfo.tickerid, HTF, time)) != 0
if isNewBar
h1 := h2
l1 := l2
h2 := htf_high[1]
l2 := htf_low[1]
prevClose := htf_close[1]
// Identify setup conditions
if not na(h1) and not na(h2) and not na(prevClose)
if (h2 > h1 and prevClose < h1) // Short setup
setupType := "short"
triggerLevel := l2
targetLevel := l1
stopLevel := h2 + (h2 - l1) * stopLossMultiplier
else if (l2 < l1 and prevClose > l1) // Long setup
setupType := "long"
triggerLevel := h2
targetLevel := h1
stopLevel := l2 - (h1 - l2) * stopLossMultiplier
else
setupType := na
triggerLevel := na
targetLevel := na
stopLevel := na
// Entry conditions using pre-calculated volume condition - fixed line breaks
bool longCondition = setupType == "long" and high > triggerLevel and not na(triggerLevel) and volCondition
bool shortCondition = setupType == "short" and low < triggerLevel and not na(triggerLevel) and volCondition
// Execute trades
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Entry")
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=targetLevel, stop=stopLevel)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Entry")
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=targetLevel, stop=stopLevel)
// Plot signals - fixed plotshape parameters
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
plot(triggerLevel, "Trigger Level", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(targetLevel, "Target Level", color=color.blue, style=plot.style_circles)
plot(stopLevel, "Stop Level", color=color.red, style=plot.style_circles)