ChaoZhang
Visão geral
Trata-se de uma estratégia de negociação auto-adaptativa baseada em indicadores de tecnologia dupla RSI e CCI. A estratégia monitora o estado cruzado dos indicadores RSI e CCI em diferentes períodos de tempo, combinando a tendência da linha de equilíbrio EMA, para construir um sistema de negociação completo. A estratégia possui características de forte auto-adaptação, estabilidade do sinal e outras características, e é capaz de capturar efetivamente oportunidades de supera compra e venda no mercado.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é a seguinte:
- Adaptação do ciclo de tempo: ajuste dinâmico dos parâmetros do RSI e do CCI de acordo com diferentes períodos de tempo (de 1 minuto a 4 horas).
- Confirmação de duplo indicador: usar uma combinação de RSI (indicador de força relativa) e CCI (indicador de tendência ascendente) para filtrar o sinal de negociação. O sinal de negociação é gerado quando o RSI e o CCI simultaneamente satisfazem determinadas condições.
- Verificação de continuidade do sinal: para garantir a estabilidade do sinal, configure o tempo mínimo de permanência (stayTimeFrames).
- Stop loss dinâmico: o ponto de stop loss é configurado dinamicamente com base nos níveis de RSI e CCI no momento da entrada.
- Confirmação de tendência: Use o EMA de 200 ciclos como referência de tendência.
Vantagens estratégicas
- Adaptabilidade: A estratégia pode ajustar os parâmetros automaticamente de acordo com diferentes períodos de tempo, sendo mais adaptável.
- Alta confiabilidade do sinal: a confiabilidade do sinal foi significativamente aumentada através da confirmação cruzada de indicadores técnicos duplos.
- Controle de risco perfeito: o mecanismo de stop loss dinâmico permite o controle eficaz do risco.
- As regras de operação são claras: as condições de entrada e saída são claras, facilitando a operação.
- Boa escalabilidade: A estrutura de políticas é flexível, podendo ser adicionada nova condição de filtragem conforme necessário.
Risco estratégico
- Sensibilidade de parâmetros: os parâmetros ótimos podem variar em diferentes ambientes de mercado.
- Risco de oscilação horizontal: pode produzir falsos sinais durante oscilações de mercado.
- Efeitos do ponto de deslizamento: as transações de alta frequência podem sofrer efeitos de deslizamento.
- Atraso de sinal: o mecanismo de confirmação múltipla pode causar um pequeno atraso no tempo de entrada.
- Dependência do cenário de mercado: o desempenho em um mercado de forte tendência pode ser melhor do que em um mercado de turbulência.
Direção de otimização da estratégia
- Adaptação dos parâmetros: pode ser introduzido um mecanismo de otimização dos parâmetros de adaptação, ajustando os parâmetros de acordo com a dinâmica do mercado.
- Identificação do cenário de mercado: adição de módulos de identificação do cenário de mercado para diferentes estratégias de negociação em diferentes estados de mercado.
- Adaptação de taxa de flutuação: introdução de indicadores de taxa de flutuação, ajustando o parâmetro de parada e perda de acordo com o tamanho da taxa de flutuação.
- Filtragem de sinais: adicionar mais indicadores técnicos e reconhecimento de formas para filtrar falsos sinais.
- Gerenciamento de riscos: aperfeiçoamento do programa de gestão de fundos, aumento do tempo de detenção e controle de posições.
Resumir
A estratégia, combinando os benefícios dos indicadores RSI e CCI, constrói um robusto sistema de negociação. As características auto-adaptáveis da estratégia e o mecanismo de controle de risco perfeito tornam-na de boa prática. Com otimização e aperfeiçoamento contínuos, a estratégia tem a perspectiva de obter um melhor desempenho em negociações reais.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2025-01-19 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("RSI & CCI Strategy with Alerts", overlay=true)
// Detect current chart timeframe
tf = timeframe.period
// Define settings for different timeframes
rsiLength = tf == "1" ? 30 : tf == "5" ? 30 : tf == "15" ? 30 : tf == "30" ? 30 : 30 // Default
cciLength = tf == "1" ? 15 : tf == "5" ? 20 : tf == "15" ? 20 : tf == "30" ? 20 : 20 // Default
cciBuyThreshold = tf == "1" ? -100 : tf == "5" ? -100 : tf == "15" ? -100 : tf == "30" ? -100 : -100
cciSellThreshold = tf == "1" ? 100 : tf == "5" ? 100 : tf == "15" ? 100 : tf == "30" ? 100 : 100 // Default
stayTimeFrames = tf == "1" ? 1 : tf == "5" ? 1 : tf == "15" ? 1 : tf == "30" ? 1 : tf == "240" ? 1 : 2 // Default
stayTimeFramesOver =tf == "1" ? 1 : tf == "5" ? 2 : tf == "15" ? 2 : tf == "30" ? 3 : 2 // Default
// Calculate RSI & CCI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
rsiOver = ta.rsi(close, 14)
cci = ta.cci(close, cciLength)
// EMA 50
ema200 = ta.ema(close, 200)
plot(ema200, color=color.rgb(255, 255, 255), linewidth=2, title="EMA 200")
// CCI candle threshold tracking
var int cciEntryTimeLong = na
var int cciEntryTimeShort = na
// Store entry time when CCI enters the zone
if (cci < cciBuyThreshold)
if na(cciEntryTimeLong)
cciEntryTimeLong := bar_index
else
cciEntryTimeLong := na
if (cci > cciSellThreshold)
if na(cciEntryTimeShort)
cciEntryTimeShort := bar_index
else
cciEntryTimeShort := na
// Confirming CCI has stayed in the threshold for required bars
cciStayedBelowNeg100 = not na(cciEntryTimeLong) and (bar_index - cciEntryTimeLong >= stayTimeFrames) and rsi >= 53
cciStayedAbove100 = not na(cciEntryTimeShort) and (bar_index - cciEntryTimeShort >= stayTimeFrames) and rsi <= 47
// CCI & RSI candle threshold tracking for Buy Over and Sell Over signals
var int buyOverEntryTime = na
var int sellOverEntryTime = na
// Track entry time when RSI and CCI conditions are met
if (rsiOver <= 31 and cci <= -120)
if na(buyOverEntryTime)
buyOverEntryTime := bar_index
else
buyOverEntryTime := na
if (rsiOver >= 69 and cci >= 120)
if na(sellOverEntryTime)
sellOverEntryTime := bar_index
else
sellOverEntryTime := na
// Confirm that conditions are met for the required stayTimeFrames
buyOverCondition = not na(buyOverEntryTime) and (bar_index - buyOverEntryTime >= stayTimeFramesOver)
sellOverCondition = not na(sellOverEntryTime) and (bar_index - sellOverEntryTime <= stayTimeFramesOver)
//Buy and sell for over bought or sell
conditionOverBuy = buyOverCondition
conditionOverSell = sellOverCondition
// Buy and sell conditions
buyCondition = cciStayedBelowNeg100
sellCondition = cciStayedAbove100
// // Track open positions
var bool isLongOpen = false
var bool isShortOpen = false
// // Strategy logic for backtesting
// if (buyCondition and not isLongOpen)
// strategy.entry("Long", strategy.long)
// isLongOpen := true
// isShortOpen := false
// if (sellCondition and not isShortOpen)
// strategy.entry("Short", strategy.short)
// isShortOpen := true
// isLongOpen := false
// // Close positions based on EMA 50
// if (isLongOpen and exitLongCondition)
// strategy.close("Long")
// isLongOpen := false
// if (isShortOpen and exitShortCondition)
// strategy.close("Short")
// isShortOpen := false
// Track RSI at position entry
var float entryRSILong = na
var float entryRSIShort = na
// Track CCI at position entry
var float entryCCILong = na
var float entryCCIShort = na
if (buyOverCondition and not isLongOpen)
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryRSILong := rsi // Store RSI at entry
entryCCILong := cci
isLongOpen := true
isShortOpen := false
if (sellOverCondition and not isShortOpen)
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryRSIShort := rsi // Store RSI at entry
entryCCIShort := cci // Stpre CCI at entry
isShortOpen := true
isLongOpen := false
exitLongRSICondition = isLongOpen and not na(entryRSILong) and rsi >= (entryRSILong + 12) or rsi <= (entryRSILong -8)
exitShortRSICondition = isShortOpen and not na(entryRSIShort) and rsi <= (entryRSIShort - 12) or rsi >= (entryRSIShort +8)
exitLongCCICondition = isLongOpen and not na(entryCCILong) and cci <= (entryCCILong -100)
exitShortCCICondition = isShortOpen and not na(entryCCIShort) and cci >= (entryCCIShort +100)
// Close positions based on EMA 50 or RSI change
if (isLongOpen and (exitLongRSICondition) or (exitLongCCICondition))
strategy.close("Long")
isLongOpen := false
entryRSILong := na
entryCCILong := na
isLongOpen := false
if (isShortOpen and (exitShortRSICondition) or (exitShortCCICondition))
strategy.close("Short")
isShortOpen := false
entryRSIShort := na
entryCCIShort := na
isShortOpen := false
// Plot buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.large, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(sellCondition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.large, title="Sell Signal", text="SELL")
//Plot buy and sell OverBought
plotshape(conditionOverBuy, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.rgb(255, 238, 0), size=size.large, title="OverBuy Signal", text="Over Sell")
plotshape(conditionOverSell, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.rgb(186, 40, 223), size=size.large, title="OverSell Signal", text="Over Buy")
// Alerts
alertcondition(buyCondition, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(sellCondition, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered")