ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado nos padrões de breakouts e trajectórias de linhas. A estratégia identifica os trajectórios de três trajetórias consecutivas de breakouts de linhas e, em combinação com a localização do preço de fechamento na entidade de trajectória, determina o sinal de negociação. O sistema usa um padrão de risco-benefício de 1:1 para gerenciar o stop loss e o stop loss de cada transação.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é baseada nos seguintes elementos-chave:
- Usando a faixa de Bryn com 20 ciclos como principal indicador, o fator de diferença padrão é de 2.0
- Condição de entrada múltipla: três linhas K consecutivas de fechamento do preço de fechamento quebraram o caminho, e esses três linhas K são linhas de fechamento, e o preço de fechamento está localizado na metade superior da entidade
- Condição de entrada em branco: três linhas K consecutivas de fechamento do preço de fechamento quebraram o trilho, e os três linhas K são linhas negativas, e o preço de fechamento está localizado na metade inferior da entidade
- O ponto de parada está no limite da linha K do primeiro sinal.
- Risco-retorno baseado em 1:1 em relação a posições de parada definidas
Vantagens estratégicas
- Método de confirmação múltipla para reduzir o risco de falsas rupturas através de três rupturas consecutivas da linha K.
- Combinado com a localização do preço de fechamento na linha K, aumenta a confiabilidade da confirmação de tendências
- Gerenciamento de posições com uma relação de risco/benefício fixa, facilitando o controle de risco
- A lógica da estratégia é clara, fácil de entender e implementar
- Apresentação de sinais de negociação de forma intuitiva, facilitando a análise de retracção por meio de marcas
Risco estratégico
- Sinais falsos frequentes podem ocorrer em mercados voláteis
- A correlação de risco/benefício fixo pode não ser adequada para captar uma forte tendência
- A exigência rigorosa de três linhas K consecutivas pode perder algumas oportunidades potenciais.
- O ponto de parada é definido no limite da linha K do sinal, que pode estar muito longe quando há uma grande oscilação Recomenda-se que os riscos sejam gerenciados da seguinte forma:
- Parâmetros de correção de bandas de Bryn combinados com os ciclos de flutuação do mercado
- Risco-benefício ajustado à dinâmica das características do mercado
- Adicionar indicadores de confirmação de tendência
- Optimizar o método de configuração do ponto de parada
Direção de otimização da estratégia
- Parâmetros de otimização:
- O ciclo de Brin e o múltiplo do diferencial padrão podem ser ajustados de acordo com a dinâmica de diferentes características do mercado
- Considere transformar a exigência de três linhas K em um julgamento dinâmico
- Otimização de sinal:
- Aumentar os indicadores de confirmação de tendência como o ADX ou a linha de tendência
- Introdução de um mecanismo de confirmação de entrega
- Considere a inclusão de indicadores de oscilação como auxiliares
- Optimização da gestão de posições:
- Configurações de risco-benefício para a realização de dinâmicas
- Adição de módulo de gestão de fundos
- Considerando o mecanismo de construção de depósitos em lotes
- Optimização de Stop Loss:
- Introdução de mecanismos de rastreamento de perdas
- Distância de parada baseada em ATR
- Considere a perda de tempo
Resumir
Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências com uma estrutura completa e lógica clara. O mecanismo de confirmação múltipla da forma de breakout de Brin e de linhas de fusão reduz efetivamente o risco de falsos sinais. A configuração de risco-recompensa fixa simplifica a administração de transações, mas também limita a flexibilidade da estratégia.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 12h
basePeriod: 12h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Bollinger Band Strategy (Close Near High/Low Relative to Half Range)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200, pyramiding=0)
// Bollinger Bands
length = input.int(20, "BB Length")
mult = input.float(2.0, "BB StdDev")
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Plot Bollinger Bands
plot(upper_band, "Upper Band", color.blue)
plot(lower_band, "Lower Band", color.red)
// Buy Condition:
// 1. Last 3 candles close above upper band AND close > open for all 3 candles
// 2. Close is in the top half of the candle's range (close > (high + low) / 2)
buyCondition = close[2] > upper_band[2] and close[1] > upper_band[1] and close > upper_band and close[2] > open[2] and close[2] > (high[2] + low[2]) / 2 and close[1] > open[1] and close[1] > (high[1] + low[1]) / 2 and close > open and close > (high + low) / 2
// Sell Condition:
// 1. Last 3 candles close below lower band AND close < open for all 3 candles
// 2. Close is in the bottom half of the candle's range (close < (high + low) / 2)
sellCondition = close[2] < lower_band[2] and close[1] < lower_band[1] and close < lower_band and close[2] < open[2] and close[2] < (high[2] + low[2]) / 2 and close[1] < open[1] and close[1] < (high[1] + low[1]) / 2 and close < open and close < (high + low) / 2
// Initialize variables
var float stop_loss = na
var float target_price = na
// Buy Logic
if buyCondition and strategy.position_size == 0
stop_loss := low[2] // Low of the earliest candle in the 3-candle sequence
target_price := close + (close - stop_loss) // Risk-to-reward 1:1
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stop_loss, limit=target_price)
label.new(bar_index, low, "▲", color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
// Sell Logic
if sellCondition and strategy.position_size == 0
stop_loss := high[2] // High of the earliest candle in the 3-candle sequence
target_price := close - (stop_loss - close) // Risk-to-reward 1:1
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stop_loss, limit=target_price)
label.new(bar_index, high, "▼", color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
// Plotting
plot(upper_band, "Upper Band", color.blue)
plot(lower_band, "Lower Band", color.red)
plot(strategy.position_size > 0 ? stop_loss : na, "Buy SL", color.red, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? target_price : na, "Buy Target", color.green, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? stop_loss : na, "Sell SL", color.red, 2, plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? target_price : na, "Sell Target", color.green, 2, plot.style_linebr)